Торговая стратегия Bollinger Band Downward Crossover RSI Pullback
Дата создания:
2023-12-26 12:08:44
Последнее изменение:
2023-12-26 12:08:44
Копировать:
1
Количество просмотров:
588
ChaoZhang
1
Подписаться
1621
Подписчики
Обзор
Эта стратегия использует индикатор Брин-Бенда, чтобы определить, входит ли цена в зону перекупа, в сочетании с индикатором RSI, чтобы определить, есть ли возможность для обратной коррекции, чтобы сделать пустоту, когда в зоне перекупа образуются мертвые форки, и остановить убытки, когда цена поднимается выше, чем на трассе Брин-Бенда.
Стратегический принцип
Эта стратегия основана на следующих принципах:
- Когда цены на закрытие находятся на пути через Брин, это означает, что активы перешли в зону перекупа, и есть возможность для обратной смены.
- RSI эффективно определяет зоны перекупа и перепродажи, RSI>70 - зоны перекупа
- Сделайте открытую позицию, когда цена закрытия проходит от верхней линии
- Прекращение позиции, когда RSI отступает от зоны сверхпокупок или запускается точка остановки
Анализ преимуществ
Эта стратегия имеет следующие преимущества:
- Используйте Brin Belt для определения зоны перекупа и перепродажи, чтобы повысить вероятность успешных сделок
- В сочетании с RSI, чтобы избежать ненужных потерь, отфильтровывается возможность ложного прорыва
- Высокая доходность, максимальный контроль риска
Анализ рисков
В этой стратегии есть следующие риски:
- Продолжение роста после прорыва на рельсы привело к дальнейшему расширению убытков
- RSI не отступил вовремя, убытки расширились
- Односторонние позиции, которые не позволяют торговать на рынке
Риски можно снизить следующими способами:
- Соответствующая корректировка стоп-пойнтов, своевременная остановка убытков
- Комбинация других индикаторов для определения RSI обратный сигнал
- В сочетании с показателями равной линии, чтобы определить, входит ли в скорректировку
Направление оптимизации
Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:
- Оптимизация параметров Брин-полосы для большего количества торговых сортов
- Оптимизация параметров RSI для повышения эффективности показателя
- Добавить другие пакеты показателей, чтобы определить переломный момент
- Добавление многоголосной логики транзакций
- Динамическая коррекция стоп-пойнтов в сочетании с стратегией стоп-поста
Подвести итог
Эта стратегия в целом является типичной стратегией быстрого короткого курса в зоне перекупа. Используется буринская полоса для определения точки покупки и продажи, RSI фильтрует сигналы. Уровень риска контролируется с помощью разумного остановки.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2023-11-01 00:00:00
end: 2023-11-30 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Coinrule
strategy("Bollinger Band Below Price with RSI",
overlay=true,
initial_capital=1000,
process_orders_on_close=true,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
default_qty_value=70,
commission_type=strategy.commission.percent,
commission_value=0.1)
showDate = input(defval=true, title='Show Date Range')
timePeriod = time >= timestamp(syminfo.timezone, 2022, 1, 1, 0, 0)
notInTrade = strategy.position_size <= 0
//Bollinger Bands Indicator
length = input.int(20, minval=1)
src = input(close, title="Source")
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
basis = ta.sma(src, length)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
offset = input.int(0, "Offset", minval = -500, maxval = 500)
plot(basis, "Basis", color=#FF6D00, offset = offset)
p1 = plot(upper, "Upper", color=#2962FF, offset = offset)
p2 = plot(lower, "Lower", color=#2962FF, offset = offset)
fill(p1, p2, title = "Background", color=color.rgb(33, 150, 243, 95))
// RSI inputs and calculations
lengthRSI = 14
RSI = ta.rsi(close, lengthRSI)
// Configure trail stop level with input options
longTrailPerc = input.float(title='Trail Long Loss (%)', minval=0.0, step=0.1, defval=3) * 0.01
shortTrailPerc = input.float(title='Trail Short Loss (%)', minval=0.0, step=0.1, defval=3) * 0.01
// Determine trail stop loss prices
//longStopPrice = 0.0
shortStopPrice = 0.0
//longStopPrice := if strategy.position_size > 0
//stopValue = close * (1 - longTrailPerc)
//math.max(stopValue, longStopPrice[1])
//else
//0
shortStopPrice := if strategy.position_size < 0
stopValue = close * (1 + shortTrailPerc)
math.min(stopValue, shortStopPrice[1])
else
999999
//Entry and Exit
strategy.entry(id="short", direction=strategy.short, when=ta.crossover(close, upper) and RSI < 70 and timePeriod and notInTrade)
if (ta.crossover(upper, close) and RSI > 70 and timePeriod)
strategy.exit(id='close', limit = shortStopPrice)