Стратегия отслеживания прорыва максимума и минимума цены


Дата создания: 2023-12-22 12:59:43 Последнее изменение: 2023-12-22 12:59:43
Копировать: 1 Количество просмотров: 606
avatar of ChaoZhang ChaoZhang
1
Подписаться
1623
Подписчики

Стратегия отслеживания прорыва максимума и минимума цены

Обзор

Стратегия прорыва высоких и низких уровней - это стратегия отслеживания тренда, при которой цена превышает высокие или низкие точки предыдущего K-линии. Она использует движущиеся средние значения для определения направления тренда, вступает в игру в точке прорыва, а затем устанавливает стоп-лосс или отслеживает стоп-лосс для блокировки прибыли.

Стратегический принцип

В этой стратегии рассматриваются следующие критерии, определяющие открытие и закрытие позиций:

  1. Оценить линию K как красную или зеленую, чтобы определить ли линию K вверх или вниз
  2. Определить, превышает ли текущая K-линия предыдущую K-линию
  3. Использование быстрых и медленных скользящих средних для определения направления тренда
  4. Когда верхняя K-линия пересекает предыдущую высоту нижней K-линии, делают больше; когда нижняя K-линия пересекает предыдущую низкую точку верхней K-линии, делают меньше
  5. Условия равновесия - остановка или отслеживание остановки; также можно установить немедленную остановку при появлении обратной K-линии

Эта стратегия одновременно используется в сочетании со вторым реверсивным K-линейным суждением, чтобы отфильтровать ложные прорывы и обеспечить надежность прорывного сигнала.

Анализ преимуществ

  • Ясное стратегическое ориентирование, простые прорывы
  • Двойная скользящая средняя обеспечивает правильное определение больших тенденций
  • Механизм отслеживания потерь помогает зафиксировать больше прибыли
  • Механизм обратной K-линии помогает избежать преследования

Анализ рисков

  • Неспособность прорваться может привести к убыткам в работе сверхкороткой линии
  • Риск ложного прорыва в условиях землетрясения выше
  • Двойная скользящая средняя может задерживаться и привести к ошибкам в оценке

Меры контроля риска:

  1. Выбор индекса или основного индекса, чтобы избежать высокого риска в отдельных акциях
  2. Оптимизация параметров скользящих средних для повышения точности суждения
  3. Увеличение размеров стоп-лосса, чтобы обеспечить контроль за одиночными потерями

Направление оптимизации

Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:

  1. Тестирование различных комбинаций параметров скользящих средних
  2. Тестирование для комбинирования с другими показателями
  3. Параметры для оптимизации позиций и остановок
  4. Увеличение количественных критериев отбора
  5. Параметрическая адаптация в сочетании с алгоритмами машинного обучения

Подвести итог

Прорывная стратегия является более зрелой стратегией для отслеживания тенденций, которая может поймать определенный уровень тенденции при помощи движущихся средних, а механизм остановки и отслеживания остановки также помогает блокировать прибыль. Благодаря постоянному тестированию и оптимизации, параметры и эффективность стратегии могут быть улучшены.

Исходный код стратегии 
/*backtest
start: 2022-12-15 00:00:00
end: 2023-12-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Broken High/Low Strategy", overlay=true, initial_capital = 5000, default_qty_value = 25, pyramiding = 10, default_qty_type= strategy.percent_of_equity)

useEMAForStop = input.bool(false, 'Use trail stop EMA', group = 'Exit strategy')
trailStopMALength = input(8, 'Trail stop EMA length', group = 'Exit strategy')

fastMALength = input(5 , 'Fast MA length', group = 'Trend strength')
fastEMAEnabled = input.bool(false, 'Fast EMA enabled (default is SMA)', group = 'Trend strength')

slowMALength = input(10, 'Slow MA length', group = 'Trend strength')
slowEMAEnabled = input.bool(false, 'Slow EMA enabled (default is SMA)', group = 'Trend strength')

ignoreSlowMA = input.bool(false, 'Use fast MA for trend ignoring slow MA', group = 'Trend strength')

useOpposingBarAsExit = input.bool(false, 'Using opposing bar as exit', group = 'Exit strategy')
secondEntryEnabled = input.bool(false, 'Second bar that eliminates opposing bar for entry', group = 'Trend strength')

longsEnabled = input.bool(true, 'Enable longs', group = 'Trade settings')
shortsEnabled = input.bool(true, 'Enable shorts', group = 'Trade settings')

fastMA = fastEMAEnabled ? ta.ema(close, fastMALength) : ta.sma(close, fastMALength)
slowMA = slowEMAEnabled ? ta.ema(close, slowMALength) : ta.sma(close, slowMALength)

