Количественная стратегия MACD Super Trend
ChaoZhang
Обзор
Эта стратегия использует потенциальные сигналы обратного тренда от сверхтрендовых и MACD-индикаторов в сочетании с сигналами сверхпокупа и сверхпродажи от RSI-индикаторов, чтобы создать более стабильную и эффективную систему сигналов открытия и закрытия позиций. Стратегия называется количественная стратегия сверхтрендовых MACD.
Стратегический принцип
Основная логика стратегии заключается в том, что в качестве критерия для открытия позиции используется комбинированный индикатор супертенденции и индикатор MACD.
Сверх трендовые части, стратегия использует изменение направления сверх трендового показателя в качестве потенциального обратного сигнала. Когда сверх трендовый показатель направления свертывает сверху вниз, это создает сигнал покупки; когда сверх трендовый показатель направления свертывает сверху вниз, это создает сигнал продажи.
В MACD-части, стратегия использует склонность MACD-индикатора на более низких временных рамках (схождение с солнечной линией) для определения потенциальных возможностей для обратного хода. Сигнал появляется, когда абсолютная величина MACD-индикатора выше (выше, чем порог) и склонность сохраняется при повышении; дополнительный сигнал появляется, когда MACD-индикатор пересекает нулевую ось.
При открытии позиции, стратегия требует, чтобы сигнал сверхтенденции и сигнал MACD оставались в одном направлении.
Кроме того, в рамках стратегии по упрощению позиций также введены сигналы о перепродаже и перекупке RSI. Когда RSI больше 80, создается сигнал о продаже, а когда он меньше 20, создается сигнал о покупке, чтобы помочь определить время поворота.
Анализ преимуществ
Наибольшее преимущество этой стратегии заключается в разнообразии индикаторных сигналов. Различные индикаторы могут взаимодействовать друг с другом, что делает общий сигнал более стабильным и надежным.
Переходные сигналы поперечного индикатора могут улавливать более сильные краткосрочные тенденции; MACD-склонность может определять силу среднесрочного тренда, чтобы избежать ложного переворота; а RSI может указывать на лучшее время открытия позиции и позиции для перепродажи в период колебаний. Наложение нескольких сигналов индикатора может отфильтровать некоторые шумные сделки и получить более высокий коэффициент выигрыша.
Кроме того, временные рамки стратегии также являются более разумными. Супертенденция использует часовые временные рамки, а индикатор MACD использует солнечный календарь, что гарантирует частоту торговли, а также стабильность трендовых суждений.
Анализ рисков
Основным риском данной стратегии является высокая вероятность возникновения смешанных сигналов между индикаторами. Например, гипертенденциальность приводит к ложному развороту, в то время как сигналы MACD не синхронны. Это может привести к ненужным потерям.
Кроме того, RSI может быть использован для определения раннего или позднего времени, чтобы максимизировать время удержания позиции в стратегии.
Наконец, слишком большая настройка на склонность MACD может привести к упущению более слабых возможностей для реверса.
Направление оптимизации
Эта стратегия может быть улучшена в следующих аспектах:
Введение механизма остановки убытков. Они прекращаются, когда убыток превышает определенную пропорцию.
Принятие решения о скольжении MACD включает в себя динамическое понижение. Повышение скольжения при значительной волатильности рынка и снижение при стабильности рынка.
Для определения равновесия в RSI добавляется условие обратного отклонения. То есть, после того, как RSI превысит 80, требуется очевидный обратный отклонение, а затем рассматривается равновесие.
Testing MACD with volume and see if it improves signal reliability
Trying automated parameter tuning to find optimal settings
Подвести итог
Квантовая стратегия MACD, которая объединяет несколько показателей, обеспечивает сигнал открытия и закрытия позиции. Ее преимущества заключаются в стабильности сигнала, высокой выигрышной вероятности и возможности дальнейшего улучшения путем оптимизации параметров.
