Стратегия отслеживания трендов на основе динамических поворотных полос

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-12-26 11:57:20
Тэги:

Обзор

Эта стратегия рассчитывает последние самые высокие и самые низкие цены за определенный период, в сочетании с текущей ценой, чтобы сформировать динамическую среднюю линию. Красный нисходящий канал и зеленый восходящий канал затем генерируются на основе недавней волатильности. Три линии канала образуют торгуемый диапазон. Когда цена приближается к границам канала, выполняются обратные операции, направленные на прибыль обратно к средней линии. Между тем, внутри стратегии есть расчет тренда, чтобы отфильтровать сделки против тренда и избежать разрушения основным трендом.

Логика стратегии

Расчет динамической средней линии с последней самой высокой ценой, самой низкой ценой и текущей ценой закрытия
Создание динамических диапазонов на основе ATR и мультипликатора, изменения ширины с волатильностью рынка
Идите длинный, когда цена отскакивает с нижней полосы, идти короткий, когда отскакивает с верхней полосы
Есть логика получения прибыли и остановки потери, ориентированная на среднюю линию
Тем временем рассчитывать индекс тренда для фильтрации сделок против тренда

Анализ преимуществ

Динамические диапазоны адаптируются к волатильности рынка в реальном времени
Высокая вероятность торговли по тренду
Контроль остановки потерь однократной потери

Анализ рисков

Неправильная оптимизация параметров может привести к переоценке
Невозможно полностью исключить контратендентные сделки при основных тенденциях
Односторонний прорыв может продолжиться.

Направление оптимизации

Настройка параметров диапазонов для различных продуктов
Параметры индекса тенденций тонкой настройки для повышения вероятности трендовой торговли
Внедрение элементов машинного обучения для оптимизации динамических параметров

Резюме

Эта стратегия в основном опирается на колебания рынка для получения прибыли. Захватив точки переворота цен динамически с диапазонами, в сочетании с фильтрацией тренда, она может эффективно извлекать выгоду из среднего переворота при одновременном контроле рисков. Ключ заключается в настройке параметров, чтобы сделать диапазоны отзывчивыми, но не чрезмерно чувствительными. Индекс тренда также нуждается в надлежащих периодах, чтобы играть свою роль. С теоретически благоприятным трендом и остановками эта стратегия может достичь приличных доходов через оптимизацию.

/*backtest
start: 2023-11-25 00:00:00
end: 2023-12-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy(title="Strategy - Bobo PAPATR", overlay=true, default_qty_type = strategy.fixed, default_qty_value = 1, initial_capital = 10000)

// === STRATEGY RELATED INPUTS AND LOGIC ===
len = input(24, minval=1, title="Pivot Length, defines lookback for highs and lows to make pivots")
length = input(title="ATR lookback (Lower = bands more responsive to recent price action)", type=input.integer, defval=22)
myatr = atr(length)
dailyatr = myatr[1]
atrmult = input(title="ATR multiplier (Lower = wider bands)", type=input.float, defval=3)
pivot0 = (high[1] + low[1]  + close[1]) / 3

// PIVOT CALC
h = highest(len)
h1 = dev(h, len) ? na : h
hpivot = fixnan(h1)
l = lowest(len)
l1 = dev(l, len) ? na : l
lpivot = fixnan(l1)
pivot = (lpivot + hpivot + pivot0) / 3
upperband1 = (dailyatr * atrmult) + pivot
lowerband1 = pivot - (dailyatr * atrmult)
middleband = pivot

// == TREND CALC ===
i1=input(2, "Momentum Period", minval=1) //Keep at 2 usually
i2=input(20, "Slow Period", minval=1)
i3=input(5, "Fast Period", minval=1)
i4=input(3, "Smoothing Period", minval=1)
i5=input(4, "Signal Period", minval=1)
i6=input(50, "Extreme Value", minval=1)
hiDif = high - high[1]
loDif = low[1] - low
uDM = hiDif > loDif and hiDif > 0 ? hiDif : 0
dDM =  loDif > hiDif and loDif > 0 ? loDif : 0
ATR = rma(tr(true), i1)
DIu = 100 * rma(uDM, i1) / ATR
DId = 100 * rma(dDM, i1) / ATR
HLM2 =  DIu - DId
DTI = (100 * ema(ema(ema(HLM2, i2), i3), i4)) /  ema(ema(ema(abs(HLM2), i2), i3), i4)
signal = ema(DTI, i5)


// === RISK MANAGEMENT INPUTS ===
inpTakeProfit   = input(defval = 0, title = "Take Profit (In Market MinTick Value)", minval = 0)
inpStopLoss     = input(defval = 100, title = "Stop Loss (In Market MinTick Value)", minval = 0)

// === RISK MANAGEMENT VALUE PREP ===
// if an input is less than 1, assuming not wanted so we assign 'na' value to disable it.
useTakeProfit   = inpTakeProfit  >= 1 ? inpTakeProfit  : na
useStopLoss     = inpStopLoss    >= 1 ? inpStopLoss    : na

// === STRATEGY - LONG POSITION EXECUTION ===
enterLong = (((low<=lowerband1) and (close >lowerband1)) or ((open <= lowerband1) and (close > lowerband1))) and (strategy.opentrades <1) and (atr(3) > atr(50)) and (signal>signal[3])
exitLong = (high > middleband)
strategy.entry(id = "Long", long = true, when = enterLong) 
strategy.close(id = "Long", when = exitLong)

// === STRATEGY - SHORT POSITION EXECUTION ===
enterShort = (((high>=upperband1) and (close < upperband1)) or ((open >= upperband1) and (close < upperband1))) and (strategy.opentrades <1) and (atr(3) > atr(50)) and (signal<signal[3])
exitShort = (low < middleband)
strategy.entry(id = "Short", long = false, when = enterShort)
strategy.close(id = "Short", when = exitShort)

// === STRATEGY RISK MANAGEMENT EXECUTION ===
strategy.exit("Exit Long", from_entry = "Long", profit = useTakeProfit, loss = useStopLoss)
strategy.exit("Exit Short", from_entry = "Short", profit = useTakeProfit, loss = useStopLoss)

// === CHART OVERLAY ===
plot(upperband1, color=#C10C00, linewidth=3)
plot(lowerband1, color=#23E019, linewidth=3)
plot(middleband, color=#00E2E2, linewidth=3)
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)

Больше