Индикатор RSI в сочетании с торговой стратегией Bollinger Bands
ChaoZhang
Обзор стратегии
Эта стратегия называется стратегией RSI Bollinger Bands TP/SL Stop Loss. Эта стратегия объединяет индикаторы RSI и Bollinger Bands TP/SL и позволяет установить тренд и совершить сделку с прорывом.
2. Принципы стратегии
1. RSI указывает на обратную сторону
Показатель RSI позволяет определить, находится ли акция в пределах перекупки и перепродажи. Если RSI выше установленной линии перекупа, то это перекупка, а если она меньше установленной линии перепродажи, то это перепродажа.
2. Брин с тенденцией к осуждению
Брин-пояса, рассчитывая стандартную разницу цены акции, получают верхнюю и нижнюю траектории цены акций. Верхняя траектория является линией сопротивления, а нижняя траектория - линией поддержки.
3. RSI в сочетании с Брин-Бендом
Когда индикатор RSI появляется на нижнем обратном сигнале, а цены на акции прорываются вниз по Бриньовой полосе, считается, что ситуация изменилась вверх, сделайте больше; когда индикатор RSI появляется на верхнем обратном сигнале, а цены на акции упали вверх по Бриньовой полосе, считается, что ситуация изменилась вверх, сделайте пробел.
Третье: стратегические преимущества.
1. Двойная фильтрация увеличивает точность сигнала
RSI и BRI используются для определения трендов и обратных точек. Использование обоих в сочетании может повысить точность идентификации реальных сигналов о покупке и продаже и избежать ложных прорывов.
2. Контроль риска с помощью механизма остановки сбоев
Стратегия устанавливает стоп-стоп-стоп-убыток, делая стоп-стоп-стоп в качестве входной ценыСтоп-стоп - это начальная цена.(1- Stop Loss Ratio); напротив, форекс позволяет закрепить прибыль, максимально избежать убытков и контролировать риски.
3. Настраиваемое направление покупки и продажи
Стратегия позволяет пользователям выбирать между оптовой, оптовой или двусторонней торговлей. Пользователи могут выбирать различные направления в зависимости от рыночных условий, гибко контролируя риски.
Стратегические риски
Первая - чувствительная к параметрам.
Стандартный разрыв в размерах ленты бурин влияет на ширину ленты бурин, что влияет на появление торговых сигналов. Если параметры установлены неправильно, может быть создано множество ошибочных сигналов.
2. Опасность остановки
В случае, если произойдет V-образный поворот, параметры стоп-стоп могут быть слишком радикальными и привести к ненужным потерям.
3. RSI-чувствительный параметр
Параметры RSI также влияют на форму кривой RSI. Если параметры RSI установлены неправильно, то точность обратного сигнала RSI снижается.
Пятое: оптимизация стратегии
1. Оптимизация параметров RSI
Можно проверить больше параметров длины RSI, чтобы найти оптимальную комбинацию параметров.
2. Оптимизация параметров Бринской полосы
Можно тестировать большее количество параметров длины ленты Бринга и стандартного отклонения, чтобы найти оптимальное сочетание параметров.
3. Тестирование различных пропорций тормозной остановки
Оптимальный параметр Stop Loss Ratio может быть найден с помощью обратного измерения.
6. Заключение
Эта стратегия использует RSI и BRI для определения трендов и обратных поворотов, включает в себя контроль риска с помощью механизма остановки и остановки, который позволяет автоматически идентифицировать точки покупки и продажи и своевременно остановить остановку. Эта стратегия также сопряжена с определенными рисками и может быть улучшена, в основном, методами оптимизации параметров и т. Д. В целом, эта стратегия имеет сильную практичность.
