Стратегия торговли по тренду на основе скользящей средней Triple Hull и Ichimoku Kinko Hyo


Дата создания: 2023-12-25 13:40:10 Последнее изменение: 2023-12-25 13:40:10
Копировать: 0 Количество просмотров: 606
1
Подписаться
1621
Подписчики

Стратегия торговли по тренду на основе скользящей средней Triple Hull и Ichimoku Kinko Hyo

Обзор

Эта стратегия сочетает в себе два показателя: Hull Moving Average и First Balance Sheet, чтобы реализовать систему торговли с отслеживанием тенденций. Система может улавливать тенденции средней и короткой линии и торговать по тенденциям.

Стратегический принцип

Эта стратегия использует Hull Moving Average для определения направления ценовых тенденций. Hull Moving Average - это индикатор оптимизации движущихся средних, позволяющий быстрее реагировать на изменения цен. Здесь используется тройная система Hull Moving Average, включающая 6-ти, 3-ти и 1,5-ти периоды Hull MA.

Кроме того, стратегия сочетает в себе переходную линию и линию задержки первой равновесной таблицы. Эти два показателя отражают средне-длинную тенденцию цены. Стратегия сочетает в себе тройной Hull MA с первой равновесной таблицей, чтобы создать торговый сигнал.

В частности, стратегия рассчитывает тройной Hull MA: n1, n2 и n2ma. Затем рассчитывает два показателя первичной равновесной таблицы: leadLine1 и leadLine2. Затем рассчитывает post1 и post2 в качестве конечных торговых показателей.

Когда пост1 пересекает пост2, делайте больше; когда пост1 пересекает пост2, делайте пустое место. Таким образом, можно отслеживать и улавливать короткую линию в цене, чтобы торговать по тренду.

Анализ преимуществ

Эта стратегия имеет следующие преимущества:

  1. В сочетании с двумя показателями повышается стабильность системы.
  2. С помощью Hull MA быстро реагируют на изменения в тренде.
  3. В первую очередь балансовый стол может отфильтровывать ложные прорывы.
  4. Используя множественный Hull MA, можно эффективно отслеживать короткие тренды цены.
  5. Стратегическая логика проста и понятна, легко понятна и оптимизируется.

Анализ рисков

Однако есть и другие риски:

  1. При землетрясении может возникнуть несколько ошибочных сигналов.
  2. Неправильная настройка параметров может привести к плохой работе стратегии.
  3. Избегайте использования этой стратегии при публикации важных новостей.

Ответ:

  1. При этом параметры могут быть скорректированы, чтобы отфильтровать некоторый шум.
  2. Рекомендуется оптимизировать параметры, чтобы найти оптимальную комбинацию параметров.
  3. Избегайте торговли до и после важных новостей.

Направление оптимизации

Эта стратегия также может быть улучшена в следующих аспектах:

  1. Попробуйте различные комбинации Hull MA различной продолжительности.
  2. Тест на увеличение или уменьшение показателей первичного равновесия.
  3. Гладкая оптимизация торговых показателей post1 и post2.
  4. Добавление логики стоп-лоста для управления единичными потерями.

Подвести итог

Эта стратегия использует Hull MA и индикаторы первичного равновесия, чтобы создать простую и практичную торговую систему для отслеживания тенденций. Стратегия быстро реагирует и эффективно улавливает короткие тенденции в ценах. Система заслуживает дальнейшего тестирования и оптимизации, чтобы получить лучшую торговую производительность путем корректировки параметров и добавления других фильтрующих показателей.

]

Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2023-12-17 00:00:00
end: 2023-12-24 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
//                                                HULL & ICHIMOKU & MATHS
strategy("3 HULLs & ICHIMOKU divided by PRICE", shorttitle="3H&I/P", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, max_bars_back=720, default_qty_value=100, calc_on_order_fills=true, calc_on_every_tick=true, pyramiding=0)
keh=input(title="Hull MA period",defval=6)
p=ohlc4[1]
n2ma=2*wma(p,round(keh/2))
nma=wma(p,keh)
diff=n2ma-nma
sqn=round(sqrt(keh))
n2ma1=2*wma(p[1],round(keh/2))
nma1=wma(p[1],keh)
diff1=n2ma1-nma1
sqn1=round(sqrt(keh))
n1=wma(diff,sqn)
n2=wma(diff1,sqn)
conversionPeriods = input(9, minval=1, title="Conversion Line Periods")
basePeriods = input(26, minval=1, title="Base Line Periods")
laggingSpan2Periods = input(52, minval=1, title="Lagging Span 2 Periods")
displacement = input(26, minval=1, title="Displacement")
donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))
conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)
post1=((n1[1]*3)+leadLine1)/p
post2=((n2[1]*3)+leadLine2)/p
if (post1<post2)
    strategy.entry("buy", strategy.long, comment="BUY")
if (post1>post2)
    strategy.entry("sell", strategy.short, comment="SELL")