Тенденционная стратегия трейдинга на основе скользящих средних величин тройного корпуса и Ichimoku Kinko Hyo

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-12-25 13:40:10
Тэги:

Обзор

Эта стратегия объединяет индикаторы Hull Moving Average и Ichimoku Kinko Hyo для реализации торговой системы, следующей за трендом.

Логика стратегии

Эта стратегия использует Hull Moving Average для определения направления ценовой тенденции. Hull MA является оптимизированной версией скользящей средней, которая может быстрее реагировать на изменения цен.

Кроме того, стратегия также включает в себя конверсию Ichimoku Kinko Hyo и отстающую линию спена. Эти два индикатора отражают средне- и долгосрочную тенденцию цен. Стратегия сочетает в себе тройные индикаторы Hull MA и Ichimoku для генерации торговых сигналов.

В частности, стратегия рассчитывает тройной Hull MA: n1, n2, n2ma. А также два индикатора Ichimoku: leadLine1 и leadLine2. Затем она вычисляет post1 и post2 в качестве окончательных торговых показателей.

Когда post1 пересекает post2 вверх, идем длинным. Когда post1 пересекает ниже post2, идем коротким. Это позволяет нам отслеживать и фиксировать среднесрочные тенденции цены для трендовой торговли.

Анализ преимуществ

Преимущества этой стратегии включают:

Сочетание двойных показателей улучшает стабильность системы.
Hull MA быстро реагирует и может улавливать изменения тренда.
Ичимоку отфильтровывает ложные прорывы.
Многочисленные РС Хэлла могут эффективно отслеживать среднесрочные тенденции цен.
Логика стратегии проста и легко понять и оптимизировать.

Анализ рисков

Эта стратегия также сопряжена с некоторыми рисками:

Он может генерировать множество ложных сигналов во время рыночных колебаний.
Недостаточные параметры могут привести к плохой производительности.
Избегайте использования этой стратегии во время крупных новостей.

Контрмеры:

Настраивайте параметры, чтобы отфильтровать шум.
Оптимизируйте параметры, чтобы найти лучшую комбинацию.
Избегайте обмена важными новостями.

Руководство по оптимизации

Эта стратегия также может быть улучшена в следующих аспектах:

Испытать комбинации MA корпуса различной длины.
Добавьте или уменьшите показатели Ичимоку.
Плавные оптимизации для торговых показателей после 1 и после 2.
Включить стоп-лосс в лимит по сделке.

Заключение

Эта стратегия сочетает в себе индикаторы Hull MA и Ichimoku Kinko Hyo для создания простой и практичной системы отслеживания трендов. Благодаря быстрому реагированию она может эффективно отслеживать среднесрочные ценовые тенденции. Дальнейшее тестирование и оптимизация с помощью настройки параметров и добавления фильтров могут привести к лучшим торговым показателям. ]

/*backtest
start: 2023-12-17 00:00:00
end: 2023-12-24 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
//                                                HULL & ICHIMOKU & MATHS
strategy("3 HULLs & ICHIMOKU divided by PRICE", shorttitle="3H&I/P", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, max_bars_back=720, default_qty_value=100, calc_on_order_fills=true, calc_on_every_tick=true, pyramiding=0)
keh=input(title="Hull MA period",defval=6)
p=ohlc4[1]
n2ma=2*wma(p,round(keh/2))
nma=wma(p,keh)
diff=n2ma-nma
sqn=round(sqrt(keh))
n2ma1=2*wma(p[1],round(keh/2))
nma1=wma(p[1],keh)
diff1=n2ma1-nma1
sqn1=round(sqrt(keh))
n1=wma(diff,sqn)
n2=wma(diff1,sqn)
conversionPeriods = input(9, minval=1, title="Conversion Line Periods")
basePeriods = input(26, minval=1, title="Base Line Periods")
laggingSpan2Periods = input(52, minval=1, title="Lagging Span 2 Periods")
displacement = input(26, minval=1, title="Displacement")
donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))
conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)
post1=((n1[1]*3)+leadLine1)/p
post2=((n2[1]*3)+leadLine2)/p
if (post1<post2)
    strategy.entry("buy", strategy.long, comment="BUY")
if (post1>post2)
    strategy.entry("sell", strategy.short, comment="SELL")

Больше