Двухканальная стратегия выхода Дончиана

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-12-26 10:18:51
Тэги:

Эта стратегия основана на индикаторе Дончианского канала для реализации торговых сигналов на верхних и нижних прорывах полосы.

Логика стратегии

Стратегия рассчитывает верхние и нижние диапазоны с различными параметрами для генерации сигналов покупки и продажи соответственно.

Формула верхней полосы: верхняя = самая высокая ((длина1) Формула нижней полосы: Нижняя = Нижняя ((длина2) Формула средней линии: средняя линия = (верхняя + нижняя) / 2

Когда цена закрытия превышает верхний диапазон, генерируется сигнал покупки.

Преимущество этой стратегии заключается в гибкости настройки параметров верхней и нижней полос для более гибких правил торговли.

Преимущества

Настраиваемые параметры верхней и нижней полос для независимого длинного и короткого управления.
Показатель средней линии показывает среднее положение полос для более четкого суждения о прорыве.
Дончианский канал имеет тенденцию следующей характеристики, чтобы поймать тенденции возможности.
Простая логика и легко реализовать.

Риски

Уязвим для ложных прорывов, нужно отфильтровывать от других показателей.
Невозможно обнаружить расхождение тенденции, требуется ручная или другая комбинация индикаторов.
Неправильная настройка параметров приводит к чрезмерной агрессивности или чрезмерной консервативности.

Руководство по улучшению

Включать скользящие средние и т.д. для фильтрации ложных прорывов.
Добавьте меры волатильности для количественного определения истинной вероятности выхода.
Динамическое регулирование параметров верхней и нижней полос для адаптивных правил торговли.

Заключение

Эта стратегия реализует гибкую торговлю прорывом через двойной диапазон Donchian Channel. Простая логика, но содержит определенные ложные вероятности прорыва. Может быть улучшена с помощью настройки параметров, фильтров и дополнительных индикаторов.

/*backtest
start: 2022-12-19 00:00:00
end: 2023-12-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
//Modified Donchian Channel with separate adjustments for upper and lower levels, with offset
// Strategy to buy on break upper Donchian and sell on lower Donchian
strategy("Donchian Backtest", overlay=true)

length1 = input(20, minval=1, title="Upper Channel")
length2 = input(20, minval=1, title="Lower Channel")
offset_bar = input(0,minval=0, title ="Offset Bars")
max_length = max(length1,length2)

upper = highest(length1)
lower = lowest(length2)

basis = avg(upper, lower)

l = plot(lower, style=line, linewidth=3, color=red, offset=1)
u = plot(upper, style=line, linewidth=3, color=green, offset=1)

plot(basis, color=yellow, style=line, linewidth=1, title="Mid-Line Average")
//break upper Donchian (with 1 candle offset) (buy signal)
break_up = (close >= upper[1])
//break lower Donchian (with 1 candle offset) (sell signal)
break_down = (close <= lower[1])


if break_up
    strategy.entry("buy", strategy.long,1)
if break_down
    strategy.close("buy")

//plot(strategy.equity)

Больше