Стратегия скалпера Quad MA Trend

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-12-22 14:25:04
Тэги:

Обзор

Стратегия Quad MA Trend Scalper - это следующая за трендом стратегия, которая использует 4 скользящих средних различных периодов для генерации сигналов покупки и продажи.

Логика стратегии

Стратегия использует две группы скользящих средних. Первая группа состоит из быстрых скользящих средних - Length1 период MA1 и Length2 период MA2, перекресток между которыми генерирует торговые сигналы. Вторая группа состоит из длинных скользящих средних - Longlength1 период MA3 и Longlength2 период MA4, который определяет направление долгосрочного тренда.

Долгие позиции открываются только тогда, когда у быстрых МА (MA1 и MA2) есть золотой перекресток И длинные МА (MA3 и MA4) указывают на тенденцию к росту (MA3 выше МА4).

Долгая позиция будет закрыта, когда быстрый MA1 перейдет ниже медленного MA3, что указывает на краткосрочное изменение тренда.

Логика для шортов симметрична и здесь не используется.

Этот дизайн позволяет стратегии эффективно отслеживать направление тренда и избегать того, чтобы быть обманутым на рынках с диапазоном.

Анализ преимуществ

Основными преимуществами этой стратегии являются:

Использование нескольких МА улучшает надежность сигнала и избегает сбоев.
Анализ долгосрочных и краткосрочных временных рамок облегчает эффективное отслеживание тенденций.
Краткосрочная стоп-лосс помогает ограничить однократные убытки.
Подходит для торговли с высокой доходностью.

Анализ рисков

Существуют также некоторые риски:

Дивергенция между длинными и короткими МА может привести к плохим сделкам, которые необходимо определить заранее для раннего выхода.
Стратегия чувствительна к настройке параметров. Неправильные параметры могут привести к чрезмерной торговле или задержке сигнала. Для поиска оптимального требуется многократная оптимизация.
При высоком уровне кредитного плеча необходимо контролировать использование капитала, чтобы избежать маржинальных требований.

Руководство по оптимизации

Некоторые способы оптимизации стратегии:

Добавление показателей волатильности для оценки уровня волатильности для улучшения сроков.
Добавление показателей объема к прорывам торгов с подлинным высоким объемом.
Оптимизировать длины MA с помощью итеративного тестирования для поиска глобального оптимального.
Изучайте сигналы в разных временных рамках для улучшения подтверждения сигнала.

Заключение

Quad MA Trend Scalper - это типичная стратегия следования тренду. Он использует две группы MAs для определения направления тренда и вхождения в позиции вдоль основного тренда. Прибыль захватывается быстро с помощью быстрых MAs. Логика проста и риск легко контролируется, что делает его подходящим для высокочастотного трейдинга.

/*backtest
start: 2023-11-21 00:00:00
end: 2023-12-10 10:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy(title="Quad MA Trend Scalper Backtest", shorttitle="QMA BACKTEST", overlay=true, pyramiding = 100)

//
//INPUTS
//

price = close
exponential = input(false, title="Exponential MA")
longexponential = input(true, title="Long Exponential MA")
src = input(close, title="Source")

length1 = input(13, title="MA Fast")
length2 = input(21, title="MA Slow")

longlength1 = input(54, title="Long MA 1")
longlength2 = input(84, title="Long MA 2")

//
//MAs
//

ma1 = exponential ? ema(src, length1) : sma(src, length1)
ma2 = exponential ? ema(src, length2) : sma(src, length2)
ma3 = longexponential ? ema(src, longlength1) : sma(src, longlength1)
ma4 = longexponential ? ema(src, longlength2) : sma(src, longlength1)

plot(ma1, color = black, linewidth = 2)
plot(ma2, color = red, linewidth = 2)
plot(ma3, color = blue, linewidth = 2)
plot(ma4, color = green, linewidth = 5)

long1 = crossover(ma1, ma2) and ma3 > ma4
long2 = crossover(ma1, ma2) and ma3 < ma4
short1 = crossunder(ma1, ma2) and ma3 < ma4
short2 = crossunder(ma1, ma2) and ma3 > ma4

//plotshape(long1, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=green, size=size.tiny)
//plotshape(long2, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=red, size=size.tiny)
//plotshape(short1, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=green, size=size.tiny)
//plotshape(short2, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=red, size=size.tiny)

//
//STRATEGY
//

//LONG
if (crossover(ma1, ma2) and ma1>ma4)
    strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Long")
    
strategy.close("Long", when = crossunder(ma1, ma3))

//SHORT

if (crossunder(ma1, ma2) and ma1<ma4)
    strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Short")

strategy.close("Short", when = crossover(ma1, ma3))

Больше