Ичимоку Инь Ян Стретгия выхода из свечи

Автор:Чао Чжан, Дата: 21-12-2023 10:44:37
Тэги:

Обзор

Эта стратегия основана на очень известном индикаторе в техническом анализе - Ichimoku Kinko Hyo, используя формы облаков и взаимосвязь между ценой и облаком для определения направления тренда и открытия торговых возможностей.

Принцип стратегии

Стратегия использует несколько компонентов индикатора Ichimoku Kinko Hyo, в том числе Тенкан-Сен (линия конверсии), Киджун-Сен (базовая линия), Сенкоу-Спан А (лидирующая линия A), Сенкоу-Спан Б (лидирующая линия B) и Чикоу-Спан (задержка). Эти линии сходятся, чтобы сформировать так называемое облако Ichimoku.

В частности, стратегия оценивает, проходит ли цена через облачный слой, в основном на основе линий Senkou Span A и Senkou Span B. Площадь между этими двумя линиями составляет облачный слой. Когда цена закрытия проходит через верхний край облачного слоя, генерируется сигнал покупки; когда цена закрытия проходит через нижний край облачного слоя, генерируется сигнал продажи.

Кроме того, стратегия также устанавливает цены стоп-лосса и прибыли. Она использует syminfo.pointvalue и информацию о позиции стратегии для расчета точек прибыли и убытка, а затем преобразует их в конкретные цены.

Анализ преимуществ

Стратегия имеет следующие преимущества:

Использование индикатора Ичимоку для определения направления тренда может эффективно фильтровать рыночный шум и идентифицировать средне-долгосрочные тенденции
Прорыв облачного слоя формирует сигналы, которые могут избежать потерь, вызванных ложными прорывами.
Включение параметров стоп-лосса и прибыли может ограничить однократный убыток и блокировать прибыль
Регулируемые параметры позволяют проверить влияние различных параметров на эффективность стратегии
Визуализированный облачный слой и другие компоненты Ichimoku формируют интуитивные графические торговые сигналы

Анализ рисков

Стратегия также сопряжена с некоторыми рисками:

Средне- и долгосрочные позиции могут привести к более крупным плавающим потерям
Сигналы прорыва могут задерживаться, пропуская лучшую точку входа.
Ложные прорывы могут вызвать неправильные сигналы и потери
Слишком длительные периоды хранения влекут за собой более высокие расходы
Установленные цены стоп-лосса и прибыли могут быть нарушены

Контрмеры:

Сокращение периода хранения в соответствующем объеме с целью снижения риска одной плавающей потери
Включить другие показатели для определения эффективности сигналов прорыва
Улучшить эффективность стоп-лосса и получения прибыли, чтобы избежать попадания в неправильные позиции
Оптимизировать период хранения для сокращения расходов

Руководство по оптимизации

Стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:

Испытать различные комбинации параметров, чтобы найти оптимальные параметры
Включить другие индикаторы для фильтрации сигнала для предотвращения ложных прорывов
Динамически настраивать уровни остановки потери и получения прибыли, следы остановки потери
Настроить критерии выхода: обратный сигнал, разрыв облачного слоя, триггеры восстановления цены
Добавление механизмов управления позициями

Заключение

В целом, Стратегия выхода из-под свечи Ичимоку Инь Ян - это типичная стратегия, которая использует индикатор Ичимоку Кинко Хё для определения средне-долгосрочного направления тренда для выхода из-под контроля. Она имеет такие преимущества, как регулируемые параметры, интуитивные формы и визуализируемые сигналы. Она также имеет некоторые риски, такие как ложные выходы из-под контроля и риски удержания. Благодаря оптимизации параметров, фильтрации сигналов, установке стоп-лосса/прибыли и т. д., риски могут быть уменьшены и стабильность стратегии улучшена. Стратегия подходит для средне-долгосрочной позиционной торговли, особенно эффективно входящей в направление тренда, когда сигналы формируются путем разрыва облачных слоев. В целом, это стратегия с количественной практической ценностью.

/*backtest
start: 2022-12-14 00:00:00
end: 2023-12-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © moneyofthegame
// Basado en estrategias con el indicador ICHIMOKU KINKO HIYO
// El tiempo es oro colega :)

//@version=5
strategy('Ichimoku Cloud Estrategia Ruptura Nubes SWING TRADER  (By Insert Cheese)', shorttitle='Ichimoku Cloud Estrategia Ruptura Nubes SWING TRADER  (By Insert Cheese)',

         overlay=true,
         initial_capital=500,
         process_orders_on_close=true,
         default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
         default_qty_value=100,
         commission_type=strategy.commission.percent,
         commission_value=0.05,
         currency=currency.NONE)
         




// Inputs: Ichimoku parametros
ts_bars =   input.int(9,  minval=1, title='Tenkan-Sen ',          group='Parámetros Ichimoku')
ks_bars =   input.int(26, minval=1, title='Kijun-Sen ',           group='Parámetros Ichimoku')
ssb_bars =  input.int(52, minval=1, title='Senkou-Span B ',       group='Parámetros Ichimoku')
cs_offset = input.int(26, minval=1, title='Chikou-Span',          group='Parámetros Ichimoku')
ss_offset = input.int(26, minval=1, title='Senkou-Span A',        group='Parámetros Ichimoku')

middle(len) => // LONGITITUD Ichimoku (SenkouB)
    math.avg(ta.lowest(len), ta.highest(len))