FromMonth=input.int(defval=1,title="FromMonth",minval=1,maxval=12, group = 'Time filters')
FromDay=input.int(defval=1,title="FromDay",minval=1,maxval=31, group = 'Time filters')
FromYear=input.int(defval=1990,title="FromYear",minval=1900, group = 'Time filters')
ToMonth=input.int(defval=1,title="ToMonth",minval=1,maxval=12, group = 'Time filters')
ToDay=input.int(defval=1,title="ToDay",minval=1,maxval=31, group = 'Time filters')
ToYear=input.int(defval=9999,title="ToYear",minval=2017, group = 'Time filters')
start=timestamp(FromYear,FromMonth,FromDay,00,00)
finish=timestamp(ToYear,ToMonth,ToDay,23,59)
window()=>time>=start and time<=finish?true:false
afterStartDate = time >= start and time<=finish?true:false
closeTradesEOD = input.bool(false, 'Close trades end of day', group = 'Time filters')

trailStopMA = ta.ema(close, trailStopMALength)

isGreenCandle = close > open
isRedCandle = close < open
isBrokenHigh = close > open[1]
isPriorCandleRed = close[1] < open[1]
isPriorPriorCandleRed = close[2] < open[2]
isPriorPriorCandleGreen = close[2] > open[2]
isPriorCandleGreen = close[1] > open[1]
isBrokenLow = close < open[1]

isPriorRedCandleBroken = isGreenCandle and isPriorCandleRed and isBrokenHigh
isPriorGreenCandleBroken = isRedCandle and isPriorCandleGreen and isBrokenLow

isPriorPriorRedCandleBroken = secondEntryEnabled and not isPriorRedCandleBroken and isGreenCandle and isPriorPriorCandleRed ? close > open[2] : false
isPriorPriorGreenCandleBroken = secondEntryEnabled and not isPriorGreenCandleBroken and isRedCandle and isPriorPriorCandleGreen ? close < open[2] : false

longOpenCondition = (isPriorRedCandleBroken or isPriorPriorRedCandleBroken) and afterStartDate and (ignoreSlowMA ? close > fastMA : fastMA > slowMA) and longsEnabled
longCloseCondition = useOpposingBarAsExit ? isRedCandle : ta.crossunder(close, fastMA)
longCloseCondition := useEMAForStop ? ta.crossunder(close, trailStopMA) : longCloseCondition

shortOpenCondition = (isPriorGreenCandleBroken or isPriorPriorGreenCandleBroken) and afterStartDate and (ignoreSlowMA ? close < fastMA : fastMA < slowMA) and shortsEnabled
shortCloseCondition = useOpposingBarAsExit ? isGreenCandle : ta.crossover(close, fastMA)
shortCloseCondition := useEMAForStop ? ta.crossover(close, trailStopMA) : shortCloseCondition

if (longOpenCondition)
    strategy.entry("Long Entry", strategy.long)

if (longCloseCondition)
    strategy.close('Long Entry', 'Long Exit')

if (shortOpenCondition)
    strategy.entry("Short Entry", strategy.long)

if (shortCloseCondition)
    strategy.close('Short Entry', 'Short Exit')

if (closeTradesEOD and hour >= 14 and minute >= 30)
    strategy.close_all("EOD")

plot(useEMAForStop ? trailStopMA : na, linewidth = 2, color = color.red)
plot(fastMA)
plot(ignoreSlowMA ? na : slowMA, linewidth = 4)
Forums
PINE Language FAQ Summary MyLanguage Web3 About Us
Product
Robot Strategy Node Platforms Tickets
API
Syntax guide User guide Trading api Blockchain Indicator

© 2015 - ∞ INVENTOR PTE LTD (SG)