YinYang RSI Стратегия торговли по тренду объема

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-12-22 14:29:05
Тэги:

Обзор

Эта стратегия - это стратегия, которая использует комбинацию индекса относительной силы (RSI) и объема для определения направления тренда и следования тенденциям.

Использование весовой скользящей средней величины для расчета середины и включение информации о объеме для определения середины тренда
Настройка зоны покупки и зоны продажи на основе средней линии
Использование информации о РСИ для корректировки диапазона зоны покупки и зоны продажи
Установка стоп-лосса и прибыли после входа в зоны покупки/продажи
С механизмом повторного ввода

Логика стратегии

В этой стратегии используются следующие показатели и параметры:

Средняя линия: Взвешенная по объему скользящая средняя наивысшей и наименьшей цены в определенные периоды для определения средней точки тренда
RSI: Индекс относительной силы, рассчитанный за определенные периоды, преобразованный в диапазон 0-1.
Зона покупки: средняя линия плюс скорректированная величина RSI при определенном соотношении, длинный вход при входе цены
Продажная зона: средняя линия минус скорректированная величина RSI при определенном коэффициенте, короткий вход при входе цены
Приобретение прибыли: средняя линия
Линия стоп-лосса: определенный процент ниже зоны покупки/выше зоны продажи

Когда цена входит в зону покупки или продажи, соответствующий ордер направления будет открыт. После этого устанавливаются линии стоп-лосса и стоп-лосса. Когда запускается линия стоп-лосса или стоп-лосса, позиция закрывается. Также устанавливается механизм повторного входа, чтобы можно было открывать новые ордера, когда сигнал снова запускается, если он настроен.

Преимущества

Преимущества этой стратегии включают:

Использование ИСО и объема для определения тенденций, повышение точности
Параметризированная корректировка показателя RSI позволяет зоне покупки/продажи лучше адаптироваться к фактическому тренду
Информация о объеме придает более высокий вес ценовым действиям, что делает среднюю линию более точной
Наличие механизма стоп-лосса для контроля рисков
Позволяет вновь въехать, уменьшая риск ложных прорывов

Риски

Существуют также некоторые риски:

Неправильные параметры RSI и объема могут повлиять на точность зоны покупки/продажи
Средняя линия не может точно определить тренд, вызывая ложный прорыв
Слишком широкая стоп-лосс может привести к более высоким потерям
Возобновление может привести к чрезмерной торговле

Решения:

Корректировка RSI и цикла объема в соответствии с рыночными условиями
Использование других индикаторов для проверки сигналов покупки/продажи
Усилить стоп-лосс для ограничения потерь
Ограничение торгов в день для предотвращения переоценки

Оптимизация

Эта стратегия может быть оптимизирована путем:

Пробовать другие индикаторы для проверки сигналов, например, свечи, индикаторы волатильности и т.д.
Добавление механизмов размещения позиций, например, пирамиды победителей
Использование алгоритмов машинного обучения для улучшения точности зоны покупки/продажи
Оценка оптимальных параметров стоп-лосса и прибыли
Параметры требуют отдельных испытаний и оптимизации для различных продуктов

Заключение

В заключение, это количественный тренд, следующий за стратегией с использованием показателей RSI и объема. Он имеет двойную систему проверки для идентификации сигналов, стоп-лосс / прибыль, чтобы контролировать риски, и механизм повторного входа для повышения прибыльности. С настройкой параметров и оптимизацией алгоритма, он может стать очень практичной трендовой торговой стратегией.

/*backtest
start: 2023-11-21 00:00:00
end: 2023-12-21 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
// @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
// @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@    ,@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
// @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@      @@@@@@@@@@@@@@@@@@@
// @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@        @@@@@@@@@@@@@@@
// @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@         @@@@@@@@@@@@@
// @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@           @@@@@@@@@@
// @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@        .@@@@@@@@@@@@@@@            @@@@@@@@
// @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@          *@@@@@@@@@@@@@@             @@@@@@@
// @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@         @@@@@@@@@@@@@@@               @@@@@
// @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@     @@@@@@@@@@@@@@@@                 @@@@
// @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@                  @@@
// @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@.                    @@
// @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@                      @@
// @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@.                         @
// @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@                             @
// @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@,                                       @
// @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@                                                @
// @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@                                                    @
// @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@                                                     @@
// @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@                                                       @@
// @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@                                                       @@@
// @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@*                @@@@@                                 @@@@
// @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@               @@@@@@@@@                              @@@@@
// @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@              @@@@@@@@@@@                           @@@@@@@
// @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@               @@@@@@@@%                           @@@@@@@@
// @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@                                                @@@@@@@@@@
// @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@                                            @@@@@@@@@@@@@
// @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@                                        %@@@@@@@@@@@@@@@
// @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@                                   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@
// @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@                           @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
// @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@                @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
// © YinYangAlgorithms

//@version=5
strategy("YinYang RSI Volume Trend Strategy", shorttitle="YinYang RSVT Strategy", overlay=true )
// ~~~~~~~~~~~ INPUTS ~~~~~~~~~~~ //
len = input.int(80, "Trend Length:", tooltip="How far back should we span this indicator?\nThis length effects all lengths of the indicator")
purchaseSrc = input.source(close, "Purchase Source (Long and Short):", tooltip="What source needs to exit the purchase zone for a purchase to happen?")
exitSrc = input.source(close, "Exit Source (Long and Short):", tooltip="What source needs to hit a exit condition to stop the trade (Take profit, Stop Loss or hitting the other sides Purchase Zone)?")
useTakeProfit = input.bool(true, "Use Take Profit", tooltip="Should we take profit IF we cross the basis line and then cross it AGAIN?")
useStopLoss = input.bool(true, "Use Stop Loss", tooltip="Stop loss will ensure you don't lose too much if its a bad call")
stopLossMult = input.float(0.1, "Stoploss Multiplier %:", tooltip="How far from the purchase lines should the stop loss be")
resetCondition = input.string("Entry", "Reset Purchase Availability After:", options=["Entry", "Stop Loss", "None"],
 tooltip="If we reset after a condition is hit, this means we can purchase again when the purchase condition is met. \n" +
 "Otherwise, we will only purchase after an opposite signal has appeared.\n" +
 "Entry: means when the close enters the purchase zone (buy or sell).\n" +
 "Stop Loss: means when the close hits the stop loss location (even when were out of a trade)\n" +
 "This allows us to get more trades and also if our stop loss initally was hit but it WAS a good time to purchase, we don't lose that chance.")

