Количественная стратегия - Стратегия разворота отрицательного индикатора объема

Обзор

Эта стратегия называется “Стратегия реверса индекса отрицательного объема”. Она использует индикатор отрицательного объема (NVI) и его движущуюся среднюю для создания длинного и короткого сигналов, чтобы совершать реверсивную торговлю при выполнении условий. Она относится к категории реверсивных стратегий.

Стратегический принцип

Основным показателем стратегии обратного обращения негативных показателей является негативный показатель ((NVI) . Формула расчета NVI:

Количество сделок в день < Количество сделок в предыдущий день: NVI = NVI в предыдущий день + коэффициент изменения цены в день

Количество перевозок в день >= Количество перевозок в предыдущий день: NVI = NVI предыдущего дня

То есть, NVI обновляется только в дни полной уменьшения объема, чтобы отразить движение цены путем уменьшения скорости изменения цены. Логика построения длинных и коротких сигналов в NVI заключается в следующем:

• Когда NVI выше его N-дневной подвижной средней, сделайте больше
• Продолжайте позицию, когда NVI ниже ее N-дневной скользящей средней

Это означает, что мы можем совершать обратную торговлю в момент сокращения объема.

Стратегические преимущества

Основными преимуществами стратегии обратного отсчета отрицательного веса являются:

1. Используя сигналы загруженности, можно найти точку переворота, имея определенное преимущество по времени.

2. Логика стратегии проста, легко понятна и реализуема.

3. Можно оптимизировать параметры, чтобы адаптироваться к различным рыночным условиям.

Стратегический риск

Однако есть и другие риски, связанные со стратегией обратного отсчета негативного веса:

1. Точность сигналов о количестве сделок не может быть гарантирована, существует определенная вероятность ошибочной сделки.

2. Неправильная настройка параметров может привести к слишком частым сделкам или нечетким сигналам.

3. Необходимо обеспечить достоверность источников данных, чтобы избежать риска ошибок в объемах данных.

Эти риски можно снизить с помощью оптимизации параметров в сочетании с стратегией остановки убытков.

Направление оптимизации

Стратегия обратного обращения отрицательного веса может быть оптимизирована в следующих аспектах:

1. Оптимизация параметров скользящих средних для поиска параметров, которые лучше описывают характеристики рынка.

2. Включайте фильтры на другие показатели, чтобы избежать ненужных ошибок в торговле.

3. Вместе с сильным методом остановки убытков, ограничивающим одиночные потери.

4. Тестирование различий в параметрах настройки разных сортов, настройка параметров адаптации.

Подвести итог

Стратегия обратного обращения негативных индикаторов осуществляется путем обратного обращения при сокращении объема оборота с целью захвата потенциальных точек обратного обращения. Эта стратегия имеет простые, легко понятные преимущества, но в то же время существует определенный риск ошибочной торговли. Стабильность и прибыльность стратегии могут быть повышены путем оптимизации параметров, добавления вспомогательных индикаторов и т. Д. В целом, стратегия обратного обращения негативных индикаторов имеет хорошее развитие и перспективы применения.