Двухфакторная стратегия количественного отслеживания реверсии

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-12-20 17:26:38
Тэги:

Обзор

Эта стратегия сочетает в себе 123 обратный шаблон и показатель Awesome Oscillator для реализации двуфакторной количественной обратной отслеживания торговли.

Стратегия подходит в основном для средне-короткосрочной реверсионной торговли. Благодаря многофакторному подтверждению она может эффективно фильтровать ложные реверсии и улучшать качество сигнала.

Принцип стратегии

123 Образец обратного движения

Судить о взаимосвязи между ценой закрытия предыдущих двух дней и текущей ценой закрытия, чтобы сформировать паттерн высокий-высокий-низкий или низкий-низкий-высокий, указывающий на возможный сигнал обворота.

В то же время требуют, чтобы стохастический индикатор находился в зоне перекупленности или перепроданности, чтобы дополнительно подтвердить сигнал обворота и отфильтровать ложные перевороты.
Удивительный осциллятор

Удивительный осциллятор - это индикатор импульса, построенный на основе разницы между среднесрочной скользящей средней и краткосрочной скользящей средней.

Эта стратегия использует суждение индикатора о бычьем или медвежьем состоянии для определения точек покупки и продажи.
Двухфакторное подтверждение

С помощью двойного подтверждения модели 123 и Awesome Oscillator можно эффективно отфильтровать ложные изменения и улучшить точность времени входа.

Преимущества стратегии

Использование двойных факторов для определения точек переворота может эффективно отфильтровать ложные сигналы переворота.
Как индикатор импульса, Awesome Oscillator может улучшить точность времени входа.
Добавление стохастического индикатора позволяет избежать риска покупки на пике и продажи на дне.
Сами по себе стратегии реверсии имеют преимущества в более высоком уровне выигрыша и соотношении риск-вознаграждение.

Риски стратегии

Применение двойных факторов может уменьшить вероятность, но не может полностью избежать этого риска.
Риск чрезмерной оптимизации: параметры показателей должны быть проверены и оптимизированы для различных рынков, чтобы предотвратить чрезмерную оптимизацию.
Риск торговли против рыночной тенденции. На сильно развивающемся рынке стратегии реверсии склонны к противоположным потерям. Стоп-лосс можно установить для контроля рисков.

Руководство по оптимизации

Испытать и оптимизировать комбинации параметров показателей для повышения надежности.
Добавьте стратегию стоп-лосса для контроля одиночных потерь.
Сочетать выбор отраслей и секторов, чтобы избежать ненадлежащего отбора.
Оптимизировать период хранения, чтобы предотвратить слепой тренд.
Испытать различные системы скользящих средних в качестве вспомогательных условий.

Заключение

Подводя итог, хотя и обеспечивая определенную вероятность прибыли и соотношение риск-вознаграждение, эта двуфакторная стратегия количественного отслеживания реверсии использует Awesome Oscillator в качестве инструмента для планирования входа и избегает покупки на пике с помощью стохастического индикатора, который может эффективно контролировать риски реверсионной торговли и имеет сильную практичность.

Однако, неотъемлемые риски стратегий реверсии не могут быть проигнорированы. Все еще необходимо оптимизировать параметры индикаторов, установить условия остановки потери и т. Д. Чтобы контролировать риски. При правильном использовании эта стратегия может принести инвесторам стабильные избыточные доходы.

/*backtest
start: 2023-12-12 00:00:00
end: 2023-12-14 05:00:00
period: 20m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 12/08/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
//    This indicator is based on Bill Williams` recommendations from his book 
//    "New Trading Dimensions". We recommend this book to you as most useful reading.
//    The wisdom, technical expertise, and skillful teaching style of Williams make 
//    it a truly revolutionary-level source. A must-have new book for stock and 
//    commodity traders.
//    The 1st 2 chapters are somewhat of ramble where the author describes the 
//    "metaphysics" of trading. Still some good ideas are offered. The book references 
//    chaos theory, and leaves it up to the reader to believe whether "supercomputers" 
//    were used in formulating the various trading methods (the author wants to come across 
//    as an applied mathemetician, but he sure looks like a stock trader). There isn't any 
//    obvious connection with Chaos Theory - despite of the weak link between the title and 
//    content, the trading methodologies do work. Most readers think the author's systems to 
//    be a perfect filter and trigger for a short term trading system. He states a goal of 
//    10%/month, but when these filters & axioms are correctly combined with a good momentum 
//    system, much more is a probable result.
//    There's better written & more informative books out there for less money, but this author 
//    does have the "Holy Grail" of stock trading. A set of filters, axioms, and methods which are 
//    the "missing link" for any trading system which is based upon conventional indicators.
//    This indicator plots the oscillator as a histogram where periods fit for buying are marked 
//    as blue, and periods fit for selling as red. If the current value of AC (Awesome Oscillator) 
//    is over the previous, the period is deemed fit for buying and the indicator is marked blue. 
//    If the AC values is not over the previous, the period is deemed fir for selling and the indicator 
//    is marked red.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


BWAO(nLengthSlow,nLengthFast) =>
    pos = 0.0
    xSMA1_hl2 = sma(hl2, nLengthFast)
    xSMA2_hl2 = sma(hl2, nLengthSlow)
    xSMA1_SMA2 = xSMA1_hl2 - xSMA2_hl2
    pos := iff(xSMA1_SMA2 > xSMA1_SMA2[1], 1,
    	      iff(xSMA1_SMA2 < xSMA1_SMA2[1], -1, nz(pos[1], 0)))   
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Awesome Oscillator (AO)", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Awesome Oscillator (AO) ----")
nLengthSlow = input(34, minval=1, title="Length Slow")
nLengthFast = input(5, minval=1, title="Length Fast")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posBWAO = BWAO(nLengthSlow,nLengthFast)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posBWAO == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posBWAO == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1 ) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

Больше