Стратегия многовременной торговли на основе индикатора волатильности и стохастического индикатора
Дата создания:
2023-12-21 14:34:42
Последнее изменение:
2023-12-21 14:34:42
Копировать:
0
Количество просмотров:
691
ChaoZhang
1
Подписаться
1623
Подписчики
Обзор
Эта стратегия объединяет волатильный индикатор VIX и случайный индикатор RSI, благодаря комбинации различных временных циклов индикаторов, для достижения высокоэффективных прорывных покупок и сверхпокупки сверхпродаж.
Стратегический принцип
Вычислите показатель колебаний VIX: вычислите колебания наивысшей и наименьшей цены за последние 20 дней. Когда колебания выше верхней полосы, это означает панику на рынке; когда они ниже нижней полосы, это означает рыночную удовлетворенность.
Рассчитайте RSI случайным образом: взяв взлеты и падения за последние 14 дней, когда RSI выше 70 - это зона сверхпокупок, а ниже 30 - зона сверхпродаж.
Слияние двух индикаторов, когда волатильность выше, чем в верхней полосе или в верхней части процента; когда RSI выше, чем 70 - равномерная позиция.
Стратегические преимущества
- В результате исследования было установлено, что в мире существуют несколько видов рынка, в том числе:
- Различные показатели временного цикла проверяют друг друга, повышая точность принятия решений.
- Оптимизируемые параметры адаптации к различным видам торгов.
Анализ рисков
- Неправильная настройка параметров может привести к многократному ложному сигналу.
- Однополые индексы легко упускают ценовые повороты.
Рекомендации по оптимизации
- Добавление дополнительных критериев проверки, таких как средняя линия, брин-линия и т.д. для определения времени поступления.
- Добавление дополнительных показателей равновесия, таких как обратная форма K-линии и т.д.
Подвести итог
Эта стратегия использует VIX-индикатор для определения рыночных моментов и уровня риска, в сочетании с RSI-индикатором отфильтровывает неблагоприятные торговые точки сверхпокупки и перепродажи, что позволяет покупать в эффективное время и своевременно останавливать убытки. У стратегии есть большое пространство для оптимизации и может быть адаптирована к более широкой рыночной среде.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2023-11-20 00:00:00
end: 2023-12-20 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © timj
strategy('Vix FIX / StochRSI Strategy', overlay=true, pyramiding=9, margin_long=100, margin_short=100)
Stochlength = input.int(14, minval=1, title="lookback length of Stochastic")
StochOverBought = input.int(80, title="Stochastic overbought condition")
StochOverSold = input.int(20, title="Stochastic oversold condition")
smoothK = input(3, title="smoothing of Stochastic %K ")
smoothD = input(3, title="moving average of Stochastic %K")
k = ta.sma(ta.stoch(close, high, low, Stochlength), smoothK)
d = ta.sma(k, smoothD)
///////////// RSI
RSIlength = input.int( 14, minval=1 , title="lookback length of RSI")
RSIOverBought = input.int( 70 , title="RSI overbought condition")
RSIOverSold = input.int( 30 , title="RSI oversold condition")
RSIprice = close
vrsi = ta.rsi(RSIprice, RSIlength)
///////////// Double strategy: RSI strategy + Stochastic strategy
pd = input(22, title="LookBack Period Standard Deviation High")
bbl = input(20, title="Bolinger Band Length")
mult = input.float(2.0 , minval=1, maxval=5, title="Bollinger Band Standard Devaition Up")
lb = input(50 , title="Look Back Period Percentile High")
ph = input(.85, title="Highest Percentile - 0.90=90%, 0.95=95%, 0.99=99%")
new = input(false, title="-------Text Plots Below Use Original Criteria-------" )
sbc = input(false, title="Show Text Plot if WVF WAS True and IS Now False")
sbcc = input(false, title="Show Text Plot if WVF IS True")
new2 = input(false, title="-------Text Plots Below Use FILTERED Criteria-------" )
sbcFilt = input(true, title="Show Text Plot For Filtered Entry")
sbcAggr = input(true, title="Show Text Plot For AGGRESSIVE Filtered Entry")
ltLB = input.float(40, minval=25, maxval=99, title="Long-Term Look Back Current Bar Has To Close Below This Value OR Medium Term--Default=40")
mtLB = input.float(14, minval=10, maxval=20, title="Medium-Term Look Back Current Bar Has To Close Below This Value OR Long Term--Default=14")
str = input.int(3, minval=1, maxval=9, title="Entry Price Action Strength--Close > X Bars Back---Default=3")
//Alerts Instructions and Options Below...Inputs Tab
new4 = input(false, title="-------------------------Turn On/Off ALERTS Below---------------------" )
new5 = input(false, title="----To Activate Alerts You HAVE To Check The Boxes Below For Any Alert Criteria You Want----")
sa1 = input(false, title="Show Alert WVF = True?")
sa2 = input(false, title="Show Alert WVF Was True Now False?")
sa3 = input(false, title="Show Alert WVF Filtered?")
sa4 = input(false, title="Show Alert WVF AGGRESSIVE Filter?")
//Williams Vix Fix Formula
wvf = ((ta.highest(close, pd)-low)/(ta.highest(close, pd)))*100
sDev = mult * ta.stdev(wvf, bbl)
midLine = ta.sma(wvf, bbl)
lowerBand = midLine - sDev
upperBand = midLine + sDev
rangeHigh = (ta.highest(wvf, lb)) * ph
//Filtered Bar Criteria
upRange = low > low[1] and close > high[1]
upRange_Aggr = close > close[1] and close > open[1]
//Filtered Criteria
filtered = ((wvf[1] >= upperBand[1] or wvf[1] >= rangeHigh[1]) and (wvf < upperBand and wvf < rangeHigh))
filtered_Aggr = (wvf[1] >= upperBand[1] or wvf[1] >= rangeHigh[1]) and not (wvf < upperBand and wvf < rangeHigh)
//Alerts Criteria
alert1 = wvf >= upperBand or wvf >= rangeHigh ? 1 : 0
alert2 = (wvf[1] >= upperBand[1] or wvf[1] >= rangeHigh[1]) and (wvf < upperBand and wvf < rangeHigh) ? 1 : 0
alert3 = upRange and close > close[str] and (close < close[ltLB] or close < close[mtLB]) and filtered ? 1 : 0
alert4 = upRange_Aggr and close > close[str] and (close < close[ltLB] or close < close[mtLB]) and filtered_Aggr ? 1 : 0
//Coloring Criteria of Williams Vix Fix
col = wvf >= upperBand or wvf >= rangeHigh ? color.lime : color.gray
isOverBought = (ta.crossover(k,d) and k > StochOverBought) ? 1 : 0
isOverBoughtv2 = k > StochOverBought ? 1 : 0
filteredAlert = alert3 ? 1 : 0
aggressiveAlert = alert4 ? 1 : 0
if (filteredAlert or aggressiveAlert)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (isOverBought)
strategy.close("Long")