Стратегия отслеживания тренда MACD

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-12-22 14:17:34
Тэги:

Обзор

Эта стратегия оценивает ценовую тенденцию с помощью расчета быстрой скользящей средней, медленной скользящей средней и индикатора MACD, и строит золотой крест и мертвый крест торговых сигналов.

Логика стратегии

Эта стратегия в основном строится на основе трех показателей.

Первое, это вычисляет быстрый скользящий средний и два медленно движущихся средних. Когда быстрый MA выходит выше двух медленных MA, генерируется сигнал покупки. Когда быстрый MA падает ниже двух медленных MA, генерируется сигнал продажи. Это судит о взаимосвязи между краткосрочными и долгосрочными тенденциями для реализации золотого креста и мертвого креста торговли.

Во-вторых, он рассчитывает индикатор MACD, включая линию MACD, линию сигнала и гистограмму. Когда гистограмма MACD > 0, это индикатор бычьего; когда гистограмма MACD < 0, это индикатор медвежьего. Это помогает судить о надежности сигналов золотого креста и мертвого креста.

Наконец, он включает в себя механизмы получения прибыли, остановки потери и отслеживания остановки потери.

Преимущества

Преимущества этой стратегии включают:

Золотой крест, мертвый крест в сочетании с MACD надежно судить о ценовом тренде.
Точки остановки убытков предотвращают увеличение потерь.
Следующая стоп-лосс движется автоматически, чтобы блокировать прибыль непрерывно и максимизировать прибыль тренда.
Гибкие настройки параметров, такие как индивидуальные периоды скользящей средней.

Риски

Существуют также некоторые риски:

Ценовые шоки могут вызвать точки остановки.
Долгосрочное функционирование стоп-лосса требует постоянного мониторинга и своевременной корректировки.
Неправильное настройка параметров может привести к переоценке или отсутствию сделок.

Решения:

Установите правильные точки остановки потери, чтобы предотвратить ненужные остановки потери.
Регулярно проверяйте и оптимизируйте параметры.
Ручное вмешательство и мониторинг состояния.

Руководство по оптимизации

Стратегия также может быть оптимизирована в следующих аспектах:

Добавьте больше индикаторов, таких как RSI, чтобы сделать сигналы более надежными.
Оптимизировать параметры скользящей средней для различных торговых инструментов.
Добавьте динамические алгоритмы отслеживания остановки, чтобы сделать точку остановки изменяться с рынком.
Добавить модули размещения позиций и управления рисками.

Резюме

В общем, это простая, но эффективная стратегия, которая использует золотой крест, мертвый крест и MACD для оценки тренда и реализации стоп-лосса. Преимущества - отслеживание тренда и блокировка прибыли с высокой настраиваемостью. Это универсальная стратегия оптимизации параметров, подходящая для разных торговых инструментов.

/*backtest
start: 2023-12-14 00:00:00
end: 2023-12-21 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy('The Puria Method', shorttitle = 'Puria',overlay = true)

//=== GENERAL INPUTS ===

// short ma
maFastSource   = input(defval = close, title = "Fast MA Source")
maFastLength   = input(defval = 5, title = "Fast MA Period", minval = 1)

// long ma 1
maSlow1Source   = input(defval = low, title = "Slow MA1 Source")
maSlow1Length   = input(defval = 85, title = "Slow MA Period", minval = 1)

// long ma 2
maSlow2Source   = input(defval = low, title = "Slow MA2 Source")
maSlow2Length   = input(defval = 75, title = "Slow MA Period", minval = 1)

//macd
macdFastLength   = input(defval = 12, title = "Fast MACD Period", minval = 1)
macdSlowLength   = input(defval = 26, title = "Slow MACD Period", minval = 1)
macdSmaLength   = input(defval = 9, title = "SMA MACD Period", minval = 1)

// the risk management inputs
inpTakeProfit   = input(defval = 30, title = "Take Profit", minval = 0)
inpStopLoss     = input(defval = 10, title = "Stop Loss", minval = 0)
inpTrailStop    = input(defval = 5, title = "Trailing Stop Loss", minval = 0)
inpTrailOffset  = input(defval = 0, title = "Trailing Stop Loss Offset", minval = 0)

// if an input is less than 1, assuming not wanted so we assign 'na' value to disable it.
useTakeProfit   = inpTakeProfit  >= 1 ? inpTakeProfit  : na
useStopLoss     = inpStopLoss    >= 1 ? inpStopLoss    : na
useTrailStop    = inpTrailStop   >= 1 ? inpTrailStop   : na
useTrailOffset  = inpTrailOffset >= 1 ? inpTrailOffset : na

// === SERIES SETUP ===
maFast = ema(maFastSource, maFastLength)
maSlow1 = wma(maSlow1Source, maSlow1Length)
maSlow2 = wma(maSlow2Source, maSlow2Length)
[_, signal, histLine] = macd(close, macdFastLength, macdSlowLength, macdSmaLength)

// === PLOTTING ===
fast = plot(maFast, title = "Fast MA", color = green, linewidth = 2, style = line, transp = 50)
slow1 = plot(maSlow1, title = "Slow MA1", color = red, linewidth = 2, style = line, transp = 50)
slow2 = plot(maSlow2, title = "Slow MA2", color = red, linewidth = 2, style = line, transp = 50)

// === LOGIC ===
signalUp = crossover(maFast, maSlow1) and crossover(maFast, maSlow2) and histLine > 0
signalDown = crossunder(maFast, maSlow1) and crossunder(maFast, maSlow2) and histLine < 0

// ===STRATEGY===
strategy.entry(id = "Long", long = true, when = signalUp) 
strategy.entry(id = "Short", long = false, when = signalDown)
strategy.exit("Exit Long", from_entry = "Long", profit = useTakeProfit, loss = useStopLoss, trail_points = useTrailStop, trail_offset = useTrailOffset)
strategy.exit("Exit Short", from_entry = "Short", profit = useTakeProfit, loss = useStopLoss, trail_points = useTrailStop, trail_offset = useTrailOffset)

Больше