Стратегия реверсии двойной скользящей средней

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-12-25 13:24:14
Тэги:

Обзор

Стратегия обратного движения двойной скользящей средней является количественной торговой стратегией, которая использует двойные скользящие средние для выявления краткосрочных и долгосрочных тенденций.

Логика стратегии

Стратегия реверсии двойной скользящей средней основана на следующих предположениях:

200-дневная SMA определяет преобладающую долгосрочную тенденцию рынка. Когда цена выше 200-дневной линии, это сигнализирует о том, что рынок находится в долгосрочной восходящей тенденции.
10-дневная SMA указывает на краткосрочные снижения цены.
В условиях продолжающегося восходящего тренда бычьего рынка любое краткосрочное снижение можно рассматривать как возможность покупать, чтобы эффективно поймать восходящий отскок.

На основании вышеуказанных предположений торговые сигналы генерируются следующим образом:

Когда цена закрытия пересекает 200-дневную SMA и одновременно пересекает 10-дневную SMA, это запускает сигнал покупки, поскольку показывает, что долгосрочная тенденция остается положительной, но произошел краткосрочный откат.
Если цена пересекает 10-дневную SMA при длинной позиции, краткосрочная тенденция изменилась, поэтому позиция будет закрыта немедленно.
Всякий раз, когда наблюдается серьезный спад (превышение заранее определенного порога), это представляет собой возможность купить падение в качестве противоположного сигнала.

С помощью этой концепции стратегия направлена на эффективное использование негативных изменений в течение длительных восходящих тенденций при одновременном контроле риска с использованием стоп-лосса.

Преимущества

Стратегия реверсии двойной скользящей средней имеет следующие ключевые преимущества:

Логика стратегии проста и легко понятна.
Двойные фильтры скользящих средних эффективно определяют краткосрочные и долгосрочные тенденции.
Он предлагает хорошую эффективность времени, используя краткосрочные реверсии.
Встроенный механизм стоп-лосса строго контролирует риск отдельных позиций.
Гибкая параметризация делает эту стратегию широко применимой для индексов и акций.

Риски

Хотя стратегия в целом эффективна, она имеет следующие ограничения:

Если рынок ограничен диапазоном, могут возникнуть ошибки и ложные сигналы.
Опираясь исключительно на скользящие средние, можно ограничить точность сигналов.
Методика фиксированного стоп-лосса не имеет гибкости.
Оптимальные параметры должны быть калиброваны для разных рынков.

Возможности для расширения

Дальнейшие улучшения этой стратегии включают:

Испытание других скользящих средних длин, чтобы найти оптимальную комбинацию.
Добавление дополнительных показателей для получения более надежных сигналов, например, показателей объема, волатильности.
Исследую другие методы стоп-лосса, такие как отслеживание стоп-лосса, временные стоп-лосы.
Создание адаптивных возможностей в правилах входа и параметрах остановки потерь, позволяющих адаптироваться к изменяющейся динамике рынка.
Включение алгоритмов машинного обучения для дальнейшей оптимизации параметров с использованием более исторических данных.

Заключение

Подводя итог, Стратегия обратного движения двойных скользящих средних является очень практичным подходом. Она позволяет придерживаться рентабельного отклонения при устойчивых восходящих тенденциях, используя анализ скользящих средних в сочетании со стоп-потерями. Она также предлагает возможности обнаружения рыночного режима и контроля рисков. При постоянном совершенствовании стратегия предлагает сильный потенциал для обеспечения дифференцированной производительности.

/*backtest
start: 2023-11-24 00:00:00
end: 2023-12-24 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Gold_D_Roger
//note: spreading 1 statement over multiple lines needs 1 apce + 1 tab | multi line function is 1 tab
//Recommended tickers: SPY (D), QQQ (D) and big indexes, AAPL (4H)

//@version=5
strategy("Davin's 10/200MA Pullback on SPY Strategy v2.0",
     overlay=true,
     initial_capital=10000,
     default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
     default_qty_value=10, // 10% of equity on each trade
     commission_type=strategy.commission.cash_per_contract, 
     commission_value=0.1) //Insert your broker's rate, IB is 0.005USD or tiered

//Best parameters
// SPY D
// Stop loss 0.15
// commission of 0.005 USD using Interactive brokers
// Exit on lower close 
// Buy more when x% down --> 14%
// DO NOT include stop condition using MA crossover

