Стратегия трансформации индекса осциллятора
ChaoZhang
Обзор
Стратегия преобразования осцилляторного индекса использует пересечение 3-10 осцилляторных индексов Брессерта с его 16-дневным простым движущимся средним для создания торгового сигнала. Эта стратегия применяется как для внутридневных, так и для ночных торгов.
Стратегический принцип
Эта стратегия основана на колебательном индексе 3-10 Бресетта, который представляет собой разницу между 3-дневным скользящим средним и 10-дневным скользящим средним.
В частности, сначала стратегия рассчитывает 3-дневную ЭМА, 10-дневную ЭМА и их разницу в качестве показателя колебаний. Затем рассчитывает простую подвижную среднюю 16-дневного колебательного показателя в качестве сигнальной линии.
Анализ преимуществ
- Использование классического индекса колебаний Бресетта имеет определенный эффект.
- В сочетании с перекрестным движением медленной и быстрой линии образуются торговые сигналы, позволяющие легко определить вход и выход.
- Разрешает обратный ход, адаптируется к различным рыночным условиям
- Используется в дневной и ночной торговле
Анализ рисков
- Ориентировочный эффект от колебаний индекса Брэдсет является неустойчивым, и есть определенные колебания прибыли и убытка.
- В результате перекрестного сигнала между быстрой и медленной линиями может возникнуть ложный сигнал.
- “Возвращение” рискованно и требует осторожности
- Дневная торговля требует учета стратегии по остановке убытков, ночная торговля требует учета управления капиталом
Направление оптимизации
- Оптимизация параметров, адаптация циклов движущихся средних и поиск оптимальных комбинаций параметров
- Добавление условий фильтрации, в сочетании с другими показателями или ценовой формой, чтобы определить качество сигнала
- Увеличение стратегии остановки убытков, установление разумных остановок убытков, контроль одиночных потерь
- Оптимизация управления капиталом, корректировка размеров позиций, снижение влияния одиночных убытков на общий капитал
Подвести итог
Стратегия смены волатильного индекса относится к стратегии короткой линии торговли, которая генерирует торговый сигнал через перекрестку волатильного индекса 3-10 Бресетта и его сигнальной линии. Эта стратегия может применяться для дневных и ночных торгов, но существует определенный риск волатильности прибыли и ложных сигналов, для улучшения которой необходимо добавить фильтрующие условия для оптимизации стоп-лостов.
/*backtest
start: 2022-12-15 00:00:00
end: 2023-12-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 27/03/2017
// TradeStation does not allow the user to make a Multi Data Chart with
// a Tick Bar Chart and any other type a chart. This indicator allows the
// user to plot a daily 3-10 Oscillator on a Tick Bar Chart or any intraday interval.
// Walter Bressert's 3-10 Oscillator is a detrending oscillator derived
// from subtracting a 10 day moving average from a 3 day moving average.
// The second plot is an 16 day simple moving average of the 3-10 Oscillator.
// The 16 period moving average is the slow line and the 3/10 oscillator is
// the fast line.
// For more information on the 3-10 Oscillator see Walter Bressert's book
// "The Power of Oscillator/Cycle Combinations"
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="D_Three Ten Osc", shorttitle="D_Three Ten Osc")
Length1 = input(3, minval=1)
Length2 = input(10, minval=1)
Length3 = input(16, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=green, linestyle=line)
xPrice = request.security(syminfo.tickerid,"D", hl2)
xfastMA = ema(xPrice, Length1)
xslowMA = ema(xPrice, Length2)
xMACD = xfastMA - xslowMA
xSignal = sma(xMACD, Length3)
pos = iff(xSignal > xMACD, -1,
iff(xSignal < xMACD, 1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(request.security(syminfo.tickerid, "D", xMACD), color=blue, title="D_Three Ten Osc")
plot(request.security(syminfo.tickerid, "D", xSignal), color=red, title="D_Three Ave")