Стратегия канала захвата импульса
ChaoZhang
Обзор
Стратегия захвата потока динамики является вариантом, основанным на Дончианском канале. Она состоит из верхней ценовой зоны, нижней ценовой зоны и базовой линии, которая является средним значением верхней ценовой зоны и нижней ценовой зоны. Эта стратегия очень полезна на периметре и солнечной линии временных рамок трендовых сортов.
Вы можете настроить режим работы на многоголовый или только на многоголовый.
Вы также можете установить фиксированный стоп или проигнорировать его, чтобы стратегия действовала только по сигналам входа и выхода.
Стратегический принцип
Центральная логика этой стратегии основана на показателях Дончианских каналов. Дончианские каналы состоят из средних значений 20-дневных максимумов, минимумов и закрытий. На основе прорыва цены в каналах оценивается направление тренда и возможные обратные повороты.
Данная стратегия является вариантом Дончианского канала. Она состоит из верхней и нижней ценовых полос и базовой линии, которая является средним значением верхней и нижней ценовых полос. Конкретная логика выглядит следующим образом:
- Расчет максимальной и минимальной цены за определенный цикл в качестве пути вверх и вниз
- Расчет средних значений вверх и вниз по рельсам в качестве основы
- Когда цена поднимается, делайте больше
- Позиции, когда цена падает ниже базовой
- При снижении цены, декодируйте (если это возможно)
- Когда цены вернутся к базовым, они будут пустыми.
Преимущество этой стратегии заключается в том, что она позволяет эффективно улавливать динамику цены. Необходимые потери могут быть предотвращены, если ждать, пока цены не перейдут вверх и вниз, чтобы судить о начале истинной тенденции.
Анализ преимуществ
- Поймать динамику ценовых тенденций и добиться прибыльного роста
- Предотвращение взлома и снижение ненужных потерь
- Возможность гибкой корректировки параметров для различных сортов
- Возможность выполнять только несколько или полный склад, чтобы удовлетворить различные потребности
- Интегрированные механизмы сдерживания убытков, эффективно контролирующие одиночные убытки
Анализ рисков
- В то же время, поймав тренд, можно увеличить убытки от неудачного прорыва.
- Стоп-лост настроен слишком свободно, а одиночные потери могут увеличиться
- Неправильная настройка параметров может привести к частым сделкам и увеличению их стоимости.
- Прорывные сигналы показывают, что существует определенная задержка, возможно, мы пропустили оптимальную точку входа.
Решение проблемы:
- Выбор стоп-лосса должен быть тщательным, чтобы контролировать потери и дать тренду достаточно места
- Увеличение циклов параметров, снижение частоты торгов
- В сочетании с другими показателями можно оценить надежность трендовых сигналов и выбрать наиболее подходящий момент для входа в рынок.
Направление оптимизации
- Интеграция других показателей для определения времени вступления
- Динамическая коррекция стоп-позиции
- Настройка параметров оптимизации в зависимости от особенностей сорта
- Успех прорыва в сочетании с машинным обучением
- Добавление логики управления позициями
Подвести итог
При этом, она также несет определенные риски, которые требуют соответствующей корректировки параметров для управления рисками. Благодаря постоянной оптимизации выбора времени входа и логики остановки убытков, эта стратегия может стать очень хорошей системой отслеживания тенденций. Ее простые торговые правила и четкие сигналы, которые позволяют легко понять и реализовать, идеально подходят для начинающих трейдеров.
/*backtest
start: 2023-11-19 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © QuantCT
//@version=4
strategy("Donchian Channel Strategy Idea",
shorttitle="Donchian",
overlay=true,
pyramiding=0,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
default_qty_value=100,
initial_capital=1000,
commission_type=strategy.commission.percent,
commission_value=0.075)
// ____ Inputs
high_period = input(title="High Period", defval=10)
low_period = input(title="Low Period", defval=10)
long_only = input(title="Long Only", defval=false)
slp = input(title="Stop-loss (%)", minval=1.0, maxval=25.0, defval=5.0)
use_sl = input(title="Use Stop-Loss", defval=false)
// ____ Logic
highest_high = highest(high, high_period)
lowest_low = lowest(low, low_period)
base_line = (highest_high + lowest_low) / 2
enter_long = (close > highest_high[1])
exit_long = (close < base_line)
enter_short = (close < lowest_low[1])
exit_short = (close > base_line)
strategy.entry("Long", strategy.long, when=enter_long)
strategy.close("Long", when=exit_long)
if (not long_only)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=enter_short)
strategy.close("Short", when=exit_short)
// ____ SL
sl_long = strategy.position_avg_price * (1- (slp/100))
sl_short = strategy.position_avg_price * (1 + (slp/100))
if (use_sl)
strategy.exit(id="SL", from_entry="Long", stop=sl_long)
strategy.exit(id="SL", from_entry="Short", stop=sl_short)
// ____ Plots
colors =
strategy.position_size > 0 ? #27D600 :
strategy.position_size < 0 ? #E30202 :
color.orange
highest_high_plot = plot(highest_high, color=colors)
lowest_low_plot = plot(lowest_low, color=colors)
plot(base_line, color=color.silver)
fill(highest_high_plot, lowest_low_plot, color=colors, transp=90)