// Ichimoku Componentes
tenkan = middle (ts_bars)
kijun   = middle (ks_bars)
senkouA = math.avg(tenkan, kijun)
senkouB = middle (ssb_bars)


// Plot Ichimoku Kinko Hyo
plot(tenkan,                                     color=color.rgb(171, 128, 0),                              title="Tenkan-Sen",    display = display.none)
plot(kijun,                                      color=color.rgb(39, 0, 112),                               title="Kijun-Sen",     display = display.none)
plot(close, offset=-cs_offset+1,                 color=color.rgb(224, 200, 251),                            title="Chikou-Span",   display = display.none)
sa=plot(senkouA, offset=ss_offset-1,             color=color.rgb(68, 128, 0),                               title="Senkou-Span A", display = display.none)
sb=plot(senkouB, offset=ss_offset-1,             color=color.rgb(131, 0, 120),                              title="Senkou-Span B", display = display.none)
fill(sa, sb, color = senkouA > senkouB ?         color.rgb(0, 211, 11, 82) : color.rgb(75, 0, 126, 82),   title="Cloud color")

// Calculating 
ss_high = math.max(senkouA[ss_offset - 1], senkouB[ss_offset - 1])  //parte alta de la nube
ss_low = math.min(senkouA[ss_offset - 1], senkouB[ss_offset - 1])   //parte baja de la nube
ss_medium = ss_low + (ss_high - ss_low) / 2                         //parte intermedia


// Input para seleccionar largos o cortos
long_entry_enable =  input.bool(true, title='Entradas Largo',   group='Backtest Operativa', inline='SP20')
short_entry_enable = input.bool(true, title='Entradas Corto',   group='Backtest Operativa', inline='SP20')

// Input backtest rango de fechas 
fromMonth =  input.int  (defval=1,     title='Desde Mes',  minval=1,     maxval=12,      group='Backtest rango de fechas')
fromYear  =  input.int  (defval=2000,  title='Desde Año',  minval=1970,                  group='Backtest rango de fechas')
fromDay   =  input.int  (defval=1,     title='Desde Día',  minval=1,     maxval=31,      group='Backtest rango de fechas')
thruDay   =  input.int  (defval=1,     title='Hasta Día',  minval=1,     maxval=31,      group='Backtest rango de fechas')
thruMonth =  input.int  (defval=1,     title='Hasta Mes',  minval=1,     maxval=12,      group='Backtest rango de fechas')
thruYear  =  input.int  (defval=2099,  title='Hasta Año',  minval=1970,                  group='Backtest rango de fechas')

inDataRange = time >= timestamp(syminfo.timezone, fromYear, fromMonth, fromDay, 0, 0) and time < timestamp(syminfo.timezone, thruYear, thruMonth, thruDay, 0, 0)


//Estrategia

// Señales de entrada y salida

price_above_kumo = close  > ss_high // precio cierra arriba de la nube
price_below_kumo = close  < ss_low // precio cierra abajo de la nube
price_cross_above_kumo = ta.crossover  (close  , ss_high )   //precio cruza la nube parte alta
price_cross_below_kumo = ta.crossunder (close  , ss_low )     // precio cruza la nube parte baja

bullish = (price_above_kumo and price_cross_above_kumo)
bearish = (price_below_kumo and price_cross_below_kumo)

comprado = strategy.position_size > 0
vendido = strategy.position_size  < 0

sl_long =  price_above_kumo
sl_short = price_below_kumo


if ( not comprado and bullish and inDataRange and long_entry_enable)
//realizar compra
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

//realizar salida long
if (comprado and bearish and inDataRange and long_entry_enable)
    strategy.close ("Buy", comment = "cerrado")

if ( not vendido and bearish and inDataRange and short_entry_enable)
//realizar venta
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
    
//realizar salida long
if (vendido  and bullish and inDataRange and short_entry_enable)
    strategy.close ("Buy", comment = "cerrado")

// Función Calcular TP y SL

// Inputs para SL y TP


tpenable = input.bool(true, title =  "SL y TP metodo")



moneyToSLPoints(money)  =>
    strategy.position_size !=0 and tpenable ?  (money / syminfo.pointvalue / math.abs (strategy.position_size)) / syminfo.mintick : na

p = moneyToSLPoints(input.float(  100.0, minval=0.1, step=10.0, title = "Take Profit $$"))
l = moneyToSLPoints(input.float(  100.0, minval=0.1, step=10.0, title = "Stop Loss $$"))
strategy.exit("Close", profit = p, loss = l)



// debug plots for visualize SL & TP levels
pointsToPrice(pp) =>
    na(pp) ? na : strategy.position_avg_price + pp * math.sign(strategy.position_size) * syminfo.mintick
    
pp = plot(pointsToPrice(p),color = color.rgb(76, 175, 79, 96), style = plot.style_linebr )
lp = plot(pointsToPrice(-l),color = color.rgb(76, 175, 79, 96), style = plot.style_linebr )
avg = plot( strategy.position_avg_price, color = color.rgb(76, 175, 79, 96), style = plot.style_linebr )
fill(pp, avg, color = color.rgb(76, 175, 79, 96))
fill(avg, lp, color = color.rgb(255, 82, 82, 97))

Больше