Стратегия канала захвата импульса

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-12-20 15:46:40
Тэги:

Обзор

Стратегия Momentum Capture Channel - это вариант торговой стратегии Donchian Channel. Она состоит из наивысшей высокой полосы, наименьшей низкой полосы и базовой линии, которая составляет среднее значение самых высоких и самых низких низких полос. Эта стратегия очень хорошо работает на инструментах тренда в недельных и ежедневных временных рамках.

Вы можете настроить режим работы на длинный / короткий или только длинный.

Вы также можете установить фиксированный стоп-лосс или проигнорировать его, так что стратегия действует исключительно на основе сигналов входа и выхода.

Логика стратегии

Основная логика этой стратегии основана на индикаторе Дончианского канала. Дончианский канал состоит из средней цены на самый высокий максимум, самый низкий минимум и закрытие за последние 20 дней. Направление тренда и потенциальные переломы оцениваются путем прорыва цены через верхние и нижние полосы канала.

Эта стратегия представляет собой вариацию Дончианского канала. Она состоит из самой высокой высокой полосы, самой низкой низкой полосы и базовой линии, которая составляет среднее значение самой высокой и самой низкой низкой полос.

Вычислить самый высокий и самый низкий уровень за определенный период как верхние и нижние полосы канала
Вычислить среднее значение верхней и нижней полос в качестве исходной
Продолжайте, когда цена превысит верхнюю полосу.
Закрыть длинную позицию, когда цена опустится ниже базовой
Пройти короткое расстояние, когда цена опускается ниже нижней полосы (если допускается короткое расстояние)
Закрыть короткую позицию при восстановлении цены на базовой линии

Преимущество этой стратегии заключается в том, что она может эффективно улавливать импульс ценовых тенденций.

Анализ преимуществ

Зафиксирован динамика ценового тренда для роста прибыли
Избегает ненужных потерь от ловушки фальшивых прорывов
Гибкое регулирование параметров делает его подходящим для различных продуктов
Можно выбрать только длинный или полностью торгуемый, чтобы удовлетворить различные потребности
Интегрированный механизм стоп-лосса эффективно контролирует потери по сделке

Анализ рисков

Несмотря на тенденции, неудачные прорывы также увеличивают потери
Слишком широкое установление стоп-лосса может привести к увеличению потерь на одну сделку
Неправильные настройки параметров могут привести к переоценке и увеличению затрат на транзакции
Определение сигнала прорыва имеет некоторое отставание, может пропустить лучшие точки входа

Решения:

Выберите процент стоп-лосса тщательно, чтобы контролировать потерю, но дать тренду достаточно места
Увеличить значения параметров периода для снижения частоты торговли
Включить другие показатели для оценки надежности сигнала, выбрать лучшее время входа

Руководство по оптимизации

Включить другие показатели для определения сроков входа
Динамическое регулирование размещения стоп-лосса
Оптимизировать настройки параметров на основе характеристик прибора
Включить машинное обучение для оценки успешности прорыва
Добавить логику размещения позиций

Заключение

Стратегия Momentum Capture Channel предоставляет значительные возможности для получения прибыли путем улавливания ценовых тенденций. В то же время, она также имеет определенные риски, которые необходимо контролировать путем правильной корректировки параметров. Постоянно оптимизируя выбор времени входа и логику стоп-лосса, эта стратегия может стать отличной системой, следующей за трендом. Ее простые правила торговли и четкое суждение о сигнале делают ее легкой для понимания и реализации, очень подходящей для начинающих трейдеров.

/*backtest
start: 2023-11-19 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © QuantCT

//@version=4
strategy("Donchian Channel Strategy Idea",
         shorttitle="Donchian", 
         overlay=true,
         pyramiding=0,     
         default_qty_type=strategy.percent_of_equity, 
         default_qty_value=100, 
         initial_capital=1000,           
         commission_type=strategy.commission.percent, 
         commission_value=0.075)

// ____ Inputs

high_period = input(title="High Period", defval=10) 
low_period = input(title="Low Period", defval=10)
long_only = input(title="Long Only", defval=false)
slp = input(title="Stop-loss (%)", minval=1.0, maxval=25.0, defval=5.0)
use_sl = input(title="Use Stop-Loss", defval=false)

// ____ Logic

highest_high = highest(high, high_period)
lowest_low = lowest(low, low_period)
base_line = (highest_high + lowest_low) / 2
    
enter_long = (close > highest_high[1])
exit_long = (close < base_line)
enter_short = (close < lowest_low[1])
exit_short = (close > base_line)

strategy.entry("Long", strategy.long, when=enter_long)
strategy.close("Long", when=exit_long) 
if (not long_only)
    strategy.entry("Short", strategy.short, when=enter_short)
    strategy.close("Short", when=exit_short) 
   
// ____ SL

sl_long = strategy.position_avg_price * (1- (slp/100))
sl_short = strategy.position_avg_price * (1 + (slp/100))
if (use_sl)
    strategy.exit(id="SL", from_entry="Long", stop=sl_long)
    strategy.exit(id="SL", from_entry="Short", stop=sl_short)
    
// ____ Plots

colors = 
 strategy.position_size > 0 ? #27D600 :
 strategy.position_size < 0 ? #E30202 :
 color.orange

highest_high_plot = plot(highest_high, color=colors)
lowest_low_plot = plot(lowest_low, color=colors)
plot(base_line, color=color.silver)
fill(highest_high_plot, lowest_low_plot, color=colors, transp=90)

Больше