Стратегия пересечения скользящих средних CCI с индикатором RSI полос Боллинджера
ChaoZhang
Обзор
Эта стратегия объединяет три индикатора, используя полосы Бринга, относительно сильный индекс ((RSI) и индекс товарного пути ((CCI), ищет их перекрестные сигналы, посылает сигналы о покупке и продаже. Эта стратегия предназначена для обнаружения сверхпокупа и сверхпродажи на рынке, чтобы войти в рынок в переломных точках, в надежде получить лучшую отдачу от инвестирования.
Стратегический принцип
Брин-пояс
Брин-пояса состоят из средней, верхней и нижней полос. Средняя полоса обычно использует 20-дневную скользящую среднюю. Верхняя и нижняя полосы, соответственно, находятся над и под средней полосой. Если цена приближается к нижней полосе, это считается сигналом о перепродаже.
Индекс RSI
RSI отражает изменение скорости роста и падения цен в течение определенного периода времени и используется для измерения соотношения сил между покупателями и продавцами. Значение RSI в пределах от 0 до 30 является зоной перепродажи, а в пределах от 70 до 100 - зоной перекупа.
Индикаторы CCI
Индекс CCI используется для измерения степени отклонения цены акции от ее средней цены. Из них +100 означает, что цена намного выше средней цены, что является перекупкой; -100 означает, что цена намного ниже средней цены, что является перепродажей.
Стратегия перекрестных сигналов
Эта стратегия использует бурин-полосы для определения того, будет ли цена в ближайшее время перекупаться или перепродаваться, использует RSI для определения равновесия сил купли-продажи, использует CCI для определения степени отклонения цены. Бурин-полосы, RSI и CCI дают одновременные сигналы о покупке / продаже.
Стратегические преимущества
- В сочетании с различными показателями, чтобы уменьшить ложные сигналы и повысить их точность
- Открыть рыночные переломные моменты и поймать обратный тренд
- Параметры могут быть настроены в соответствии с различными рыночными условиями
- Применение однолинейной фильтрации показателей CCI, снижение шума, повышение стабильности
Риски и решения
- Показатели Брин-Бенда, RSI и CCI могут создавать ошибочные сигналы, что приводит к торговым потерям. Параметры могут быть расслаблены соответствующим образом, или добавлены другие показатели для проверки.
- Показатель CCI мало подходит для кривой, его можно заменить показателем средней линии или показателем волатильности.
- Торговые указания только стоп-лосс, нет стоп-стоп. Можно добавить мобильный стоп, чтобы заблокировать часть прибыли.
Направление оптимизации
- Попробуйте больше комбинаций параметров, чтобы найти оптимальный вариант.
- Добавление алгоритмов машинного обучения для оптимизации параметров в режиме реального времени;
- Повышение стратегии сдерживания, установление целевой прибыли;
- В сочетании с другими показателями, такими как MACD, KD и т. д., определяется надежность сигнала.
Подвести итог
Эта стратегия учитывает краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную рыночную ситуацию, используя перекрестные сигналы трех индикаторов, таких как буринская полоса, RSI и CCI, чтобы определить время рыночного обратного поворота. Эта стратегия относится к более устойчивой стратегии отслеживания обратного поворота.
/*backtest
start: 2023-11-19 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy(shorttitle="BBRSIstr", title="Bollinger Bands", overlay=true)
length = input.int(20, minval=1)
maType = input.string("SMA", "Basis MA Type", options = ["SMA", "EMA", "SMMA (RMA)", "WMA", "VWMA"])
src = input(close, title="Source")
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
ma(source, length, _type) =>
switch _type
"SMA" => ta.sma(source, length)
"EMA" => ta.ema(source, length)
"SMMA (RMA)" => ta.rma(source, length)
"WMA" => ta.wma(source, length)
"VWMA" => ta.vwma(source, length)
basis = ma(src, length, maType)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
offset = input.int(0, "Offset", minval = -500, maxval = 500)
plot(basis, "Basis", color=#FF6D00, offset = offset)
p1 = plot(upper, "Upper", color=#2962FF, offset = offset)
p2 = plot(lower, "Lower", color=#2962FF, offset = offset)
fill(p1, p2, title = "Background", color=color.rgb(33, 150, 243, 95))
//RSI
rsiLengthInput = input.int(14, minval=1, title="RSI Length", group="RSI Settings")
rsiSourceInput = input.source(close, "Source", group="RSI Settings")
maTypeInput = input.string("SMA", title="MA Type", options=["SMA", "Bollinger Bands", "EMA", "SMMA (RMA)", "WMA", "VWMA"], group="MA Settings")
maLengthInput = input.int(14, title="MA Length", group="MA Settings")
bbMultInput = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="BB StdDev", group="MA Settings")
showDivergence = input.bool(false, title="Show Divergence", group="RSI Settings")
up = ta.rma(math.max(ta.change(rsiSourceInput), 0), rsiLengthInput)
down = ta.rma(-math.min(ta.change(rsiSourceInput), 0), rsiLengthInput)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
rsiMA = ma(rsi, maLengthInput, maTypeInput)
isBB = maTypeInput == "Bollinger Bands"
rsiPlot = plot(rsi, "RSI", color=#7E57C2)
plot(rsiMA, "RSI-based MA", color=color.yellow)
rsiUpperBand = hline(70, "RSI Upper Band", color=#787B86)
midline = hline(50, "RSI Middle Band", color=color.new(#787B86, 50))
rsiLowerBand = hline(30, "RSI Lower Band", color=#787B86)
fill(rsiUpperBand, rsiLowerBand, color=color.rgb(126, 87, 194, 90), title="RSI Background Fill")
//cci
ma = ta.sma(src, length)
cci = (src - ma) / (0.015 * ta.dev(src, length))
plot(cci, "CCI", color=#2962FF)
band1 = hline(100, "Upper Band", color=#787B86, linestyle=hline.style_dashed)
hline(0, "Middle Band", color=color.new(#787B86, 50))
band0 = hline(-100, "Lower Band", color=#787B86, linestyle=hline.style_dashed)
fill(band1, band0, color=color.rgb(33, 150, 243, 90), title="Background")
typeMA = input.string(title = "Method", defval = "SMA", options=["SMA", "EMA", "SMMA (RMA)", "WMA", "VWMA"], group="Smoothing")
smoothingLength = input.int(title = "Length", defval = 5, minval = 1, maxval = 100, group="Smoothing")
smoothingLine = ma(cci, smoothingLength, typeMA)
plot(smoothingLine, title="Smoothing Line", color=#f37f20, display=display.none)
longCBB= close < lower
shortCBB = close>upper
longBRSI = rsi < 33
shortBRSI = rsi > 70
longcci = cci < -215
shortcci = cci > 250
strategy.entry("LONG", strategy.long, when = longCBB and longBRSI and longcci)
strategy.exit("Exit ", profit = 600)
strategy.entry("SHORT", strategy.short, when = shortCBB and shortBRSI and shortcci)
strategy.exit("Exit ", profit = 600)