Количественная торговая стратегия на основе полос Боллинджера и RSI
ChaoZhang
Обзор
Эта стратегия основана на буринских поясах и относительно сильных показателях (RSI) и разработана для количественной стратегии торговли. Эта стратегия сочетает в себе отслеживание тенденции и суждение о перепродаже с целью войти в рынок в начале тренда и выйти из ситуации перепродажи с целью получения прибыли.
Стратегический принцип
Эта стратегия использует бурин для определения ценового тренда и поддерживающих уровней сопротивления. Когда цена приближается к буринской полосе понижения, она рассматривается как сигнал о перепродаже; когда цена приближается к буринской полосе повышения, она рассматривается как сигнал о перекупе. Вместе с тем, в сочетании с показателем RSI, можно определить, перепродано или перекуплено.
Конкретные правила торговли следующие: сделайте больше входа, когда цена ниже, чем вниз по Брин-ленте, и RSI ниже 30, сделайте пустой вход, когда цена выше, чем вверх по Брин-ленте, и RSI выше 70. При остановке Exit выберите среднюю линию Брин-ленты или обратную сторону Брин-ленты в качестве остановки.
Стратегические преимущества
Эта стратегия в сочетании с отслеживанием трендов по Брин-Бенду и оценкой RSI по перекупу и перепродаже позволяет лучше понять начало тренда. В то же время, стратегия остановки и остановки убытков также более ясна и полезна для управления рисками.
В отличие от использования индикаторов, таких как ленты Бринга или RSI, эта стратегия использует множество индикаторов и параметров, что позволяет повысить точность принятия решений. При соответствующей корректировке параметров ее торговая производительность более стабильна.
Стратегический риск
Эта стратегия основывается на оптимизации параметров, и если параметры установлены неправильно, есть большой риск. Например, несовместимость параметров циклов буринских полос может привести к пропуску тенденции или созданию ложного сигнала. Кроме того, необходимо тщательно оценить точку остановки остановки.
Эта стратегия также имеет некоторую зависимость от торгуемых сортов. Для более волатильных сортов требуется корректировка параметров буринских полос. Для сортов, тенденция которых не очевидна, эффект также снижается. Кроме того, стратегия также зависит от затрат на торговлю, скольжения и экстремальных ситуаций.
Рекомендуется проводить тесты на оптимизацию параметров, оценивать уровень стоп-лосса и тестировать его эффективность в различных сортах и рыночных условиях. При этом резервировать средства Space для управления рисками.
Направление оптимизации
Мы можем оптимизировать эту стратегию в следующих направлениях:
Оценить и оптимизировать параметры BRI и RSI, чтобы они лучше соответствовали характеристикам торгуемых сортов
Добавление других показателей оценки, таких как KDJ, MACD и т. д., формирует многофакторную модель
Оценка стратегии стоп-стоп, установка плавающего стоп-стопа или серии стоп-стопов
Динамическая оптимизация параметров в зависимости от конкретных сортов и рыночных условий
Добавление моделей машинного обучения для оценки качества сигналов и уровня риска
Подвести итог
Эта стратегия объединяет индикаторы BRI и RSI, чтобы разработать более полный набор стратегий отслеживания тенденций. Ее эффективность и стабильность могут быть улучшены с помощью оптимизации параметров и управления рисками. Рекомендуется адаптировать и оптимизировать в соответствии с собственными потребностями и предпочтениями в отношении риска, чтобы добиться лучшей результативности.
/*backtest
start: 2023-11-01 00:00:00
end: 2023-11-30 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("BB + RSI Estrategia", overlay=true)
longitud = input(20, title="Longitud BB", minval=5, maxval=50, step=1)
multiplicador = input(2.0, title="Multiplicador BB", type=input.float, step=0.1)
timeframe_bb = input("D", title="Marco de Tiempo BB", type=input.resolution)
rsi_length = input(14, title="Longitud RSI", minval=5, maxval=50, step=1)
rsi_overbought = input(70, title="Nivel de sobrecompra RSI", minval=50, maxval=80, step=1)
rsi_oversold = input(30, title="Nivel de sobreventa RSI", minval=20, maxval=50, step=1)
take_profit = input("Central", title="Take Profit (banda)", options=["Central", "Opuesta"])
stop_loss = input(2.00, title="Stop Loss", type=input.float, step=0.10)
var SL = 0.0
[banda_central, banda_superior, banda_inferior] = security(syminfo.tickerid, timeframe_bb, bb(close, longitud, multiplicador))
rsi_value = rsi(close, rsi_length)
comprado = strategy.position_size > 0
vendido = strategy.position_size < 0
if not comprado and not vendido
if close < banda_inferior and rsi_value < rsi_oversold
// Realizar la compra
cantidad = round(strategy.equity / close)
strategy.entry("Compra", strategy.long, qty=cantidad, when=cantidad > 0)
SL := close * (1 - (stop_loss / 100))
if close > banda_superior and rsi_value > rsi_overbought
// Realizar la Venta
cantidad = round(strategy.equity / close)
strategy.entry("Venta", strategy.short, qty=cantidad, when=cantidad > 0)
SL := close * (1 + (stop_loss / 100))
if comprado
// Verificar el take profit
if take_profit == "Central" and close >= banda_central
strategy.close("Compra", comment="TP")
SL := 0
if take_profit == "Opuesta" and close >= banda_superior
strategy.close("Compra", comment="TP")
SL := 0
// Verificar el stop loss
if close <= SL
strategy.close("Compra", comment="SL")
SL := 0
if vendido
// Verificar el take profit
if take_profit == "Central" and close <= banda_central
strategy.close("Venta", comment="TP")
SL := 0
if take_profit == "Opuesta" and close <= banda_inferior
strategy.close("Venta", comment="TP")
SL := 0
// Verificar el Stop loss
if close >= SL
strategy.close("Venta", comment="SL")
SL := 0
// Salida
plot(SL > 0 ? SL : na, style=plot.style_circles, color=color.red)
g1 = plot(banda_superior, color=color.aqua)
plot(banda_central, color=color.red)
g2 = plot(banda_inferior, color=color.aqua)
fill(g1, g2, color=color.aqua, transp=97)
// Dibujar niveles de sobrecompra/sobreventa del RSI
hline(rsi_overbought, "RSI Overbought", color=color.red)
hline(rsi_oversold, "RSI Oversold", color=color.green)