Стратегия перекрестного использования двойной скользящей средней

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-12-25 15:15:46
Тэги:

Обзор

Эта стратегия использует принцип золотого перекрестка двойных скользящих средних, в сочетании с индикатором RSI для определения точек входа и выхода. Стратегия в основном оценивает ситуации перекрестка между 26-периодным EMA и 12-периодным EMA, а также 100-периодным SMA и 200-периодным SMA, и выдает торговые сигналы, когда происходят перекрестки, а также проверяет индикатор RSI.

Принципы стратегии

Стратегия основана в первую очередь на принципах перекрестного движения двойных скользящих средних. Среди двойных скользящих средних, 26-периодная EMA представляет собой краткосрочные тенденции, в то время как 12-периодная EMA представляет собой даже более краткосрочные колебания цен. Когда краткосрочная EMA пересекает длинносрочную EMA, она сигнализирует о том, что цены переходят от снижения к наклону, указывая на длинные сигналы. Когда краткосрочная EMA переходит ниже долгосрочной, она сигнализирует о том, что цены переходят от наклона к снижению, указывая на короткие сигналы. Стратегия также включает 100-периодную SMA и 200-периодную SMA для определения среднесрочных и долгосрочных тенденций на основе их ситуаций перекрестного движения.

Наряду с определением EMA и SMA кроссоверов, стратегия также включает в себя индикатор RSI для выпуска торговых сигналов. RSI помогает определить, являются ли цены перекупленными или перепроданными. RSI выше 70 указывает на сигнал перекупленности, а RSI ниже 30 указывает на сигнал перепроданности. Поэтому стратегия проверяет RSI, когда происходят EMA или SMA кроссоверы, чтобы избежать выпуска неправильных торговых сигналов, когда цены находятся на крайнем уровне перекупленности или перепроданности.

Преимущества

Использование двойных EMA для определения краткосрочных движений цен и двойных SMA для среднесрочных и долгосрочных движений может эффективно обнаруживать переломные моменты цен.
Включение индикатора RSI помогает избежать неправильных сигналов, когда цены перекуплены или перепроданы.
Параметры EMA и SMA могут быть скорректированы в соответствии с различными временными рамками и торговыми инструментами.
Простая и понятная логика стратегии делает ее легкой для понимания и оптимизации.

Риски

Обе скользящие средние имеют отстающие эффекты, не способные предсказать переломные моменты цен преждевременно.
Ненадлежащие параметры EMA и SMA могут привести к чрезмерным ложным сигналам.
В некоторых случаях RSI также может потерпеть неудачу, не способный эффективно определить перекупленные/перепроданные цены.
Параметры требуют корректировки для различных инструментов торговли, не имеющих универсальности.

Решение

Включите другие ведущие показатели для определения движения цен и потенциальных поворотных моментов.
Испытайте стабильность параметров, выберите набор параметров с самыми высокими показателями победы.
Включите другие показатели, такие как KD, BOLL, чтобы избежать случаев сбоя RSI.
Параметры испытаний, соответственно, основанные на различных торговых инструментах, кроме шаблонов параметров.

Руководство по оптимизации

Испытайте комбинации параметров EMA и SMA для получения оптимальных наборов.
Добавьте другие индикаторы для формирования комбинационных стратегий, обычно KD, MACD и т.д.
Добавьте стратегии стоп-лосс/стоп-прибыль с разумными коэффициентами.
Оптимизируйте время входа, избегайте входа, когда цена сильно колеблется.
Различить условия бычьего/медвежьего рынка, установить различные критерии торговых сигналов.

Заключение

Эта стратегия в основном использует принципы перекрестки двойных скользящих средних для выпуска торговых сигналов, что просто и практично, легко оптимизировать. Но она имеет определенные отстающие эффекты в прогнозировании переломных моментов цены и может потерпеть неудачу на некоторых рынках. Ее стабильность и показатель выигрыша могут быть улучшены с помощью оптимизации параметров и комбинаций индикаторов. В целом, стратегия подходит для средне- и долгосрочной торговли трендом и может быть включена в другие стратегии, тем самым имея определенные практические ценности.

/*backtest
start: 2022-12-18 00:00:00
end: 2023-12-24 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy(shorttitle = "Gamma pips EMA Cross", title="MA Cross", overlay=true)
s100sma = sma(close, 100)
s200sma = sma(close, 200)
s26ema = ema(close,26)
s12ema = ema(close,12)

plot(s100sma, color = green, linewidth = 5)
plot(s200sma, color = blue, linewidth = 5)
plot(s26ema, color = yellow, linewidth = 3)
plot(s12ema, color = red, linewidth = 3)
EMACross = plot(cross(s26ema, s12ema) ? s26ema : na, style = cross, linewidth = 5, color = red)
SMACross = plot(cross(s100sma, s200sma) ? s200sma : na, style = cross, linewidth = 5, color = white)
Alert = cross(s26ema, s12ema)
alertcondition(Alert, title="EMA Crossing")

//============ signal Generator ==================================//
EMACrossover = crossover(s26ema, s12ema) //if yellow cross and is above red ->SELL
EMACrossunder = crossunder(s26ema, s12ema) //if yellow cross and is below red ->BUY
SMACrossover = crossover(s100sma, s200sma) //green crosses above blue ->Buy
SMACrossunder = crossunder (s100sma, s200sma) //green crosses below below ->Sell
price = close
BuyCondition = (EMACrossunder) and (price >= s100sma)
SellCondition = (EMACrossover) and (price <= s100sma)

///---------Buy Signal-------------///
if (BuyCondition)
    strategy.order("BUY ema crossunder", strategy.long)

 
///Short signal------//
if(SellCondition)
    strategy.order("SELL ema crossover", strategy.short)

Больше