// Get User Input
i_ma1           = input.int(title="MA Length 1", defval=200, step=10, group="Strategy Parameters", tooltip="Long-term MA 200")
i_ma2           = input.int(title="MA Length 2", defval=10, step=10, group="Strategy Parameters", tooltip="Short-term MA 10")
i_ma3           = input.int(title="MA Length 3", defval=50, step=1, group="Strategy Parameters", tooltip="MA for crossover signals`")
i_stopPercent   = input.float(title="Stop Loss Percent", defval=0.15, step=0.01, group="Strategy Parameters", tooltip="Hard stop loss of 10%")
i_startTime     = input(title="Start filter", defval=timestamp("01 Jan 2013 13:30 +0000"), group="Time filter", tooltip="Start date and time to begin")
i_endTime       = input(title="End filter", defval=timestamp("01 Jan 2099 19:30 +0000"), group="Time filter", tooltip="End date and time to stop")
i_lowerClose    = input.bool(title="Exit on lower close", defval=true, group="Strategy Parameters", tooltip="Wait for lower close after above 10SMA before exiting") // optimise exit strat, boolean type creates tickbox type inputs
i_contrarianBuyTheDip = input.bool(title="Buy whenever more than x% drawdown", defval=true, group="Strategy Parameters", tooltip="Buy the dip! Whenever x% or more drawdown on SPY")
i_contrarianTrigger = input.int(title="Trigger % drop to buy the dip", defval=14, step=1, group="Strategy Parameters", tooltip="% drop to trigger contrarian Buy the Dip!") 
//14% to be best for SPY 1D
//20% best for AMZN 1D
i_stopByCrossover_MA2_3 = input.bool(title="Include stop condition using MA crossover", defval=false, group="Strategy Parameters", tooltip="Sell when crossover of MA2/1 happens")

// Get indicator values
ma1 = ta.sma(close,i_ma1) //param 1
ma2 = ta.sma(close,i_ma2) //param 2
ma3 = ta.sma(close,i_ma3) //param 3
ma_9 = ta.ema(close,9) //param 2
ma_20 = ta.ema(close,20) //param 3

// Check filter(s)
f_dateFilter = true //make sure date entries are within acceptable range

// Highest price of the prev 52 days: https://www.tradingcode.net/tradingview/largest-maximum-value/#:~:text=()%20versus%20ta.-,highest(),max()%20and%20ta.
highest52 = ta.highest(high,52)
overall_change = ((highest52 - close[0]) / highest52) * 100

// Check buy/sell conditions
var float buyPrice = 0 //intialise buyPrice, this will change when we enter a trade ; float = decimal number data type 0.0
buyCondition  = (close > ma1 and close < ma2 and strategy.position_size == 0 and f_dateFilter) or (strategy.position_size == 0 and i_contrarianBuyTheDip==true and overall_change > i_contrarianTrigger and f_dateFilter) // higher than 200sma, lower than short term ma (pullback) + avoid pyramiding positions
sellCondition = close > ma2 and strategy.position_size > 0 and (not i_lowerClose or close < low[1])  //check if we already in trade + close above 10MA; 
// third condition: EITHER i_lowerClose not turned on OR closing price has to be < previous candle's LOW [1]

stopDistance  = strategy.position_size > 0 ? ((buyPrice - close)/close) : na // check if in trade > calc % drop dist from entry, if not na
stopPrice     = strategy.position_size > 0 ? (buyPrice - (buyPrice * i_stopPercent)) : na // calc SL price if in trade, if not, na
stopCondition = (strategy.position_size > 0 and stopDistance > i_stopPercent) or (strategy.position_size > 0 and (i_stopByCrossover_MA2_3==true and ma3 < ma1))


// Enter positions
if buyCondition 
    strategy.entry(id="Long", direction=strategy.long) //long only

    
if buyCondition[1] // if buyCondition is true prev candle
    buyPrice := open // entry price = current bar opening price

// Exit position
if sellCondition or stopCondition 
    strategy.close(id="Long", comment = "Exit" + (stopCondition ? "Stop loss=true" : "")) // if condition? "Value for true" : "value for false"
    buyPrice := na //reset buyPrice

// Plot
plot(buyPrice, color=color.lime, style=plot.style_linebr)
plot(stopPrice, color=color.red, style=plot.style_linebr, offset = -1)
plot(ma1, color=color.blue) //defval=200
plot(ma2, color=color.white) //defval=10
plot(ma3, color=color.yellow) // defval=50

Больше