Количественная стратегия отрицательного изменения индекса объема

Автор:Чао Чжан, Дата: 21-12-2023 12:12:04
Тэги:

Обзор

Эта стратегия использует индекс отрицательного объема (NVI) и его скользящую среднюю для построения длинных и коротких сигналов и совершения обратных сделок при выполнении условий.

Принцип стратегии

Основным показателем стратегии перехода на отрицательный индекс объема является индекс отрицательного объема (NVI).

Если объем сегодняшнего дня < объем предыдущего дня: NVI = NVI предыдущего дня + курс изменения цен сегодняшнего дня

Если сегодняшний объем >= объем предыдущего дня: NVI = NVI предыдущего дня

То есть NVI обновляется только в день, когда объем торгов сокращается, а тенденция цены отражается путем сложения и вычитания курса изменения цены.

Когда NVI превышает N-дневную скользящую среднюю, делайте длинный.
Когда NVI ниже N-дневного скользящего среднего показателя, перейдите на короткий.

Так что он делает обратные сделки, когда объем сокращается.

Преимущества стратегии

Основными преимуществами стратегии обратного изменения индекса отрицательного объема являются:

Использование сигналов громкости может найти обратные точки и имеет определенные преимущества в отношении времени.
Логика стратегии проста, легко понять и реализовать.
Параметры могут быть оптимизированы для адаптации к различным рыночным условиям.

Риски стратегии

Негативный индекс объема также имеет некоторые риски:

Точность сигналов объема не может быть гарантирована, и существует определенная вероятность ошибочных сделок.
Неправильное настройка параметров может привести к чрезмерной частоте торговли или неясным сигналам.
Обеспечить надежность источников данных, чтобы избежать рисков, связанных с ошибочными данными о объеме.

Эти риски могут быть уменьшены за счет оптимизации параметров, стратегий стоп-лосса и т.д.

Руководство по оптимизации

Стратегия обратного изменения индекса отрицательного объема может быть оптимизирована в следующих аспектах:

Оптимизировать параметры скользящей средней, чтобы найти параметры, которые лучше описывают характеристики рынка.
Добавьте другие индикаторы для фильтрации, чтобы избежать ненужных ошибочных сделок.
Комбинировать с сильными методами стоп-лосса для ограничения одиночных потерь.
Испытывать различия в параметрах для различных сортов и устанавливать адаптивные параметры.

Заключение

Негативный индекс объема (NVI) - стратегия обратного отклонения, которая проводится при сокращении объема торговли, с целью захвата потенциальных точек обратного отклонения тренда. Эта стратегия имеет преимущества простоты и простоты понимания, а также имеет определенные риски ошибочных сделок. Стабильность и рентабельность стратегии могут быть улучшены за счет оптимизации параметров, добавления вспомогательных индикаторов и т. Д. В целом стратегия обратного отклонения НВИ имеет хорошие перспективы развития и применения.

/*backtest
start: 2023-12-13 00:00:00
end: 2023-12-20 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter 11/08/2017
// The theory behind the indexes is as follows: On days of increasing 
// volume, you can expect prices to increase, and on days of decreasing 
// volume, you can expect prices to decrease. This goes with the idea of 
// the market being in-gear and out-of-gear. Both PVI and NVI work in similar 
// fashions: Both are a running cumulative of values, which means you either 
// keep adding or subtracting price rate of change each day to the previous day`s 
// sum. In the case of PVI, if today`s volume is less than yesterday`s, don`t add 
// anything; if today`s volume is greater, then add today`s price rate of change. 
// For NVI, add today`s price rate of change only if today`s volume is less than 
// yesterday`s.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Negative Volume Index Backtest", shorttitle="NVI Str")
EMA_Len = input(255, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xROC = roc(close, 1)
nRes = iff(volume < volume[1], nz(nRes[1], 0) + xROC, nz(nRes[1], 0))
nResEMA = ema(nRes, EMA_Len)
pos = iff(nRes > nResEMA, 1,
	     iff(nRes < nResEMA, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue ) 
plot(nRes, color=red, title="NVI")
plot(nResEMA, color=blue, title="EMA")

Больше