/*backtest
start: 2022-12-19 00:00:00
end: 2023-12-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("SuperTrend.MACD Strategy", overlay=false, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, initial_capital=100000, pyramiding=5, process_orders_on_close=true)
// ---------------- Utility Functions ----------------
getArrayValue(float[] arr, int ago) =>
if ago >= 0
array.get(arr, ago >= array.size(arr) ? na: array.size(arr) + -1 * ago -1)
else
na
filterNA(float[] a, s, int y) =>
int x = 0
if not na(s[0])
array.push(a, s[0])
if array.size(a) > y
array.shift(a)
a
pine_rsi(float[] x, int y) =>
x0 = getArrayValue(x, 0)
x1 = getArrayValue(x, 1)
u = math.max(x0 - x1, 0) // upward ta.change
d = math.max(x1 - x0, 0) // downward ta.change
rs = ta.rma(u, y) / ta.rma(d, y)
res = 100 - 100 / (1 + rs)
res
turnAround(float[] arr) =>
int isTurnAround = 0
now = getArrayValue(arr, 0)
p1 = getArrayValue(arr, 1)
p2 = getArrayValue(arr, 2)
if p1 > now and p1 > p2
isTurnAround := -1
else if p1 < now and p1 < p2
isTurnAround := 1
intergerizeSignal(i) =>
i>0 ? 1 : i<0 ? -1 : 0
linreg(float[] y, int n, int offset=0) =>
float slope = na
float intercept = na
int endcursor = offset + n - 1
if array.size(y) > endcursor
float sumX = 0
float sumX2 = 0
float sumY = 0
float sumY2 = 0
float sumXY = 0
for i=offset to endcursor
yv = array.get(y, i)
sumY += yv
sumY2 += math.pow(yv, 2)
sumX += i
sumX2 += math.pow(i, 2)
sumXY += i*yv
// Pearson correlation coefficient
r = (n * sumXY - sumX * sumY) / math.sqrt((n * sumY2 - math.pow(sumY, 2)) * (n * sumX2 - math.pow(sumX, 2)))
// Coefficient of determination
r2 = math.pow(r, 2)
meanX = sumX / n
meanY = sumY / n
slope := (n * sumXY - sumX * sumY) / (n * sumX2 - math.pow(sumX, 2))
intercept := meanY - slope * meanX
[slope, intercept]
isStartOfDay() => dayofweek != dayofweek[1]
// ---------------- Variables ----------------
varip float st_signal = 0
varip float macd_signal = 0
varip float macd_close_signal = 0
varip float histo_signal = 0
var int openSignal = 0
var int closeSignal = 0
// -------------------------------- Supertrend Signal (Open) --------------------------------
// ST calculation
atrPeriod = input(10, "Supertrend ATR Length")
factor = input.float(2.0, "Supertrend Factor", step = 0.01)
[_, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)
st_direction_change = ta.change(direction)
if st_direction_change < 0
st_signal := 4
if st_direction_change > 0
st_signal := -4
// -------------------------------- MACD Signal (Open + Close) --------------------------------
// MACD Calculation
fastLength = input(12, title="MACD Fast Length")
slowLength = input(26, title="MACD Slow Length")
signalLength = input(9, title="MACD Signal Length")
macdSlowTimeframe = input.timeframe("D", "MACD Timeframe")
macdSlopeLookbackOpen = input(7, title="MACD Slope Lookback - Open")
macdSlopeLookbackClose = input(3, title="MACD Slope Lookback - Close")
dailyClose = request.security(syminfo.tickerid, macdSlowTimeframe, close, barmerge.gaps_on)
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(dailyClose, fastLength, slowLength, signalLength)
// MACD Slope calculation
varip macdHistory = array.new<float>(0)
varip macdSlowSlopeArr = array.new<float>(0)
varip float macdSlowSlope = na
varip float macdCloseSlope = na
if not na(macdLine[0])
array.push(macdHistory, macdLine[0])
if array.size(macdHistory) > macdSlopeLookbackOpen
array.shift(macdHistory)
[s1, _] = linreg(macdHistory, macdSlopeLookbackOpen)
macdSlowSlope := s1
array.push(macdSlowSlopeArr, macdSlowSlope)
if array.size(macdSlowSlopeArr) > macdSlopeLookbackClose
array.shift(macdSlowSlopeArr)
[s2, _] = linreg(macdSlowSlopeArr, macdSlopeLookbackClose)
macdCloseSlope := s2
// MACD Signal Calculation
// > open signal
threshold_macdSlowSlope = input.float(0.75, "MACD Slope Open Threshold", step = 0.05)
macdSlowSlopeOverThreshold = math.abs(macdSlowSlope) >= threshold_macdSlowSlope
macdSlowSlopeTrend = macdSlowSlope - getArrayValue(macdSlowSlopeArr, 1)
macdSlowSlopeTrendConfirm = macdSlowSlope*macdSlowSlopeTrend >0
if (macdSlowSlopeOverThreshold and macdSlowSlopeTrendConfirm)
macd_signal := 3*macdSlowSlope/math.abs(macdSlowSlope)
else
macd_signal := 0
// > close signal
int macdCloseSignal = 0
macdCloseSignal := intergerizeSignal(macdCloseSlope)
// Histogram signal Calculation
histSlow = macdLine - signalLine
if (ta.crossover(histSlow, 0))
histo_signal := 2
if (ta.crossunder(histSlow, 0))
histo_signal := -2
// -------------------------------- RSI Signal (Close) --------------------------------
int rsiCloseSignal = 0
varip float rsiSlow = na
rsiPeriod = input(14, title="RSI Period")
varip dailyCloseRSIFilter = array.new_float()
// rewrite pine_rsi to remove NaN value from series at calculation
dailyCloseRSIFilter := filterNA(dailyCloseRSIFilter, dailyClose, rsiPeriod)
if not na(dailyClose[0])
rsiSlow := pine_rsi(dailyCloseRSIFilter, rsiPeriod)
if rsiSlow > 80
rsiCloseSignal := -1
else if rsiSlow < 20
rsiCloseSignal := 1
else
rsiCloseSignal := 0
// -------------------------------- Overall Signal --------------------------------
// Close signal
closeSignals = array.from(macdCloseSignal, rsiCloseSignal)
closeSignal := array.includes(closeSignals, 1) ? 1 : array.includes(closeSignals, -1) ? -1 : 0
closeSignal := closeSignal * 5
// Open signal
if (macd_signal * st_signal > 0) and (macd_signal * macd_close_signal >= 0)
openSignal := intergerizeSignal(st_signal)
openSignal := openSignal * 6
else
openSignal := 0
// -------------------------------- Order --------------------------------
// if strategy.position_size == 0
if openSignal * closeSignal >=0
if openSignal > 0
strategy.entry("Long Entry", strategy.long)
else if openSignal < 0
strategy.entry("Short Entry", strategy.short)
if strategy.position_size != 0
if closeSignal < 0
strategy.close("Long Entry")
if closeSignal > 0
strategy.close("Short Entry")
// -------------------------------- Plot --------------------------------
plot(closeSignal, title="Close Signal", color=color.red, linewidth = 1, style=plot.style_area)
plot(openSignal, title="Open Signal", color=color.green, linewidth = 1, style=plot.style_area)
plot(st_signal, title="ST Signal", color=color.black, linewidth = 1, style=plot.style_circles)
plot(macd_signal, title="MACD Signal", color=color.blue, linewidth = 1, style=plot.style_circles)
// plot(macdSlowSlope, title="macd slow slope", color=color.purple, linewidth = 1, style=plot.style_line)
// plot(macdCloseSlope, title="macd slow slope", color=color.lime, linewidth = 1, style=plot.style_line)
hline(0, "Zero Line", color=color.gray)