Стратегия реверсии двойной скользящей средней

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-12-20 14:43:41
Тэги:

Обзор

Это стратегия торговли, основанная на простых скользящих средних. Она использует перекрестное соединение 1-дневных и 4-дневных скользящих средних для определения направления тренда и генерации сигналов купли и продажи.

Логика стратегии

Когда 1-дневный MA пересекает 4-дневный MA, генерируется сигнал продажи. Когда 1-дневный MA пересекает 4-дневный MA, генерируется сигнал покупки. Используя перекресток быстрого и медленного скользящего среднего для выявления точек переворота тренда, он стремится к прибыли.

После входа на рынок устанавливаются точки остановки потери и получения прибыли. Стоп-лосс устанавливается на 10 пунктов ниже цены входа. Прибыль устанавливается на 100 пунктов выше цены входа. Это может ограничить потери и блокировать прибыль.

Анализ преимуществ

Использует двойные МА для простого и практичного определения переломных точек
Установки стоп-лосса и прибыли для ограничения риска
регулируемые параметры, адаптируемые к различным рыночным условиям
легко понять и реализовать, подходит для начинающих

Анализ рисков

Недействительные параметры MA могут привести к переоценке или упущенным возможностям
Неправильное установление стоп-лосса и прибыли может привести к преждевременному выходу
Отставание двойных МО, определяющих отклонения, может привести к потерям
Плохая производительность, если параметры не корректируются в соответствии с изменениями рынка

Риски могут быть смягчены путем настройки параметров, установки динамических остановок, включения других показателей для проверки сигнала и т.д.

Руководство по оптимизации

Добавление MACD, KD для фильтрации ложных сигналов
Изучение влияния различных периодов ДО
Добавление фильтра тренда для предотвращения контратендных сделок
Использование пропорциональных остановок вместо фиксированных значений
Динамическое регулирование параметров по волатильности

Резюме

Это типичная стратегия обратного движения двойного MA в целом. Она идентифицирует обратные движения с помощью быстрых и медленных перекресток MA, контролирует риск с помощью остановок, простой и практичный для понимания для новичков. С настройкой параметров и оптимизациями она может быть адаптивной, и добавление фильтров может еще больше улучшить ее. Это очень хорошая стартовая стратегия для изучения.

/*backtest
start: 2023-11-19 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © cesarpieres72

//@version=5
strategy("300% STRATEGY", overlay=true, margin_long=10, margin_short=10)
 
var float lastLongOrderPrice = na
var float lastShortOrderPrice = na

longCondition = ta.crossover(ta.sma(close, 1), ta.sma(close, 4))
if (longCondition)
    strategy.entry("Long Entry", strategy.long)  // Enter long

shortCondition = ta.crossunder(ta.sma(close, 1), ta.sma(close, 4))
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short Entry", strategy.short)  // Enter short

if (longCondition)
    lastLongOrderPrice := close

if (shortCondition)
    lastShortOrderPrice := close

// Calculate stop loss and take profit based on the last executed order's price
stopLossLong = lastLongOrderPrice - 170  // 10 USDT lower than the last long order price
takeProfitLong = lastLongOrderPrice + 150  // 100 USDT higher than the last long order price
stopLossShort = lastShortOrderPrice + 170  // 10 USDT higher than the last short order price
takeProfitShort = lastShortOrderPrice - 150  // 100 USDT lower than the last short order price

// Apply stop loss and take profit to long positions
strategy.exit("Long Exit", from_entry="Long Entry", stop=stopLossLong, limit=takeProfitLong)

// Apply stop loss and take profit to short positions
strategy.exit("Short Exit", from_entry="Short Entry", stop=stopLossShort, limit=takeProfitShort)

Больше