Обзор

Эта стратегия генерирует торговые сигналы путем комбинирования индикатора разворота 123 и индикатора RAVI. Индикатор 123 является стратегией разворота, использующей движение цены акции в течение двух последовательных дней для прогнозирования будущего движения цены. Индикатор RAVI определяет, входит ли цена в зону перекупленности или перепроданности. Стратегия принимает решение о покупке или продаже на основе комплексной оценки сигналов обоих индикаторов.

Принцип стратегии

Разворот 123

Этот индикатор основан на значении %K стохастика. Конкретно: если текущая цена закрытия ниже, чем два дня назад, и 9-периодная медленная стохастическая линия ниже 50, то открывается длинная позиция. Если текущая цена закрытия выше, чем два дня назад, и 9-периодная быстрая стохастическая линия выше 50, то открывается короткая позиция. Таким образом, точка входа подтверждается через разворот.

Индикатор RAVI

Этот индикатор использует расхождение быстрой и медленной скользящих средних для определения покупки/продажи. А именно, расхождение между 7-дневной скользящей средней и 65-дневной скользящей средней. Когда оно превышает определенный параметр, открывается длинная позиция; когда ниже определенного параметра — короткая. Пересечение быстрой и медленной линий используется для определения зон перекупленности/перепроданности.

Сигналы стратегии

Сигнал генерируется, когда индикатор 123 и RAVI дают однонаправленные сигналы на покупку или продажу. Сигнал на покупку возникает, когда оба индикатора равны 1, сигнал на продажу — когда оба равны -1. Таким образом, двойное подтверждение позволяет избежать ложных сигналов одного индикатора.

Преимущества

• Комбинирование двух индикаторов повышает точность сигналов, избегая ложных.
• 123 использует информацию свечей, RAVI — скользящих средних, что позволяет оценивать рынок с разных углов.
• Параметры RAVI настраиваемы, возможна оптимизация под различные инструменты и рыночные условия.
• Разворот плюс тренд позволяет ловить как развороты, так и следовать тренду.

Риски и оптимизация

• Комбинация двух индикаторов может приводить к несовпадению сигналов. Можно рассмотреть использование параметров спреда, при котором сигнал генерируется также при расхождении индикаторов в определенном диапазоне.
• 123 — высокочастотная стратегия, требует комбинирования с другими низкочастотными стратегиями для снижения частоты торговли.
• RAVI хорошо ловит среднесрочные/долгосрочные тренды, комбинация с краткосрочным индикатором повышает устойчивость стратегии к рискам.

Заключение

Стратегия комплексно учитывает факторы разворота и тренда, использует двойное подтверждение индикаторов для уменьшения вероятности ложных сигналов. На следующем этапе можно внедрить алгоритмы машинного обучения для адаптивной оптимизации параметров. Или рассмотреть формирование портфеля стратегий, объединив с другими типами стратегий для сохранения доходности при снижении максимальной просадки.