Динамическая стратегия балансирования с 50% фондов и 50% позиций

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-12-25 14:12:30
Тэги:

Обзор стратегии

Эта стратегия динамически балансирует между 50% фондов и 50% позиций для контроля риска.

Логика стратегии

Инициализировать капитал в 1 миллион, разделенный поровну на 50% фондов и 50% позиций.
В течение периода торговли, если оставшиеся средства превышают нереализованную прибыль/убыток в 1,05 раза при каждом открытии, используйте 2,5% оставшихся средств для добавления позиций.
Если нереализованная прибыль/убыток превышает оставшиеся средства в 1,05 раза, продать частичные позиции для восстановления баланса.
Закрыть все позиции в конце торгового периода.

Преимущества

Эффективный контроль рисков путем динамического балансирования средств и позиций, избегая огромных потерь в экстремальных рыночных условиях.
Простой для работы для занятых инвесторов, нужно только скорректировать коэффициент фондов/позиций.
Настраиваемые параметры для удовлетворения различных потребностей в риске.

Риски

Невозможно извлечь выгоду из краткосрочных колебаний, потенциал прибыли ограничен.
Длинный односторонний ход может привести к недостаточному размеру позиции.
Неправильная настройка параметров приводит к чрезмерному переключению позиций или низкому использованию капитала.

Возможности для расширения

Ввести больше параметров для более точного контроля фондов/позиций.
Включить стоп-лосс/прибыль для более крупных позиций.
Испытать различные параметры торгового периода для улучшения адаптивности.

Заключение

Эта стратегия достигает контроля риска путем динамического балансирования между фондами и позициями. Простая в реализации по сравнению с другими стратегиями. Может быть еще лучше путем введения более регулируемых параметров и объединения с другими концепциями стратегии.

/*backtest
start: 2023-12-17 00:00:00
end: 2023-12-18 19:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("00631L Trading Simulation", shorttitle="Sim", overlay=true, initial_capital = 1000000)

// 设置本金
capital = 1000000

// 设置购买和出售日期范围
start_date = timestamp(2020, 11, 4)
next_date = timestamp(2020, 11, 5)
sell_date = timestamp(2023, 10, 24)
end_date = timestamp(2023, 10, 25)  // 结束日期改为2023年10月25日

// 判断是否在交易期间
in_trade_period = true
// 实现的盈亏
realized_profit_loss = strategy.netprofit
plot(realized_profit_loss, title="realized_profit_loss", color=color.blue)
// 未实现的盈亏
open_profit_loss = strategy.position_size * open
plot(open_profit_loss, title="open_profit_loss", color=color.red)
// 剩余资金
remaining_funds = capital  + realized_profit_loss - (strategy.position_size * strategy.position_avg_price)
plot(remaining_funds, title="remaining_funds", color=color.yellow)
// 總權益
total_price = remaining_funds + open_profit_loss
plot(total_price, title="remaining_funds", color=color.white)
// 购买逻辑：在交易期间的每个交易日买入 daily_investment 金额的产品
first_buy = time >= start_date and time <= next_date
buy_condition = in_trade_period and dayofmonth != dayofmonth[1]
// 出售邏輯 : 在交易期间的截止日出售所有商品。
sell_all = time >= sell_date

// 在交易期間的第一日買入50%本金
if first_buy
    strategy.order("First", strategy.long, qty = capital/2/open)
// 在每个K线的开盘时进行买入

// 加碼邏輯 : 剩余资金 > 未实现的盈亏 * 1.05
add_logic = remaining_funds > open_profit_loss * 1.05
if buy_condition
    strategy.order("Buy", strategy.long, when = add_logic, qty = remaining_funds * 0.025 / open)
//

// 減碼邏輯 : 剩余资金 > 未实现的盈亏 * 1.05
sub_logic = open_profit_loss > remaining_funds * 1.05
if buy_condition
    strategy.order("Sell", strategy.short, when = sub_logic, qty = open_profit_loss * 0.025/open)
//

strategy.order("Sell_all",  strategy.short, when = sell_all, qty = strategy.position_size)

// 绘制交易期间的矩形区域
bgcolor(in_trade_period ? color.green : na, transp=90)

Больше