Многопериодная торговая стратегия на основе скользящей средней и индикатора отклонения

Обзор

Эта стратегия объединяет три показателя: движущаяся средняя, лента Брин и относительно сильный индикатор, для многоциклической торговли акциями. При покупке она одновременно учитывает проход медленного движущегося среднего по быстрому движущемуся среднему, относительно сильный индикатор ниже 50 и закрывающую цену ниже средней орбиты ленты Брин. При продаже учитывается относительно сильный индикатор выше 70 и закрывающая цена выше орбиты ленты Брин.

Стратегический принцип

Эта стратегия основана на трех показателях. Первый - MACD-индикатор, который состоит из движущихся средних двух различных периодов, быстрых и медленных, которые создают сигнал покупки, когда быстрая линия проходит медленную линию. Второй - Брин-пояс, который состоит из трех линий: средней, верхней и нижней.

При конкретных сделках эта стратегия сначала требует, чтобы быстрый движущийся средний прошел медленный движущийся средний, чтобы показать, что цена акций увеличилась, и можно купить. В то же время требуется, чтобы RSI был ниже 50, чтобы показать, что цена акций может быть в зоне перепродажи, и войти в момент покупки. Кроме того, требуется, чтобы цена закрытия была ниже средней полосы Брин, чтобы показать, что цена акций находится в долине, которая также является хорошей точкой входа для покупки.

С точки зрения остановок и остановок, когда RSI выше 70, это означает, что цена акций может быть в зоне перекупа, что указывает на ослабление импульса вверх, и следует рассмотреть остановку. Кроме того, когда цена закрытия выше, чем на трассе по Брин-ленте, это также указывает на то, что цена акций может быть слишком высокой, и есть риск падения, и следует соответствующим образом остановиться.

Стратегические преимущества

Стратегия использует преимущества трёх индикаторов: движущейся средней, буринской полосы и RSI для более точного определения времени покупки и продажи. Конкретные преимущества:

1. Движущиеся средние позволяют определить повышающую динамику цен на акции, средняя полоса Брин-Бенда позволяет найти покупательную точку в нижней части цены на акции, RSI может предотвратить покупку акций на высоких точках. В сочетании с этими тремя факторами можно определить лучший момент покупки в среднесрочном периоде.

2. Сочетание RSI и BRI позволяет лучше держать акции на пике, избежать перекупа и своевременно остановить падение.

3. Применение многоциклического суждения позволяет использовать торговые возможности на разных уровнях и расширять возможности для получения прибыли.

4. Стратегия имеет простую и понятную логику торговли, которая подходит для средне- и долгосрочных инвестиций.

Стратегический риск

Несмотря на то, что эта стратегия объединяет несколько показателей, повышает точность принятия решений о сделках. Однако существуют следующие основные риски:

1. Риски настройки параметров. Параметры для скользящих средних, бринговых полос и RSI должны быть скорректированы в соответствии с реальными обстоятельствами. Неправильная настройка параметров может повлиять на эффективность торговли.

2. В медвежьем рынке цены на акции падают быстрее, и стоп-лошади этой стратегии могут оказаться неэффективными.

3. Одноакционный риск. Эта стратегия более подходит для портфелей, в которых риски по одной акции сохраняются и требуют дифференцированного инвестирования.

4. Частота сделок может быть слишком высокой. Если параметры настроены правильно, стратегия может часто совершать сделки. Это увеличивает стоимость сделки и налоговые сборы.

Решение проблемы:

1. Параметры должны быть скорректированы в зависимости от данных обратной связи, чтобы показатель сигнализировал более часто.

2. Периодичность движущейся средней может быть скорректирована, чтобы снизить частоту покупок и уменьшить убытки.

3. Увеличение инвестиционного ассортимента, снижение риска по одной акции за счет дифференцированного инвестирования.

4. Соответствующее смягчение условий покупки и хранения, снижение частоты торгов.

Направление оптимизации стратегии

Однако есть еще много возможностей для оптимизации этой стратегии:

1. Можно ввести дополнительные фильтры показателей, такие как показатели объема сделок, чтобы увеличить объем сделок при покупке и повысить точность принятия решений.

2. Можно добавить модуль управления позициями, чтобы динамически корректировать позиции в зависимости от рыночных условий.

3. В сочетании с алгоритмами глубокого обучения можно автоматически оптимизировать параметры настройки путем обучения большому количеству данных.

4. Можно добавить больше временных циклов, чтобы расширить область применения.

Подвести итог

Эта стратегия в целом логически ясна, легко понятна, использует несколько показателей, в некоторой степени уменьшает ложные сигналы. С помощью оптимизации параметров и добавления большего количества технических показателей можно еще больше повысить точность принятия решений, повысить стратегическую устойчивость. Эта стратегия более подходит для средне- и долгосрочных инвестиций, а также может использоваться для количественной торговли.