Стратегия динамического прорыва поддержки и сопротивления

Обзор

Стратегия определяет направление тренда на основе прорыва долгосрочного сопротивления поддержки, чтобы использовать прорыв в качестве входного момента. Она использует отклонение, чтобы определить высокие и низкие точки, подтверждая высокие / низкие точки двумя K-линиями, поэтому есть задержка двух K-линий. Она рассчитывает разницу в SMA высоких и низких точек в течение определенного периода (по умолчанию 21) в качестве вспомогательного сопротивления поддержки.

Стратегический принцип

Стратегия использует следующую логику для определения трендов и торговых сигналов:

1. Используйте фрекционную линию для определения высоких и низких точек: из существующих 5 K-линий, когда низкая точка 5 K-линии ниже четвертой, четвертая ниже третьей, третья выше второй, а вторая выше первой, подтвердите, что низкая точка 3 K-линии является наименьшей низкой точкой.

2. Вычислить число высоких точекhn и число низких точекln за определенный период (по умолчанию 21). Если hn>0 и ln>0, вычислить среднее значение высоких точекhsum/hn и среднее значение низких точекlsum/ln за определенный период. Разница между ними r служит в качестве вспомогательной поддержки точек сопротивления.

3. Сравнивая ценовые показатели закрытия с динамическим сопротивлением lvalr и поддержкой hvalr, можно определить направление тренда. Если цена закрытия превышает одно из них, то эффективное прорыв.

4. При эффективном прорыве линии динамического сопротивления, делать больше; при эффективном прорыве линии динамического поддержки, делать пустое.

Анализ преимуществ

Эта стратегия имеет следующие преимущества:

1. Используя отклонение, можно определить поддерживающий сопротивление более точно, чтобы избежать ошибочного прорыва.

2. Поддержка и сопротивление, основанные на долгосрочных статистических данных, имеют большее значение для снижения риска позиции.

3. Введение вспомогательной поддержки сопротивления повышает эффективность прорыва.

4. Логика стратегии проста, понятна, легко понятна и подходит для количественных сделок.

5. Настраиваемая поддержка статистических циклов сопротивления для различных циклов и сортов.

Анализ рисков

Однако эта стратегия также несет в себе некоторые риски:

1. Склоняющаяся линия определяет, что поддерживающая точка сопротивления отстает на 2 K-линии и может пропустить лучшую точку входа.

2. Прогноз поддержки и сопротивления предназначен только для справки, и цены могут по-прежнему появляться в необъяснимом прорыве.

3. Недостаточная длина статистического цикла может привести к неэффективности сопротивления.

4. После прорыва цена может быть скорректирована и вызвать убытки.

5. После дополнительного дисконтирования цены могут сильно колебаться, что приводит к еще большим убыткам.

Соответствующие средства контроля и оптимизации риска включают:

1. Сокращение статистических циклов, чтобы уменьшить отставание.

2. В сочетании с другими факторами прогнозируется поддержка уровня сопротивления.

3. Тестирование стабильности различных циклических параметров.

4. Установите разумный стоп-лост.

5. Использование методов контроля позиций для ограничения одиночных убытков

Направление оптимизации

Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:

1. Использование методов машинного обучения для прогнозирования сопротивления поддержки может повысить успех прорыва сопротивления поддержки.

2. Эффективность прорыва оценивается в сочетании с показателем объема торгов CONF. Большое количество неравновесных контрактов, участвующих в прорыве, более убедительно.

3. Статистическая поддержка сопротивления в соответствии с различными периодическими классификациями. Например, для повышения эффективности поддерживаемых точек сопротивления в соответствии с солнечными линиями, периметром и т. Д.

4. В позиции с прибылью накладывайте на нее дополнительные ставки, устанавливая свободные стоп-лошади, чтобы сбалансировать убытки. Это позволяет добиваться большей прибыли, гарантируя прибыль.

5. В сочетании со среднелинейным индикатором можно оценить тенденцию, избегая слепого лишнего отрыва, когда нет четкой тенденции.

Подвести итог

Эта стратегия в целом является более стабильной и надежной стратегией отслеживания тенденций. Она имеет большую вероятность правильно определить направление тенденции и имеет определенные меры контроля риска. Однако, из-за определенной задержки, невозможно быть уверенным, что каждая сделка будет прибыльной. Поэтому она более подходит для применения опытными количественными трейдерами в сочетании со своей стратегией.