Эта стратегия использует перекрестную операцию между скользящей стоимостью Parabolic SAR и свечой для достижения отслеживания импульса и остановки потери для свинг-трейдинга. Стратегия будет устанавливать длинные и короткие позиции, когда цена растет и падает.
В основе этой стратегии лежит параболический SAR-индикатор для определения того, находится ли текущая цена в восходящем или нисходящем тренде. Когда параболический SAR-индикатор находится ниже свечи, это означает, что цена в настоящее время растет. В этом случае стратегия проверяет на закрытии каждой свечи, пересекает ли значение параболического SAR-индикатора низший уровень свечи. Если нет, это означает, что восходящий тренд продолжается, и стратегия установит длинную позицию. Если параболический SAR пересекает низкий уровень, это означает, что восходящий тренд переворачивается вниз, и стратегия закрывает длинную позицию, чтобы остановить потерю.
Напротив, когда Parabolic SAR находится выше свечи, это означает, что цена в настоящее время падает. В этом случае стратегия будет проверять в конце каждой свечи, пересекает ли Parabolic SAR ниже максимума свечи. Если нет, она установит короткую позицию. Если Parabolic SAR пересекает максимум, это означает, что тенденция к снижению переворачивается вверх, и стратегия закроет короткую позицию, чтобы остановить потерю.
С помощью этой логики стратегия может устанавливать позиции вдоль ценового тренда и реализовывать стоп-лосс в первый раз, когда тренд переворачивается, блокируя прибыль.
Методы повышения надежности включают: оптимизацию точек остановки потери, чтобы сделать их достаточно строгими; объединение других показателей для подтверждения; корректировка параметров для адаптации к изменяющейся среде; выбор оптимальных наборов параметров для разных продуктов и т. Д.
В целом, эта параболическая SAR-свинговая стратегия является довольно эффективной краткосрочной торговой стратегией. Она использует параболическую SAR для определения направления тренда и изменений импульса, наряду с методами свинговой торговли, чтобы неоднократно устанавливать длинные и короткие позиции во время восходящих и нисходящих трендов. Строгий механизм остановки потерь также дает этой стратегии приличную способность контроля рисков. Но как стратегия с одним индикатором, недействительность параболической SAR окажет значительное влияние. Таким образом, это стратегия с некоторой силой и потенциалом, но также имеет некоторые риски.
/*backtest start: 2023-12-14 00:00:00 end: 2023-12-21 00:00:00 period: 30m basePeriod: 15m exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ //@version=4 strategy("Parabolic SAR Strategy", overlay=true) start = input(0.05) increment = input(0.075) maximum = input(1) fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31) fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12) fromYear = input(defval = 2000, title = "From Year", minval = 1970) //monday and session // To Date Inputs toDay = input(defval = 31, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31) toMonth = input(defval = 12, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12) toYear = input(defval = 2020, title = "To Year", minval = 1970) startDate = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00) finishDate = timestamp(toYear, toMonth, toDay, 00, 00) time_cond = true var bool uptrend = na var float EP = na var float SAR = na var float AF = start var float nextBarSAR = na if bar_index > 0 firstTrendBar = false SAR := nextBarSAR if bar_index == 1 float prevSAR = na float prevEP = na lowPrev = low[1] highPrev = high[1] closeCur = close closePrev = close[1] if closeCur > closePrev uptrend := true EP := high prevSAR := lowPrev prevEP := high else uptrend := false EP := low prevSAR := highPrev prevEP := low firstTrendBar := true SAR := prevSAR + start * (prevEP - prevSAR) if uptrend if SAR > low firstTrendBar := true uptrend := false SAR := max(EP, high) EP := low AF := start else if SAR < high firstTrendBar := true uptrend := true SAR := min(EP, low) EP := high AF := start if not firstTrendBar if uptrend if high > EP EP := high AF := min(AF + increment, maximum) else if low < EP EP := low AF := min(AF + increment, maximum) if uptrend SAR := min(SAR, low[1]) if bar_index > 1 SAR := min(SAR, low[2]) else SAR := max(SAR, high[1]) if bar_index > 1 SAR := max(SAR, high[2]) nextBarSAR := SAR + AF * (EP - SAR) if barstate.isconfirmed and time_cond if uptrend strategy.entry("ParSE", strategy.short, stop=nextBarSAR, comment="ParSE") strategy.cancel("ParLE") else strategy.entry("ParLE", strategy.long, stop=nextBarSAR, comment="ParLE") strategy.cancel("ParSE") plot(SAR, style=plot.style_cross, linewidth=3, color=color.orange) plot(nextBarSAR, style=plot.style_cross, linewidth=3, color=color.aqua) //plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)