Стратегия следования за трендом с двойным пересечением MA
Дата создания:
2023-12-21 16:10:22
Последнее изменение:
2023-12-21 16:10:22
Копировать:
1
Количество просмотров:
611
ChaoZhang
1
Подписаться
1623
Подписчики
Обзор
Эта стратегия использует типичный метод отслеживания тренда с пересечением двух равномерных линий, в сочетании с механизмами управления рисками, такими как остановка, остановка и отслеживание остановки, с целью захвата прибыли от трендовых явлений.
Стратегический принцип
- Средняя скорость EMA за n дней рассчитывается как средняя скорость в краткосрочной перспективе;
- Средняя линия EMA за м дней, рассчитанная в качестве долгосрочной средней линии;
- Когда краткосрочная средняя линия пересекает долгосрочную среднюю линию снизу вверх, делать больше; когда она пересекает ее снизу вверх, делать больше;
- Условия равновесия: обратный прорыв (если много прорывов, обратный прорыв равновесен).
- Управление рисками с использованием методов остановки, блокировки и отслеживания потерь.
Анализ преимуществ
- Используя двойную среднюю линию EMA, можно лучше определить переломные моменты в ценовом тренде и улавливать тенденции.
- В сочетании с остановкой, блокировкой и отслеживанием остановки можно эффективно контролировать одиночные потери, блокировать прибыль и снижать отзывы.
- Настраиваемые параметры могут быть скорректированы и оптимизированы в зависимости от разных сортов и условий.
- Логика стратегии проста и понятна, легко понять и изменить.
- Поддержка многократных операций с пустым исходным кодом для различных типов ситуаций.
Анализ рисков
- Двухлинейная стратегия очень чувствительна к ложным прорывам и легко поддается блокировке.
- Неправильная настройка параметров может привести к частым сделкам, увеличению стоимости сделки и потере скользящих точек.
- Стратегия сама по себе не может определить точку переворота тенденции, и ее необходимо использовать в сочетании с другими показателями.
- В условиях шока, как правило, создаются торговые сигналы, но реальная прибыльность уменьшается.
- Необходимо оптимизировать параметры для различных сортов и условий.
Риски можно снизить следующими способами:
- В сочетании с другими показателями фильтрация ложных прорывов.
- Оптимизация параметров, снижение частоты торгов.
- Повышение индексов оценки трендов, чтобы избежать шокирующих торгов.
- Регулирование управления позицией, снижение риска в одноразовом порядке.
Направление оптимизации
Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:
- Оптимизация циклических параметров скоростной средней линии для адаптации к различным сортам и рыночным условиям.
- Добавление других показателей для определения тенденции и фильтрации ложных прорывных сигналов. Типично можно добавить MACD, KDJ и т. д.
- Можно рассмотреть возможность изменения EMA в SMA или в весовую скользящую среднюю WMA.
- Динамическая коррекция стоп-дистанции на основе ATR.
- В зависимости от того, как управляется позиция, можно гибко регулировать одну позицию.
- Параметры оптимизируются на основе комбинации показателей корреляции и волатильности.
Подвести итог
В целом, эта стратегия является типичной стратегией для отслеживания трендов с двойной EMA. Она обладает преимуществами захвата трендовых тенденций в сочетании с такими методами управления рисками, как остановка, остановка и отслеживание остановки. Однако есть и типичные проблемы, такие как высокая чувствительность к шуму и колебаниям, которые легко поддаются обману.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2023-11-20 00:00:00
end: 2023-12-20 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy(title = "Strategy Code Example", shorttitle = "Strategy Code Example", overlay = true)
// Revision: 1
// Author: @JayRogers
//
// *** THIS IS JUST AN EXAMPLE OF STRATEGY RISK MANAGEMENT CODE IMPLEMENTATION ***
// === GENERAL INPUTS ===
// short ma
maFastSource = input(defval = open, title = "Fast MA Source")
maFastLength = input(defval = 14, title = "Fast MA Period", minval = 1)
// long ma
maSlowSource = input(defval = open, title = "Slow MA Source")
maSlowLength = input(defval = 21, title = "Slow MA Period", minval = 1)
// === STRATEGY RELATED INPUTS ===
tradeInvert = input(defval = false, title = "Invert Trade Direction?")
// the risk management inputs
inpTakeProfit = input(defval = 1000, title = "Take Profit", minval = 0)
inpStopLoss = input(defval = 200, title = "Stop Loss", minval = 0)
inpTrailStop = input(defval = 200, title = "Trailing Stop Loss", minval = 0)
inpTrailOffset = input(defval = 0, title = "Trailing Stop Loss Offset", minval = 0)
// === RISK MANAGEMENT VALUE PREP ===
// if an input is less than 1, assuming not wanted so we assign 'na' value to disable it.
useTakeProfit = inpTakeProfit >= 1 ? inpTakeProfit : na
useStopLoss = inpStopLoss >= 1 ? inpStopLoss : na
useTrailStop = inpTrailStop >= 1 ? inpTrailStop : na
useTrailOffset = inpTrailOffset >= 1 ? inpTrailOffset : na
// === SERIES SETUP ===
/// a couple of ma's..
maFast = ema(maFastSource, maFastLength)
maSlow = ema(maSlowSource, maSlowLength)
// === PLOTTING ===
fast = plot(maFast, title = "Fast MA", color = green, linewidth = 2, style = line, transp = 50)
slow = plot(maSlow, title = "Slow MA", color = red, linewidth = 2, style = line, transp = 50)
// === LOGIC ===
// is fast ma above slow ma?
aboveBelow = maFast >= maSlow ? true : false
// are we inverting our trade direction?
tradeDirection = tradeInvert ? aboveBelow ? false : true : aboveBelow ? true : false
// === STRATEGY - LONG POSITION EXECUTION ===
enterLong() => not tradeDirection[1] and tradeDirection // functions can be used to wrap up and work out complex conditions
exitLong() => tradeDirection[1] and not tradeDirection
strategy.entry(id = "Long", long = true, when = enterLong()) // use function or simple condition to decide when to get in
strategy.close(id = "Long", when = exitLong()) // ...and when to get out
// === STRATEGY - SHORT POSITION EXECUTION ===
enterShort() => tradeDirection[1] and not tradeDirection
exitShort() => not tradeDirection[1] and tradeDirection
strategy.entry(id = "Short", long = false, when = enterShort())
strategy.close(id = "Short", when = exitShort())
// === STRATEGY RISK MANAGEMENT EXECUTION ===
// finally, make use of all the earlier values we got prepped
strategy.exit("Exit Long", from_entry = "Long", profit = useTakeProfit, loss = useStopLoss, trail_points = useTrailStop, trail_offset = useTrailOffset)
strategy.exit("Exit Short", from_entry = "Short", profit = useTakeProfit, loss = useStopLoss, trail_points = useTrailStop, trail_offset = useTrailOffset)