Количественная стратегия с двумя индикаторами
ChaoZhang
Обзор
Стратегия создает торговый сигнал, используя комбинацию 123 обратных и RAVI сигналов. 123 обратных и RAVI сигналов используются для определения будущего ценового движения, используя движение цен на акции в течение двух дней подряд.
Стратегический принцип
123 перевернуться
Этот показатель основан на значении случайного показателя K. В частности, закрытие на текущий день происходит, когда цена ниже, чем в предыдущие два дня, и 9 числа случайная медленная линия ниже, чем 50, делает больше. Закрытие на текущий день происходит, когда цена выше, чем в предыдущие два дня, и 9 числа случайная быстрая линия выше, чем 50, делает пустое.
Индекс RAVI
Показатель определяет отклонение от быстрой и медленной линий. В частности, отклонение от 7-дневного среднего и 65-дневного среднего отклонения от линий, когда больше, чем один из параметров, больше, чем один из параметров, а меньше, чем один из параметров, пустые.
Стратегические сигналы
Когда 123 обращается вспять и RAVI производит сигнал при одностороннем многополюсном прохождении. Многополюсный сигнал для обоих показателей равен 1, а полюсный сигнал для обоих показателей равен -1. Таким образом, с помощью двойного показателя подтверждается, чтобы избежать ошибочного сигнала для одного показателя.
Анализ преимуществ
- Использование комбинации обоих показателей позволяет повысить точность сигналов и избежать ошибочных сигналов.
- 123 использует обратную информацию K-линии, RAVI использует равнолинейную информацию, чтобы оценивать рынок с разных сторон
- RAVI параметры настраиваются и могут быть оптимизированы для различных сортов и рыночных условий
- Иными словами, мы можем как уловить обратный тренд, так и следить за ним.
Риск и оптимизация
- Комбинация двойных индикаторов, которая может привести к несоответствию сигналов. Можно учитывать параметры разрыва цены, когда два индикатора могут отличаться в пределах определенных параметров.
- 123 Reversal относится к высокочастотным стратегиям, требующим Combine с другими низкочастотными стратегиями, чтобы снизить частоту торгов
- RAVI умеет улавливать тенденции средней и длинной линий, а Combine - показатель короткой линии, который повышает устойчивость стратегии к риску.
Подвести итог
Стратегия комплексно учитывает обратные и трендовые факторы, подтверждает вероятность выпуска ошибочных сигналов с помощью двойных показателей. Следующим шагом может быть введение алгоритмов машинного обучения, позволяющих оптимизировать адаптивные параметры. Или рассматривать комбинацию стратегий, чтобы сформировать комбинацию с другими типами стратегий, чтобы снизить максимальный отказ, сохраняя прибыль.
/*backtest
start: 2023-11-20 00:00:00
end: 2023-12-20 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 31/05/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The indicator represents the relative convergence/divergence of the moving
// averages of the financial asset, increased a hundred times. It is based on
// a different principle than the ADX. Chande suggests a 13-week SMA as the
// basis for the indicator. It represents the quarterly (3 months = 65 working days)
// sentiments of the market participants concerning prices. The short moving average
// comprises 10% of the one and is rounded to seven.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
RAVI(LengthMAFast, LengthMASlow, TradeLine) =>
pos = 0.0
xMAF = sma(close, LengthMAFast)
xMAS = sma(close, LengthMASlow)
xRAVI = ((xMAF - xMAS) / xMAS) * 100
pos:= iff(xRAVI > TradeLine, 1,
iff(xRAVI < TradeLine, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Range Action Verification Index (RAVI)", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Range Action Verification Index (RAVI) ----")
LengthMAFast = input(title="Length MA Fast", defval=7)
LengthMASlow = input(title="Length MA Slow", defval=65)
TradeLine = input(0.14, step=0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posRAVI = RAVI(LengthMAFast, LengthMASlow, TradeLine)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posRAVI == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posRAVI == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )