Стратегия остановки потерь по индексу относительной силы

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-12-26 10:22:44
Тэги:

Обзор

Эта стратегия основана на индикаторе относительной силы (RSI), в сочетании с механизмами стоп-лосса и лимита ежедневных потерь, для алгоритмической торговли акциями Nvidia. Ее торговые решения основаны на сигналах RSI для выявления условий перекупки и перепродажи, соответственно устанавливая длинные и короткие позиции. Между тем стратегия устанавливает точки стоп-лосса для ограничения потерь от одной ставки и определяет максимальный процент ежедневных потерь для контроля общих рисков.

Логика стратегии

Когда показатель RSI опускается ниже порога перепродажи 37, цена акций считается недооцененной, и будет занята длинная позиция. Когда показатель RSI превышает порог перекупки 75, цена акций рассматривается как переоцененная, и будет занята короткая позиция. Как только движение цены акций достигнет заранее установленной точки остановки потери, позиция будет закрыта. Если максимальный ежедневный убыток достигнет 3% от чистой стоимости, все позиции будут закрыты и в этот день не будут совершаться никакие новые сделки.

Ядро этой стратегии опирается на сигналы RSI для определения торговых возможностей. RSI ниже 30 представляет собой состояние перепродажи, указывающее на недооценку акций; в то время как RSI выше 70 рассматривается как состояние перекупления, что означает переоценку акций. Стратегия открывает длинные / короткие позиции на уровнях перепродажи / перекупки, ожидая переворота цены для получения прибыли.

Механизм стоп-лосса используется для ограничения потерь от одной ставки. Когда потери достигают предопределенного процентного порога, позиции закрываются ордерами стоп-лосса. Это направлено на то, чтобы избежать огромных потерь в одной сделке. Дневный лимит потери ограничивает общие потери в день. Если убыток превышает 3% от чистой стоимости, все позиции будут закрыты и не будут выполняться новые сделки, чтобы предотвратить дальнейшие потери в тот день.

Анализ преимуществ

Преимущества этой стратегии стоп-лосса RSI включают:

Сигналы RSI о перекуплении/перепродаже относительно надежны для фильтрации возможностей торговли шумом
Стоп-лосс эффективно ограничивает риски потерь от одной ставки
Ежедневный лимит убытков предотвращает огромные убытки в экстремальных рыночных условиях
Правила стратегии просты, понятны и легко применяются
Настраиваемые параметры RSI и точки остановки потери подходят для различных рыночных условий

Анализ рисков

Некоторые риски этой стратегии включают:

RSI как инструмент технического анализа не может полностью предсказать тенденции цен и их сроки
Неправильное расположение стоп-лосса может привести к преждевременному стоп-лоссу или чрезмерным потерям
Ежедневный лимит потери может преждевременно прекратить торговлю в тот день, упуская потенциальные возможности
Ненадлежащие параметры (например, длина RSI, пороги перекупа/перепродажи) могут подорвать эффективность стратегии
Недостаточный бэкстест может переоценить реальную прибыль при торговле в режиме реального времени

Руководство по оптимизации

Некоторые способы оптимизации стратегии:

Испытать оптимальные комбинации параметров RSI и пороговых значений перекупки/перепродажи на разных рынках и в разные временные рамки
Расчет статистически оптимального процента стоп-лосса на основе исторических данных
Оценить профили риска и доходности различных предельных уровней суточных потерь
Проверка в корзине акций и разработка алгоритма объединения акций для улучшения стабильности
Включить другие индикаторы, например MACD, KD для проектирования динамического стоп-лосса и динамического размещения позиций
Внедрение моделей машинного обучения для повышения доходности стратегии

Заключение

Стратегия стоп-лосса RSI объединяет сильные стороны технических индикаторов и механизмов управления рисками для фильтрации шума и контроля торговых рисков в определенной степени. С простыми и ясными правилами она может служить вводной количественной торговой стратегией. Однако ее параметры и механизмы стоп-лосса имеют место для дальнейшей оптимизации, с некоторой неопределенностью в вероятностной выгоде. В заключение, эта стратегия предоставляет шаблон ссылки для начинающих, но требует осторожной оценки и настройки для практического использования.

//@version=5
strategy("RSI Strategy with Daily Loss Limit", overlay=true)

// Define RSI conditions
rsiValue = ta.rsi(close, 7)
rsiLength = input(15, title="RSI Length")
rsiOverbought = 75
rsiOversold = 37

// Define stop-loss percentage
stopLossPercent = input(1, title="Stop Loss Percentage") / 100

// Enter long (buy) when RSI is below 40 with stop-loss
if (rsiValue < rsiOversold)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

// Exit long when RSI is above 80 or when stop-loss is hit
if (rsiValue > rsiOverbought)
    strategy.exit("Buy", from_entry="Buy", loss=close * stopLossPercent)

// Enter short (sell) when RSI is above 80 with stop-loss
if (rsiValue > rsiOverbought)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)

// Exit short when RSI is below 40 or when stop-loss is hit
if (rsiValue < rsiOversold)
    strategy.exit("Sell", from_entry="Sell", loss=close * stopLossPercent)

// Track account equity
equityLimit = strategy.equity * 0.97  // Set the daily loss limit to 3%

// Enter long (buy) when RSI is below 40
if (rsiValue < rsiOversold)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

// Exit long when RSI is above 80 or when stop-loss is hit
if (rsiValue > rsiOverbought)
    strategy.exit("Buy", from_entry="Buy", loss=close * stopLossPercent)

// Enter short (sell) when RSI is above 80
if (rsiValue > rsiOverbought)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)

// Exit short when RSI is below 40 or when stop-loss is hit
if (rsiValue < rsiOversold)
    strategy.exit("Sell", from_entry="Sell", loss=close * stopLossPercent)

// Plot RSI on the chart
plot(rsiValue, title="RSI", color=color.blue)

// Stop trading for the day if the daily loss limit is reached
if (strategy.equity < equityLimit)
    strategy.close_all()

Больше