Стратегия сжатия импульса с двойной скользящей средней

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-12-25 17:01:28
Тэги:

Обзор

Эта стратегия объединяет три различных технических индикатора и генерирует торговые сигналы с использованием двойной системы скользящих средних, с дополнительными фильтрами, основанными на цвете и теле свечей, для построения относительно стабильной и эффективной краткосрочной торговой стратегии.

Логика стратегии

Стратегия использует полосы Боллинджера и каналы КК в сочетании для выявления фаз сжатия и расширения на рынке. В частности, когда полосы Боллинджера находятся в пределах канала КК, это считается сжатием; когда полосы Боллинджера пробиваются через канал КК, это считается расширением. Сжатие представляет собой усиленную волатильность и возможное изменение тренда, а линейная регрессия используется в качестве основного индикатора торгового сигнала в это время.

Если гистограмма линейной регрессии положительная (представляет тенденцию к росту) и панель - красная свеча (представляет более низкий цвет), в то же время тело свечи больше 1/3 от среднего тела последних 30 свечей, такой комбинированный сигнал длится долго.

Стратегия также предоставляет визуализацию фона сжатия и расширения, чтобы помочь оценить стадию рынка.

Анализ преимуществ

Использование нескольких индикаторов для комбинации может эффективно отфильтровать ложные сигналы
Сжатие представляет собой потенциальные точки перелома и улучшает эффективность стратегии
Фильтр тела избегает введения в заблуждение небольшими волнами ложных прорывов
Легко получить лучшие результаты благодаря оптимизации параметров

Анализ рисков

Линейная регрессия может легко выдавать неправильные сигналы, что может привести к потерям
Эффект полос Боллинджера и каналов КК для оценки сжатия не идеален
Критерии фильтрации слишком жесткие, возможно, отсутствуют лучшие точки входа
Снижение может быть больше, необходимо выдержать определенную степень терпимости.

Риски могут быть уменьшены путем корректировки параметров показателей, оптимизации критериев фильтрации и т.д.

Руководство по оптимизации

Стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:

Попробуйте различные комбинации параметров и длины, чтобы найти оптимальные параметры
Увеличить или уменьшить условия фильтрации для поиска оптимального уровня фильтрации
Использовать методы машинного обучения для автоматического поиска оптимальных параметров
Эффекты испытаний в конкретных сортах и корректировка параметров в соответствии с различными сортами
Добавление стратегии стоп-лосса для контроля одиночных потерь

Заключение

Эта стратегия сочетает в себе несколько индикаторов, одновременно выявляя возможности сжатия, она увеличивает условия фильтрации, чтобы сформировать относительно надежную эффективную краткосрочную стратегию.

/*backtest
start: 2023-11-24 00:00:00
end: 2023-12-24 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//Noro
//2017

//@version=2
strategy(shorttitle = "Squeeze str 1.0", title="Noro's Squeeze Momentum Strategy v1.0", overlay = false, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)

//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
length = input(20, title="BB Length")
mult = input(2.0,title="BB MultFactor")
lengthKC=input(20, title="KC Length")
multKC = input(1.5, title="KC MultFactor")
useTrueRange = true
usecolor = input(true, defval = true, title = "Use color of candle")
usebody = input(true, defval = true, title = "Use EMA Body")
needbg = input(false, defval = false, title = "Show trend background")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")

// Calculate BB
source = close
basis = sma(source, length)
dev = multKC * stdev(source, length)
upperBB = basis + dev
lowerBB = basis - dev

// Calculate KC
ma = sma(source, lengthKC)
range = useTrueRange ? tr : (high - low)
rangema = sma(range, lengthKC)
upperKC = ma + rangema * multKC
lowerKC = ma - rangema * multKC

sqzOn  = (lowerBB > lowerKC) and (upperBB < upperKC)
sqzOff = (lowerBB < lowerKC) and (upperBB > upperKC)
noSqz  = (sqzOn == false) and (sqzOff == false)

val = linreg(source  -  avg(avg(highest(high, lengthKC), lowest(low, lengthKC)),sma(close,lengthKC)), lengthKC,0)

bcolor = iff( val > 0, iff( val > nz(val[1]), lime, green), iff( val < nz(val[1]), red, maroon))
scolor = noSqz ? blue : sqzOn ? black : gray 

trend = val > 0 ? 1 : val < 0 ? -1 : 0

//Background
col = needbg == false ? na : trend == 1 ? lime : red
bgcolor(col, transp = 80)

//EMA Body
body = abs(close - open)
emabody = ema(body, 30) / 3

//Signals
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
up = trend == 1 and (bar == -1 or usecolor == false) and (body > emabody or usebody == false)
dn = trend == -1 and (bar == 1 or usecolor == false) and (body > emabody or usebody == false)

if up
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if dn
    strategy.entry("Short", strategy.short)

Больше