Стратегия двойного отслеживания скользящей средней

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-12-25 17:04:29
Тэги:

Обзор

Стратегия двойного отслеживания скользящих средних - это количественная стратегия торговли, основанная на показателях скользящих средних. Эта стратегия в основном использует золотой крест и смертельный крест скользящих средних для генерации сигналов покупки и продажи. Когда краткосрочная скользящая средняя пересекает длинную скользящую среднюю снизу, генерируется золотой крестный сигнал. Когда краткосрочная скользящая средняя пересекает длинную скользящую среднюю сверху, генерируется смертельный крестный сигнал. Эта стратегия также включает в себя индикатор RSI и индикатор ADX для определения направления и силы тренда и входа, когда тренд силен.

Принцип стратегии

Эта стратегия основывается главным образом на трех технических показателях:

Supertrend: используется для оценки основного направления тренда цен. Когда направление индикатора Supertrend меняется, он рассматривается как точка перелома в ценовом тренде и выпускается торговый сигнал.
Индикатор RSI (индекс относительной силы): колеблющийся индикатор, используемый для оценки условий перекупления и перепродажи.
Индикатор ADX (средний направленный индикатор): используется для оценки силы тренда.

Когда направление индикатора Supertrend меняется, это означает, что ценовая тенденция изменилась. В то же время, индикатор RSI показывает явление перекупки/перепродажи, указывающее на поворот в краткосрочных отношениях спроса и предложения, и цены могут перейти в обратный путь. Кроме того, индикатор ADX показывает, что сила тренда велика. Это предоставляет возможность для этой стратегии. В частности, когда направление Supertrend меняется, RSI показывает перепродажу, и ADX>20, выпускается длинный сигнал. Когда направление Supertrend меняется, и RSI показывает перекупку, выпускается закрывающий сигнал.

Преимущества стратегии

Использование двойной системы скользящей средней может эффективно отслеживать изменения ценовых тенденций и получать прибыль от тенденции.
Использование индикатора RSI для оценки условий перекупки и перепродажи позволяет избежать погони за максимумами и продажей минимумов в точке переворота цен.
Индикатор ADX оценивает силу тренда, поэтому эта стратегия действует в основном, когда тенденция сильна, получая прибыль от основной тенденции.
Параметры стратегии были оптимизированы и протестированы, чтобы показать хорошую производительность.

Риски и решения

Сама стратегия двойной скользящей средней достаточно чувствительна к изменениям цен, которые могут генерировать больше торговых сигналов.
И индикатор RSI, и индикатор ADX могут потерпеть неудачу.
Эта стратегия требует соответствующей стратегии стоп-лосса.

Направления оптимизации стратегии

Попробуйте оптимизировать параметры системы скользящей средней для корректировки частоты торговли.
Дополнительные вспомогательные показатели могут быть введены, например, введение показателей объема торговли и ввод при поступлении больших заказов.
Алгоритмы машинного обучения могут быть объединены для оптимизации параметров. Используйте алгоритмы для прогнозирования оптимальных комбинаций параметров.
Внедрить механизм остановки потери. Установите движение или ожидание заказа остановки для контроля одиночных потерь.

Заключение

Это двойная стратегия отслеживания скользящей средней. Основная идея заключается в отслеживании показателей скользящей средней, чтобы судить о ценовых тенденциях, и выбирать время входа в сочетании с индикаторами RSI и ADX. Ее преимущество заключается в том, что она может следить за тенденциями, остро входить в феномены перекупа / перепродажи и получать прибыль от основных тенденций. Основные риски этой стратегии происходят от высокой чувствительности к изменениям цен, которые могут генерировать чрезмерно частую торговлю.

/*backtest
start: 2022-12-18 00:00:00
end: 2023-12-24 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Supertrend Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=120,
     initial_capital=1000, margin_long=0.1)

atrPeriod = input(10, "ATR Length")
factor = input.float(3.0, "Factor", step=0.01)

[_, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)

adxlen = input(7, title="ADX Smoothing")
dilen = input(7, title="DI Length")
dirmov(len) =>
	up = ta.change(high)
	down = -ta.change(low)
	plusDM = na(up) ? na : (up > down and up > 0 ? up : 0)
	minusDM = na(down) ? na : (down > up and down > 0 ? down : 0)
	truerange = ta.rma(ta.tr, len)
	plus = fixnan(100 * ta.rma(plusDM, len) / truerange)
	minus = fixnan(100 * ta.rma(minusDM, len) / truerange)
	[plus, minus]
adx(dilen, adxlen) =>
	[plus, minus] = dirmov(dilen)
	sum = plus + minus
	adx = 100 * ta.rma(math.abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), adxlen)
sig = adx(dilen, adxlen)

if ta.change(direction) < 0 and ta.rsi(close, 21) < 66 and ta.rsi(close, 3) > 80 and ta.rsi(close, 28) > 49 and sig > 20
    strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)

if ta.change(direction) > 0
    strategy.close("My Long Entry Id")  // Close long position

//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)

Больше