Стратегия торговли двунаправленным обратным индексом импульса

Обзор

Эта стратегия является стратегией торговли с использованием двустороннего индикатора обратной волатильности. Эта стратегия создает торговый сигнал путем вычисления максимальной, минимальной и закрывающей цены в течение определенного периода времени и вычисления их движущегося среднего значения.

Стратегический принцип

Центральным показателем данной стратегии является Stochastic Momentum Index (SMI). Формула расчета SMI выглядит следующим образом:

\[SMI = \frac{Close-(HH+LL)/2}{AVGDIFF/2}*100\]

где HH - наивысшая цена за прошедшие N дней, LL - наименьшая цена за прошедшие N дней, N определяется параметром a; AVGDIFF - M-дневная скользящая средняя HH-LL, M определяется параметром b。

Индекс SMI отражает характер обратного ценообразования. Когда цена акции приближается к максимуму за последние N дней, SMI приближается к 100, что означает, что акция перекупается; когда приближается к минимуму за последние N дней, SMI приближается к 100, что означает, что акция перепродается.

В этой стратегии используется M-дневная скользящая средняя SMI как линия торгового сигнала. Когда SMI переворачивает вниз от зоны перекупа и падает вниз от SMA, создается сигнал покупки; когда SMI переворачивает вверх от зоны перепродажи и прорывается вниз от SMA, создается сигнал продажи.

В то же время, стратегия определяет прорыв объекта K-линии и устанавливает стоп-убытки.

Стратегические преимущества

Эта стратегия имеет следующие преимущества:

1. Используя принцип ценового разворота, можно создать торговый сигнал в точке разворота тенденции, чтобы поймать возможность разворота.

2. Индекс SMI объединяет самые высокие цены, самые низкие цены и цены закрытия, чтобы дать более надежный сигнал.

3. В сочетании с прорывом объекта K-линии, чтобы установить стоп-убыток, можно вовремя остановить убыток Exiting the position, эффективно контролировать риск.

4. Политические параметры меньше, их легко реализовать и оптимизировать.

Стратегический риск

Однако есть и другие риски:

1. На самом деле, в некоторых странах, например, в Китае, в Китае, в Китае, в Китае, в Китае, в Китае, в Китае, в Китае, в Китае, в Китае, в Китае, в Китае, в Китае, в Китае, в Китае, в Китае.

2. Ошибки в оценке времени разворота могут привести к увеличению убытков.

3. Субъекты могут быть слишком чувствительны к прорыву, и вероятность того, что они окажутся в ловушке, высока.

Решение проблемы:

1. Оптимизация параметров SMI и коррекция частоты обратной торговли.

2. В сочетании с другими показателями оценивается момент обратного отсчета.

3. Настройка параметров сдерживания размера объекта, чтобы предотвратить чрезмерную чувствительность.

Оптимизация стратегии

Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих направлениях:

1. Оптимизируйте параметры a и b SMI, чтобы скорректировать чувствительность обратного захвата.

2. Добавьте другие показатели, чтобы не пропустить основные тенденции. Например, сочетание средних линий, показателей колебаний и т. Д.

3. Добавление способов остановки, чтобы предотвратить слишком чувствительную или медленную остановку. Можно рассмотреть возможность отслеживания остановки, остановки кривой и т. д.

4. В сочетании с моделями машинного обучения можно оценить вероятность успешного обращения вспять и избежать неудачных операций.

Подвести итог

Эта стратегия в целом является стратегией использования обратного индекса SMI для двусторонней торговли. Преимущество заключается в том, что она использует характеристики ценового обратного отклонения, создает торговый сигнал в точке обратного отклонения и может захватить больше возможностей для короткой торговли. Но также существуют некоторые типичные риски обратной торговли, которые требуют оптимизации параметров и остановки, чтобы предотвратить увеличение убытков.