/*backtest
start: 2023-11-20 00:00:00
end: 2023-12-20 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © BigCoinHunter
//@version=5
strategy(title="RSI_Boll-TP/SL", overlay=true,
pyramiding=0, default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
default_qty_value=100, initial_capital=1000,
currency=currency.USD, commission_value=0.05,
commission_type=strategy.commission.percent,
process_orders_on_close=true)
//----------- get the user inputs --------------
//---------- RSI -------------
price = input(close, title="Source")
RSIlength = input.int(defval=6,title="RSI Length")
RSIoverSold = input.int(defval=50, title="RSI OverSold", minval=1)
RSIoverBought = input.int(defval=50, title="RSI OverBought", minval=1)
//------- Bollinger Bands -----------
BBlength = input.int(defval=200, title="Bollinger Period Length", minval=1)
BBmult = input.float(defval=2.0, minval=0.001, maxval=50, step=0.1, title="Bollinger Bands Standard Deviation")
BBbasis = ta.sma(price, BBlength)
BBdev = BBmult * ta.stdev(price, BBlength)
BBupper = BBbasis + BBdev
BBlower = BBbasis - BBdev
source = close
buyEntry = ta.crossover(source, BBlower)
sellEntry = ta.crossunder(source, BBupper)
plot(BBbasis, color=color.aqua, title="Bollinger Bands SMA Basis Line")
p1 = plot(BBupper, color=color.silver, title="Bollinger Bands Upper Line")
p2 = plot(BBlower, color=color.silver, title="Bollinger Bands Lower Line")
fill(plot1=p1, plot2=p2, title="Bollinger BackGround", color=color.new(color.aqua,90), fillgaps=false, editable=true)
//---------- input TP/SL ---------------
tp = input.float(title="Take Profit:", defval=0.0, minval=0.0, maxval=100.0, step=0.1) * 0.01
sl = input.float(title="Stop Loss: ", defval=0.0, minval=0.0, maxval=100.0, step=0.1) * 0.01
longEntry = input.bool(defval=true, title= 'Long Entry', inline="11")
shortEntry = input.bool(defval=true, title='Short Entry', inline="11")
//---------- backtest range setup ------------
fromDay = input.int(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
fromMonth = input.int(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
fromYear = input.int(defval = 2021, title = "From Year", minval = 2010)
toDay = input.int(defval = 30, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
toMonth = input.int(defval = 12, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
toYear = input.int(defval = 2042, title = "To Year", minval = 2010)
//------------ time interval setup -----------
start = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(toYear, toMonth, toDay, 23, 59) // backtest finish window
window() => time >= start and time <= finish ? true : false // create function "within window of time"
//------- define the global variables ------
var bool long = true
var bool stoppedOutLong = false
var bool stoppedOutShort = false
//--------- Colors ---------------
TrendColor = RSIoverBought and (price[1] > BBupper and price < BBupper) and BBbasis < BBbasis[1] ? color.red : RSIoverSold and (price[1] < BBlower and price > BBlower) and BBbasis > BBbasis[1] ? color.green : na
//bgcolor(switch2?(color.new(TrendColor,50)):na)
//--------- calculate the input/output points -----------
longProfitPrice = strategy.position_avg_price * (1 + tp) // tp -> take profit percentage
longStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 - sl) // sl -> stop loss percentage
shortProfitPrice = strategy.position_avg_price * (1 - tp)
shortStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 + sl)
//---------- RSI + Bollinger Bands Strategy -------------
vrsi = ta.rsi(price, RSIlength)
rsiCrossOver = ta.crossover(vrsi, RSIoverSold)
rsiCrossUnder = ta.crossunder(vrsi, RSIoverBought)
BBCrossOver = ta.crossover(source, BBlower)
BBCrossUnder = ta.crossunder(source, BBupper)
if (not na(vrsi))
if rsiCrossOver and BBCrossOver
long := true
if rsiCrossUnder and BBCrossUnder
long := false
//------------------- determine buy and sell points ---------------------
buySignall = window() and long and (not stoppedOutLong)
sellSignall = window() and (not long) and (not stoppedOutShort)
//---------- execute the strategy -----------------
if(longEntry and shortEntry)
if long
strategy.entry("LONG", strategy.long, when = buySignall, comment = "ENTER LONG")
stoppedOutLong := true
stoppedOutShort := false
else
strategy.entry("SHORT", strategy.short, when = sellSignall, comment = "ENTER SHORT")
stoppedOutLong := false
stoppedOutShort := true
else if(longEntry)
strategy.entry("LONG", strategy.long, when = buySignall)
strategy.close("LONG", when = sellSignall)
if long
stoppedOutLong := true
else
stoppedOutLong := false
else if(shortEntry)
strategy.entry("SHORT", strategy.short, when = sellSignall)
strategy.close("SHORT", when = buySignall)
if not long
stoppedOutShort := true
else
stoppedOutShort := false
//----------------- take profit and stop loss -----------------
if(tp>0.0 and sl>0.0)
if ( strategy.position_size > 0 )
strategy.exit(id="LONG", limit=longProfitPrice, stop=longStopPrice, comment="Long TP/SL Trigger")
else if ( strategy.position_size < 0 )
strategy.exit(id="SHORT", limit=shortProfitPrice, stop=shortStopPrice, comment="Short TP/SL Trigger")
else if(tp>0.0)
if ( strategy.position_size > 0 )
strategy.exit(id="LONG", limit=longProfitPrice, comment="Long TP Trigger")
else if ( strategy.position_size < 0 )
strategy.exit(id="SHORT", limit=shortProfitPrice, comment="Short TP Trigger")
else if(sl>0.0)
if ( strategy.position_size > 0 )
strategy.exit(id="LONG", stop=longStopPrice, comment="Long SL Trigger")
else if ( strategy.position_size < 0 )
strategy.exit(id="SHORT", stop=shortStopPrice, comment="Short SL Trigger")