Стратегия прорыва облачной туманности с двойным средним движением

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-12-22 11:48:28
Тэги:

Обзор**

Стратегия прорыва двойных скользящих средних - это стратегия, которая использует быстрые скользящие средние и медленные скользящие средние для формирования двойных облаков для прорывной торговли.

Принцип стратегии

Стратегия рассчитывает 60-периодическую высоко-низкоценовую EMA как быстрое облако и 240-периодическую высоко-низкоценовую EMA как медленное облако. Когда быстрое облако полностью ниже медленного облака, перейдите на длинный; когда быстрое облако полностью выше медленного облака, перейдите на короткий. Конкретные правила входа заключаются в том, что есть возможности для входа, когда цена проходит через верхние или нижние края медленного облака. Стоп-лосс устанавливается на самых высоких и самых низких ценах в течение 5 дней, а прибыль устанавливается, когда цена проходит через верхние или нижние края быстрого облака.

Стратегия имеет как характеристики отслеживания тренда, так и обратной торговли. Когда рынок колеблется, перегиб быстрых и медленных облаков является возможностью для обратного движения; когда быстрые и медленные облака параллельны, следуйте за трендом, чтобы торговать трендом.

Анализ преимуществ

Структура двойного облака может эффективно судить о тенденциях рынка, используя пересечения вверх и вниз между двойными облаками для совершения обратных сделок, значительно улучшая показатель выигрыша.
Разделение быстрых и медленных облаков в структуре двойного облака является сигналом изменения рынка, который предоставляет нам потенциальные возможности.
Используя перекрестки между облаками и ценовые прорывы против облаков, стратегия имеет как тенденционные, так и обратные торговые характеристики, сбалансируя частоту работы и уровень выигрыша.
Использование облачных краев в качестве точек остановки и получения прибыли может эффективно контролировать риски.

Анализ рисков

Во время сильных колебаний цены могут происходить частые перекрестки между быстрыми и медленными облаками, что приводит к многочисленным потерям позиций.
Эта стратегия более подходит для колеблющихся рыночных условий. На трендовых рынках часто существует много параллельных ситуаций между быстрыми и медленными облаками, которые могут легко привести к попаданию в ловушку.
В период консолидации отсутствуют эффективные методы отслеживания тенденций, не способные зафиксировать потенциальные крупные подъемы или спады после консолидации.

Руководство по оптимизации

Ценовые каналы и объемы торговли могут быть добавлены до того, как произойдут перекрестки облаков, чтобы избежать ложных сигналов, вызванных резкими колебаниями цен.
Когда происходит разделение между быстрыми и медленными облаками, судите о направлении основного тренда и избирательно участвуйте в обратной торговле.
Адаптивные алгоритмы для ширины быстрого облака могут быть установлены для поиска оптимальной комбинации параметров в колеблющейся и трендирующейся рыночной среде.

Заключение

Стратегия прорыва двойных скользящих средних широко использует преимущества быстрых скользящих средних и медленных скользящих средних для построения двойной облачной системы для реверсионной и трендовой торговли. Она балансирует частоту работы и показатель выигрыша и может эффективно улавливать ритм изменений рынка. Добавляя вспомогательные показатели суждения и оптимизацию параметров, преимущества стратегии могут быть еще больше расширены, чтобы лучше адаптироваться к сложной и постоянно меняющейся рыночной среде.

/*backtest
start: 2023-12-14 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// High Low Cloud Strategy Backtesting
// © inno14

//@version=4
strategy(title="High Low Cloud Strategy Backtesting", overlay=true, pyramiding=0)
c1=input(60, title="Fast Cloud Length")
c2=input(240, title="Slow Cloud Length")
c1_high=ema(high,c1)
c1_low=ema(low,c1)
highc1=plot(c1_high, title="Fast Cloud - High", color=color.blue, offset=0, transp=50, linewidth=1)
lowc1=plot(c1_low, title="Fast Cloud - Low", color=color.blue, offset=0, transp=50, linewidth=1)
fill(highc1, lowc1, transp=60, color=color.blue, title="Fast Cloud")
c2_high=ema(high,c2)
c2_low=ema(low,c2)
highc2=plot(c2_high, title="Slow Cloud - High", color=color.green, offset=0, transp=50, linewidth=1)
lowc2=plot(c2_low, title="Slow Cloud - Low", color=color.green, offset=0, transp=50, linewidth=1)
fill(highc2, lowc2, transp=40, color=color.green, title="Slow Cloud")
//Backtesting
//Long condition
ycloud_entry=
       c1_high<c2_low
       and crossover(close,c2_high)
       

ycloud_stoploss=
       crossunder(close,valuewhen(ycloud_entry,lowest(close[1],c2),0))

ycloud_takeprofit=
      c1_low>c2_high
      and crossunder(close,c1_low)


strategy.entry("Long", strategy.long, when=ycloud_entry)
strategy.close("Long", when=ycloud_takeprofit or ycloud_stoploss)

//Short condition
xcloud_entry=
       c1_low>c2_high
       and crossunder(close,c2_low)
       
xcloud_stoploss=
       crossover(close,valuewhen(xcloud_entry,highest(close[1],c2),0))

xcloud_takeprofit=
       c1_high<c2_low
       and crossover(close,c1_high)

strategy.entry("Short", strategy.short, when=xcloud_entry)
strategy.close("Short", when=xcloud_takeprofit or xcloud_stoploss)


//EOF

Больше