Стратегия индекса относительного объема

Обзор стратегии

Это количественная торговая стратегия, основанная на показателях относительной силы (RSI) и относительного объема торгов. Эта стратегия позволяет получить дополнительную прибыль, захватывая торговые сигналы на самых быстрых этапах сильной тенденции.

Стратегический принцип

Эта стратегия объединяет два показателя: показатель относительной силы (RSI) и показатель относительной величины (RVOL). RSI используется для определения перекупа и перепродажи рыночных тенденций. Когда RSI ниже 30, это перепродажа, а когда выше 70, это перепродажа.

Стратегическая логика заключается в следующем: когда RSI проявляет перекуп (RSI выше отметки) и RVOL проявляет перегрузку, то следует покупать; когда RSI проявляет перепродажу (RSI ниже отметки) и RVOL проявляет перегрузку, то следует покупать. Сигналом для равновесного положения является возвращение RSI к нормальному уровню (МПП: RSI ниже 69; ПП: RSI выше 31).

Анализ преимуществ

Наибольшим преимуществом этой стратегии является использование показателя RSI для определения времени, когда рынок перекупается и перепродается, а затем в сочетании с высоким количеством сигналов, чтобы захватить взрывную точку сверхмощного рынка, когда ситуация наиболее радикальна. Используя комбинированные сигналы RSI и RVOL, можно отфильтровать много возможностей для ложных прорывов, что повышает вероятность получения прибыли.

По сравнению с использованием RSI в одиночку, эта стратегия увеличивает количество сделок, избегая вмешательства в рынок при недостаточном количестве сделок. По сравнению с использованием прорывного индикатора в одиночку, эта стратегия избегает отскока в сторону основного рынка в районах сверхпокупок и сверхпродаж.

Анализ рисков

Наибольший риск этой стратегии заключается в вероятности того, что RSI пошлет ошибочный сигнал. Когда рынок находится на стороне, RSI может часто выходить из зоны перепродажи, создавая ложные сигналы. Кроме того, эта стратегия чувствительна к изменениям объема торговли, и в случае недостаточного количества акций, пространство для получения прибыли будет снижено.

Для снижения риска можно соответствующим образом скорректировать параметры RSI, увеличить среднюю длину RSI или повысить порог RVOL. Также можно комбинировать другие показатели, чтобы повысить устойчивость стратегии.

Направление оптимизации

Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:

1. в сочетании с показателями ликвидности, чтобы избежать показателей низкой ликвидности;

2. Присоединение к показателям волатильности и вмешательство только в случае усиления волатильности;

3. Увеличение механизмов исключения ложных прорывов, например, добавление мониторинга за объемом сделок;

4. В частности, он отметил, что в стране существуют “недостатки” в вопросе ликвидации убытков.

5. Оптимизация параметров, в сочетании с данными обратной связи, чтобы найти оптимальную комбинацию параметров.

Подвести итог

Стратегия относительного количественного показателя, используя комбинацию показателей относительной силы и относительного объема торгов, успешно определяет момент взрыва объема торгов в зоне перепродажи, является эффективной стратегией захвата тенденций. Эта стратегия имеет четкий психологический сценарий и после настройки параметров может стать эффективной составляющей системы количественных торгов.