Стратегия торговли с изменением тренда на основе перекрестного использования EMA

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-12-25 15:12:46
Тэги:

Обзор

Эта стратегия рассчитывает экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) быстрых и медленных периодов, графики их на графике, и отслеживает перекрестки в режиме реального времени, чтобы определить обратные тенденции.

Логика стратегии

Расчет среднемесячных оперативных операций (EMAs) быстрых и медленных периодов
График на графике и мониторинг перекресток в реальном времени
Быстрое пересечение EMA над медленной EMA указывает на рост, сигнал покупки
Быстрый переход EMA ниже медленного EMA указывает на нисходящий тренд, сигнал продажи
Включите RSI, чтобы избежать ложных сигналов
Фильтр тренда для торговли только при изменении тренда

Анализ преимуществ

ЕМА обеспечивают плавное движение цен, менее чувствительные к незначительным колебаниям
RSI отфильтровывает ложные сигналы обратного движения
Параметры EMA и RSI, настраиваемые для различных рынков
Простой и интуитивно понятный код

Анализ рисков

У ЭМА есть задержка, они могут пропустить поворотные моменты
Неудачи на изменчивых рынках
Необходимость корректировки параметров EMA и RSI
Следует комбинировать другие показатели

Оптимизация

Добавление фильтров для повышения надежности сигнала
Внедрить стоп-лосс для контроля риска
Стабильность испытаний в течение периода
Включить счетчик силы валюты
Оптимизировать соотношение риск-вознаграждение

Заключение

Стратегия имеет четкую логику с использованием перекресток EMA для определения обратного тренда, отфильтрованного по RSI для улавливания средне- и долгосрочных тенденций. Однако оптимизация параметров EMA / RSI и стоп-лосс, а также риск пропущенных обратных сдвигов и неудач на волатильных рынках остаются. С настройкой параметров и контроля рисков он может служить для выявления поворотных точек и формулирования инвестиционных решений.

/*backtest
start: 2022-12-18 00:00:00
end: 2023-12-24 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Trend Change with EMA Entry/Exit - Intraday", overlay=true)

// Define the fast and slow EMA periods
fast_ema_period = input(10, title="Fast EMA Period")
slow_ema_period = input(50, title="Slow EMA Period")

// Calculate the EMAs
ema_fast = ta.ema(close, fast_ema_period)
ema_slow = ta.ema(close, slow_ema_period)

// Plot the EMAs on the chart
plot(ema_fast, title="Fast EMA", color=color.blue, linewidth=2)
plot(ema_slow, title="Slow EMA", color=color.orange, linewidth=2)

// Detect trend changes (crossovers and crossunders)
is_uptrend = ta.crossover(ema_fast, ema_slow)
is_downtrend = ta.crossunder(ema_fast, ema_slow)

// Relative Strength Index (RSI)
rsi_length = input(14, title="RSI Length")
overbought_level = input(70, title="Overbought Level")
oversold_level = input(30, title="Oversold Level")
rsi_value = ta.rsi(close, rsi_length)

// Trend Filter
is_trending = ta.change(is_uptrend) != 0 or ta.change(is_downtrend) != 0

// Entry and Exit signals
enter_long = is_uptrend and rsi_value < overbought_level and is_trending
exit_long = is_downtrend and is_trending
enter_short = is_downtrend and rsi_value > oversold_level and is_trending
exit_short = is_uptrend and is_trending

strategy.entry("Buy", strategy.long, when=enter_long)
strategy.close("Buy", when=exit_long)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when=enter_short)
strategy.close("Sell", when=exit_short)

Больше