Последняя стратегия свечи

Автор:Чао Чжан, Дата: 21-12-2023 12:15:23
Тэги:

Обзор

Стратегия последней свечи - это стратегия, которая определяет направление тренда рынка на основе отношения между ценой закрытия и ценой открытия последней свечи и генерирует соответствующие торговые сигналы.

Логика стратегии

Основная логика этой стратегии заключается в следующем:

Вычислить цену открытия и цену закрытия последней свечи
Если цена открытия ниже цены закрытия, рассмотрите это как восходящий тренд и сделайте сигнал покупки
Если цена открытия выше, чем цена закрытия, расценивайте это как нисходящий тренд и генерируйте сигнал продажи.
Ввести длинные или короткие позиции на основе торговых сигналов
Установите цены стоп-лосса и прибыли на выходные позиции

В частности, стратегия запрашивает данные о цене открытия и цене закрытия последней свечи и определяет направление тренда на основе сравнения цен. Если это восходящий тренд, то при закрытии свечи будет размещен рыночный заказ на покупку. Если это нисходящий тренд, то будет размещен рыночный заказ на продажу.

После этого устанавливаются цены стоп-лосса и прибыли. Для длинных позиций цена стоп-лосса - это цена открытия этой свечи умноженная на коэффициент, а цена прибыли - текущая цена закрытия. Для коротких позиций это наоборот. Когда цена запускает либо стоп-лосс, либо прибыль, соответствующая позиция будет закрыта.

Анализ преимуществ

Простая и понятная логика стратегии, легкая для понимания и реализации
Захватывает последнюю тенденцию изменения цены с помощью последнего свечника
Имеет как стоп-лосс, так и прибыль для ограничения риска снижения

Анализ рисков

Последняя свеча может иметь отступление или в сторону, увеличивая вероятность whipsaw
Суждение тенденции только на основе последней свечи может привести к быть пойманными в ловушку, должны включать в себя индикаторы тенденции
Недостаточные данные обратного тестирования могут привести к переподключению

Риски могут быть уменьшены за счет включения индикаторов тренда для подтверждения, оптимизации логики стоп-лосс / take profit, расширения периода обратного тестирования и рыночной среды.

Руководство по оптимизации

Включить MA, MACD и т. д. для фильтрации времени входа
Использовать ATR для установки процента стоп-лосса
Внедрение моделей машинного обучения для определения направления тренда
Оптимизировать стратегии стоп-лосса/стоп-лосса, такие как отставание от стоп-лосса, частичная прибыль и т.д.

Заключение

Стратегия последней свечи - это простая стратегия, основанная на тренде. Она быстро определяет направление тренда с помощью последней свечи и соответствующим образом торгует. Логика проста и проста в реализации, согласуется с идеей следующего тренда. Стоп-лосс и прибыль также настроены на контроль рисков. Однако, просто полагаясь на последнюю свечу, можно легко попасть в ловушку, поэтому ее следует использовать вместе с индикаторами тренда. Кроме того, еще есть большое пространство для улучшения этой стратегии, путем внедрения более технических индикаторов или моделей машинного обучения.

/*backtest
start: 2022-12-14 00:00:00
end: 2023-12-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Last Candle Strategy with Date Range", overlay=true)

// Define the start and end dates for the backtest
startDate = timestamp(2015, 01, 01, 00, 00)
endDate = timestamp(2023, 11, 24, 23, 59)

// Check if the current bar is within the specified date range
withinDateRange = time >= startDate and time <= endDate

// If outside the date range, skip the strategy logic
if (not withinDateRange)
    strategy.close_all()

// Calculate the opening and closing values for the last candle
lastCandleOpen = request.security(syminfo.tickerid, "D", open[1], lookahead=barmerge.lookahead_on)
lastCandleClose = request.security(syminfo.tickerid, "D", close[1], lookahead=barmerge.lookahead_on)

// Determine the trade direction based on the last candle
tradeDirection = lastCandleOpen < lastCandleClose ? 1 : -1  // 1 for buy, -1 for sell

// Plot the last candle's opening and closing values on the chart
plot(lastCandleOpen, color=color.blue, title="Last Candle Open")
plot(lastCandleClose, color=color.red, title="Last Candle Close")

// Execute strategy orders
if (withinDateRange)
    if (tradeDirection == 1)
        strategy.entry("Buy", strategy.long)

    if (tradeDirection == -1)
        strategy.entry("Sell", strategy.short)

// Set stop loss and take profit
stopLoss = 0.01 * lastCandleOpen
takeProfit = close

// Exit strategy
strategy.exit("StopLoss/Profit", from_entry="Buy", loss=stopLoss, profit=takeProfit)
strategy.exit("StopLoss/Profit", from_entry="Sell", loss=stopLoss, profit=takeProfit)

Больше