Интегрированная торговая система Ишимоку-Кельтнера, основанная на стратегии скользящей средней
Дата создания:
2023-12-20 13:40:08
Последнее изменение:
2023-12-20 13:40:08
Копировать:
0
Количество просмотров:
745
ChaoZhang
1
Подписаться
1621
Подписчики
Обзор
Эта стратегия интегрирована с равнолинейной стратегией, облачным графиком Ичимоку и техническими показателями канала Келтнера, реализует трендовый отслеживание и прорывную торговлю, применяется для торговли высокочастотными алгоритмами.
Стратегический принцип
- Использование Keltner Channel для определения того, превышает ли цена канал вверх-вниз, в качестве сигнала для создания позиции
- Карта облаков Ичимоку, используемая в сочетании с каналом Келтнера для определения направления тенденций
- Стратегия равной линии дает сигнал о закрытии
Анализ преимуществ
- Интеграция различных технических показателей, комплексные суждения, повышение точности принятия решений
- Keltner Channel оценивает ситуацию с перекупками и перепродажами, чтобы избежать построения позиций вслед за взлетом и падением
- Ichimoku Cloud Map: Определяйте тенденции и избегайте обратной торговли
- Однородная стратегия фильтрации колебаний, предотвращающая чрезмерную чувствительность
Анализ рисков
- Интеграция с несколькими показателями, сложная параметровая настройка, требующая тщательного тестирования
- Пересечение линий преобразования и базовых линий не всегда является надежным торговым сигналом
- Канал Keltner требует корректировки параметров для различных характеристик акций
Направление оптимизации
- Оценка производительности серверов, соответствующее сокращение среднелинейных циклов, повышение частоты сделок
- Тестирование чувствительности различных акций к параметрам, установка адаптивных параметров
- Увеличение стратегии по удержанию убытков и снижение убытков в отдельности
Подвести итог
Эта стратегия объединяет несколько технических показателей, таких как карты облака Ичимоку, каналы Келтнера и равнолинейная стратегия, что позволяет отслеживать тенденции и эффективно совершать сделки с прорывом. По сравнению с одним показателем, эта стратегия более всеобъемлющая и точная, избегая некоторого количества ложных сигналов. В то же время существуют более сложные параметры, требующие оптимизации для отдельных акций.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2023-11-19 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
// Author: Persio Flexa
// Description: Ichimoku Clouds with Keltner Channel, perfect for margin trading
strategy("Ichimoku Keltner Strategy", overlay=true)
// -- Keltner ------------------------------------------------------------------
source = close
useTrueRange = input(true)
length = input(18, minval=1)
mult = input(1.8)
ma = sma(source, length)
range = useTrueRange ? tr : high - low
rangema = sma(range, length)
upper = ma + rangema * mult
lower = ma - rangema * mult
plot(ma, title="BASE", color=orange,transp=85)
plot(upper, title="UPPER", color=red)
plot(lower, title="LOWER", color=green)
//crossUpper = crossover(source, upper)
//crossLower = crossunder(source, lower)
crossUpper = source > upper
crossLower = source < lower
bprice = 0.0
bprice := crossUpper ? high+syminfo.mintick : nz(bprice[1])
sprice = 0.0
sprice := crossLower ? low -syminfo.mintick : nz(sprice[1])
crossBcond = false
crossBcond := crossUpper ? true
: na(crossBcond[1]) ? false : crossBcond[1]
crossScond = false
crossScond := crossLower ? true
: na(crossScond[1]) ? false : crossScond[1]
cancelBcond = crossBcond and (source < ma or high >= bprice )
cancelScond = crossScond and (source > ma or low <= sprice )
// ---------------------------------------------------------------------
// -- Ichimoku
ATRlength = input(200, minval=1)
ATRMult = input(2.272, minval=1)
ATR = rma(tr(true), ATRlength)
len = input(26, minval=1, title="EMA Length")
src = input(close, title="Source")
out = ema(src, len)
emaup = out+(ATR*ATRMult)
emadw = out-(ATR*ATRMult)
conversionPeriods = input(15, minval=1),
basePeriods = input(35, minval=1)
laggingSpan2Periods = input(52, minval=1),
displacement = input(26, minval=1)
donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))
conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)
p1 = plot(leadLine1, offset = displacement, color=green,transp=85, title="Lead 1")
p2 = plot(leadLine2, offset = displacement, color=red,transp=85, title="Lead 2")
fill(p1, p2,silver)
longCond = crossover(conversionLine, baseLine)
shortCond = crossunder(conversionLine, baseLine)
// -------------------------------------------------------------------------
if (crossUpper and (conversionLine > baseLine))
strategy.entry("long", strategy.long, stop=bprice, comment="LONG")
if (crossLower and (conversionLine < baseLine))
strategy.entry("short", strategy.short, stop=sprice, comment="SHORT")
strategy.close("long", when = (shortCond and source < lower))
strategy.close("short", when = (longCond and source > upper))