Торговая стратегия короткой продажи при пересечении полосы Боллинджера ниже цены с обратным вызовом RSI

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-12-26 12:08:44
Тэги:

Обзор

Эта стратегия использует полосы Боллинджера, чтобы определить, вступила ли цена в зону перекупленности, и сочетает в себе индикатор RSI для выявления возможностей обратного вызова.

Принципы торговли

Стратегия основана на следующих принципах:

Когда цена закрытия пересекает верхнюю полосу Боллинджера, это указывает на то, что актив вошел в зону перекупленности, и вероятность обратного вызова
Показатель RSI эффективно определяет уровни перекупленности/перепроданности.
Пройти короткий период, когда цена закрытия пересекает верхнюю полосу
Закрыть позицию, когда RSI выходит из зоны перекупленности или происходит стоп-лосс

Анализ преимуществ

Преимущества этой стратегии:

Боллингерские полосы точно определяют уровни перекупленности/перепроданности, улучшая уровень успешности торговли
RSI фильтрует ложные сигналы прорыва, избегая ненужных потерь
Высокое соотношение риска к вознаграждению, полученное путем эффективного контроля риска

Анализ рисков

Риски этой стратегии:

Цена может продолжать расти после прорыва над верхней полосой, что приведет к дальнейшим потерям.
Невозможность своевременного снижения показателя RSI приводит к усилению потерь
Однонаправленная короткая позиция не оставляет возможности для торговли в консолидации

Риски можно свести к минимуму:

Правильное регулирование стоп-лосса для своевременного стоп-аут
Добавление индикаторов для подтверждения обратного вызова RSI
Использование скользящих средних для определения консолидации

Руководство по оптимизации

Эта стратегия может быть улучшена:

Оптимизация параметров Боллинджера для большего количества активов
Прямая настройка параметров RSI для улучшения сигналов
Добавление дополнительных показателей для определения точек переворота тенденции
Включение логики длинной торговли
Внедрение динамического стоп-лосса на основе волатильности

Заключение

В общем, это типичная стратегия короткого скальпинга с перекупленными опционами. Она использует полосы Боллинджера для вхождения в торговлю и RSI для фильтрации сигналов. Риск управляется с помощью осторожного размещения стоп-лосса. Дальнейшие улучшения могут быть получены путем настройки параметров, добавления индикаторов, расширения логики торговли и т. д.

/*backtest
start: 2023-11-01 00:00:00
end: 2023-11-30 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Coinrule


strategy("Bollinger Band Below Price with RSI",
         overlay=true,
         initial_capital=1000,
         process_orders_on_close=true,
         default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
         default_qty_value=70,
         commission_type=strategy.commission.percent,
         commission_value=0.1)

showDate = input(defval=true, title='Show Date Range')
timePeriod = time >= timestamp(syminfo.timezone, 2022, 1, 1, 0, 0)
notInTrade = strategy.position_size <= 0

//Bollinger Bands Indicator
length = input.int(20, minval=1)
src = input(close, title="Source")
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
basis = ta.sma(src, length)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
offset = input.int(0, "Offset", minval = -500, maxval = 500)
plot(basis, "Basis", color=#FF6D00, offset = offset)
p1 = plot(upper, "Upper", color=#2962FF, offset = offset)
p2 = plot(lower, "Lower", color=#2962FF, offset = offset)
fill(p1, p2, title = "Background", color=color.rgb(33, 150, 243, 95))

// RSI inputs and calculations
lengthRSI = 14
RSI = ta.rsi(close, lengthRSI)



// Configure trail stop level with input options
longTrailPerc = input.float(title='Trail Long Loss (%)', minval=0.0, step=0.1, defval=3) * 0.01
shortTrailPerc = input.float(title='Trail Short Loss (%)', minval=0.0, step=0.1, defval=3) * 0.01

// Determine trail stop loss prices
//longStopPrice = 0.0
shortStopPrice = 0.0

//longStopPrice := if strategy.position_size > 0
    //stopValue = close * (1 - longTrailPerc)
    //math.max(stopValue, longStopPrice[1])
//else
    //0

shortStopPrice := if strategy.position_size < 0
    stopValue = close * (1 + shortTrailPerc)
    math.min(stopValue, shortStopPrice[1])
else
    999999


//Entry and Exit
strategy.entry(id="short", direction=strategy.short, when=ta.crossover(close, upper) and RSI < 70 and timePeriod and notInTrade)

if (ta.crossover(upper, close) and RSI > 70 and timePeriod)
    strategy.exit(id='close', limit = shortStopPrice)

Больше