Стратегия выхода из диапазона с двойной скользящей средней

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-12-20 13:59:38
Тэги:

Обзор

Эта стратегия позволяет определить прорыв тренда путем вычисления скользящих средних за разные временные рамки.

Логика стратегии

Если 10-дневная EMA пересекает 200-дневную EMA, а 20-дневная EMA пересекает 50-дневную EMA, вы должны пойти на длинный курс. Если 10-дневная EMA пересекает 200-дневную EMA и 20-дневная EMA пересекает 50-дневную EMA, вы должны пойти на короткий курс.

Стратегия сначала рассчитывает четыре экспоненциальные скользящие средние (EMAs) за 10-дневный, 20-дневный, 50-дневный и 200-дневный периоды. 10-дневная EMA представляет собой краткосрочный тренд, 20-дневный промежуточный, 50-дневный среднесрочный и 200-дневный долгосрочный тренд. Когда более короткая EMA пересекает более длинную EMA, это сигнализирует о потенциальном изменении тренда. Однако использование всего одного перекрестка EMA легко создает ложные сигналы.

Для повышения надежности стратегия применяет два слоя фильтрации: 10/200 EMA перекрестные индикаторы долгосрочных/короткосрочных тенденционных сдвигов, в то время как 20/50 EMA перекрестные индикаторы среднесрочных/среднесрочных сдвигов.

Двойная EMA-фильтрация значительно снижает ложные сигналы, создавая более надежные торговые записи.

Преимущества

Двойная EMA фильтрация существенно снижает ложные сигналы
Различные временные рамки обеспечивают надежность
Простая параметризация облегчает использование

Риски

Сильное следование тенденции, но отсутствие переворотов
Потенциально большие остановки при смене тенденций
Недостаточная история неблагоприятные стороны новых/экзотических активов

Улучшения включают ослабление порогов прорыва, добавление подтверждения объема и оптимизацию параметров.

Возможности для расширения

Добавить подтверждение объема. Объем проверяет, является ли прорыв реальным или на низкой активности.
Для большей стабильности включить дополнительные индикаторы, такие как MACD, KDJ.
Оптимизируйте такие параметры, как длительность 10/20-дневной EMA для меняющихся рынков.

Подводя итог, двойная движущаяся средняя, дополненная оптимизацией, объемом и другими показателями, может создать устойчивую систему отслеживания тренда.

Заключение

Простая, но практичная стратегия, следующая за трендом. Двойная EMA-ядра надежно фильтрует ложные прорывы на качественные сигналы. Легкая параметризация также облегчает принятие. Дальнейшие улучшения в управлении рисками и оптимизации могут повысить производительность. В целом доступная вводная квантовая стратегия, основанная на простоте.

/*backtest
start: 2023-12-12 00:00:00
end: 2023-12-13 02:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("Advancing Our Basic Strategy", overlay=true)

ema10 = ema(close, 10)
ema20 = ema(close, 20)
ema50 = ema(close, 50)
ema200 = ema(close, 200)

long = ema10 > ema200 and ema20 > ema50
short = ema10 < ema200 and ema20 < ema50
longcondition = long and long[10] and not long[11]
shortcondition = short and short[10] and not short[11]

closelong = ema10 < ema200 or ema20 < ema50 and not long[11]
closeshort = ema10 > ema200 or ema20 > ema50 and not short[11]

plot(ema10, title="10", color=green, linewidth=2)
plot(ema20, title="20", color=red, linewidth=3)
plot(ema50, title="50", color=purple, linewidth=2)
plot(ema200, title="200", color=blue, linewidth=3)

testPeriodStart = timestamp(2018,8,1,0,0)
testPeriodStop = timestamp(2038,8,30,0,0)

if time >= testPeriodStart and time <= testPeriodStop
    strategy.entry("Long", strategy.long, 1, when=longcondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short, 1, when=shortcondition)
    

strategy.close("Long", when = closelong)
strategy.close("Short", when = closeshort)

Больше