Стратегия тройного супертренда, основанная на множественном времени

Обзор

Тройная стратегия сверхтенденции - это стратегия, основанная на трендовых показателях сверхтенденции на протяжении нескольких временных периодов, а также на движущихся средних. Она позволяет эффективно идентифицировать направление тренда, вовремя вступать в него при формировании тренда и вовремя выходить из него при обратном тренде, что приводит к прибыли. По сравнению с одной стратегией сверхтенденции, тройная стратегия сверхтенденции позволяет более точно изображать тенденции рынка и избегать потерь, связанных с ложными прорывами.

Стратегический принцип

Стратегия одновременно использует три гипертендерных индикатора с различными параметрами: гипертендер 1, гипертендер 2 и гипертендер 3. Они имеют длину циклов от длинных до коротких, входящих в параметры supertrend1_period, supertrend2_period и supertrend3_period соответственно. Три гипертендерных индикатора работают в сочетании с EMA с движущейся средней, и конкретная логика заключается в следующем:

Сигналы многообещающего входа: сделайте больше, когда цена заканчивается выше трех сверхтройных линий тренда и движущейся средней;
Сигнал пустого входа: сделайте пустоту, когда цена закрытия будет ниже трех сверх трендовых линий и движущейся средней.

Таким образом, сверхтрендовые индикаторы разных циклов могут служить для взаимной проверки и избегать искажения тенденций рынка. После добавления EMA к подвижной средней можно отфильтровать некоторые ложные прорывы.

Стратегические преимущества

1. Используя систему тройных сверхтенденций, можно более точно определить тенденцию и избежать ошибочных ложных прорывов.

2. Показатели супертенденции с различными параметрами взаимно проверяются, что делает стратегию более надежной.

3. Добавление фильтра подвижного среднего позволяет еще больше избежать шума с небольшими циклами.

4. Стратегия Participates разумна, она позволяет отслеживать тенденции и получать прибыль, а также своевременно выходить из нее, чтобы контролировать риски.

Стратегические риски и решения

1. Существует задержка сверхтенденционного показателя, что может привести к более позднему вхождению. Можно соответствующим образом скорректировать параметры или добавить другие предшествующие показатели.

2. В качестве фильтра существуют проблемы с отставанием от скользящих средних. В качестве альтернативы можно протестировать другие гладкие показатели, такие как EMA, динамические показатели и т. д.

3. При обратном тренде может быть увеличен убыток. Можно установить стоп-стоп или добавить дополнительные показатели для определения потенциального обратного тренда.

4. Неправильная настройка параметров также может повлиять на эффективность стратегии. Необходима полноценная обратная оптимизация, чтобы найти оптимальную комбинацию параметров.

Направление оптимизации стратегии

1. Тест включает в себя другие индикаторы определения тенденции, такие как MACD, DMI и т. д., чтобы подтвердить точность определения тенденции.

2. Попытка автоматической оптимизации параметров, чтобы цикличность и умножение сверхтенденции могли адаптироваться к различным рыночным условиям.

3. Установка динамических условий для остановки и остановки, позволяющих стратегии автоматически корректировать убыточность в зависимости от колебаний в реальном времени.

4. Оптимизация параметров скользящих средних или введение других показателей фильтрации ложных прорывных сигналов.

5. Тестирование стратегий, работающих в более длительных временных циклах (солнечные, солнечные и т. д.), чтобы оценить их эффективность в условиях больших тенденций.

Подвести итог

Трехкратная стратегия супертенденции использует три группы параметров различных показателей супертенденции одновременно, взаимно проверяет направление тренда, фильтрует в сочетании с подвижными средними, может эффективно идентифицировать тенденцию, вовремя войти в игру, избежать ложных прорывов, является надежной стратегией слежения за трендом. Эта стратегия может быть модернизирована с помощью оптимизации параметров, улучшения механизма остановки убытков, добавления других показателей и т. Д.