// ~~~~~~~~~~~ VARIABLES ~~~~~~~~~~~ //
var bool longStart = na
var bool longAvailable = na
var bool longTakeProfitAvailable = na
var bool longStopLoss = na
var bool shortStart = na
var bool shortAvailable = na
var bool shortTakeProfitAvailable = na
var bool shortStopLoss = na

resetAfterStopLoss = resetCondition == "Stop Loss"
resetAfterEntry = resetCondition == "Entry"

// ~~~~~~~~~~~ CALCULATIONS ~~~~~~~~~~~ //
// Mid Line
midHigh = ta.vwma(ta.highest(high, len), len)
midLow = ta.vwma(ta.lowest(low, len), len)
mid = math.avg(midHigh, midLow)
midSmoothed = ta.ema(mid, len)

//Volume Filtered
avgVol = ta.vwma(volume, len)
volDiff = volume / avgVol
midVolSmoothed = ta.vwma(midSmoothed * volDiff, 3)

//RSI Filtered
midDifference = ta.sma(midHigh - midLow, len)
midRSI = ta.rsi(midVolSmoothed, len) * 0.01
midAdd = midRSI * midDifference

//Calculate Zones
purchaseZoneHigh = midSmoothed + midAdd
purchaseZoneLow = midSmoothed - midAdd
purchaseZoneBasis = math.avg(purchaseZoneHigh, purchaseZoneLow)

//Create Stop Loss Locations
stopLossHigh = purchaseZoneHigh * (1 + (stopLossMult * 0.01))
stopLossLow = purchaseZoneLow * (1 - (stopLossMult * 0.01))

// ~~~~~~~~~~~ PURCHASE CALCULATIONS ~~~~~~~~~~~ //
//Long
longEntry = ta.crossunder(purchaseSrc, purchaseZoneLow)
longStart := ta.crossover(purchaseSrc, purchaseZoneLow) and longAvailable
longAvailable := ta.crossunder(purchaseSrc, purchaseZoneHigh) or (resetAfterStopLoss and longStopLoss) or (resetAfterEntry and longEntry) ? true : longStart ? false : longAvailable[1]
longEnd = ta.crossover(exitSrc, purchaseZoneHigh)
longStopLoss := ta.crossunder(exitSrc, stopLossLow)
longTakeProfitAvailable := ta.crossover(exitSrc, purchaseZoneBasis) ? true : longEnd ? false : longTakeProfitAvailable[1]
longTakeProfit = ta.crossunder(exitSrc, purchaseZoneBasis) and longTakeProfitAvailable

//Short
shortEntry = ta.crossover(purchaseSrc, purchaseZoneHigh)
shortStart := ta.crossunder(purchaseSrc, purchaseZoneHigh) and shortAvailable
shortAvailable := ta.crossover(purchaseSrc, purchaseZoneLow) or (resetAfterStopLoss and shortStopLoss) or (resetAfterEntry and shortEntry)? true : shortStart ? false : shortAvailable[1]
shortEnd = ta.crossunder(exitSrc, purchaseZoneLow)
shortStopLoss := ta.crossover(exitSrc, stopLossHigh)
shortTakeProfitAvailable := ta.crossunder(exitSrc, purchaseZoneBasis) ? true : shortEnd ? false : shortTakeProfitAvailable[1]
shortTakeProfit = ta.crossover(exitSrc, purchaseZoneBasis) and shortTakeProfitAvailable

// ~~~~~~~~~~~ PLOTS ~~~~~~~~~~~ //
shortLine = plot(purchaseZoneHigh, color=color.green)
shortStopLossLine = plot(stopLossHigh, color=color.green) //color=color.rgb(0, 97, 3)
fill(shortLine, shortStopLossLine, color = color.new(color.green, 90))
plot(purchaseZoneBasis, color=color.white)
longLine = plot(purchaseZoneLow, color=color.red)
longStopLossLine = plot(stopLossLow, color=color.red) //color=color.rgb(105, 0, 0)
fill(longLine, longStopLossLine, color=color.new(color.red, 90))

// ~~~~~~~~~~~ STRATEGY ~~~~~~~~~~~ //
if (longStart)
    strategy.entry("buy", strategy.long)
else if (longEnd or (useStopLoss and longStopLoss) or (useTakeProfit and longTakeProfit))
    strategy.close("buy")

if (shortStart)
    strategy.entry("sell", strategy.short)
else if (shortEnd or (useStopLoss and shortStopLoss) or (useTakeProfit and shortTakeProfit))
    strategy.close("sell")

// ~~~~~~~~~~~ ALERTS ~~~~~~~~~~~ //
if longStart or (longEnd or (useStopLoss and longStopLoss) or (useTakeProfit and longTakeProfit)) or shortStart or (shortEnd or (useStopLoss and shortStopLoss) or (useTakeProfit and shortTakeProfit))
    alert("{{strategy.order.action}} | {{ticker}} | {{close}}", alert.freq_once_per_bar)

Больше