Стратегия двухлинейного индикатора RSI канала Боллинджера
Дата создания:
2023-12-26 15:30:26
Последнее изменение:
2023-12-26 15:30:26
Копировать:
0
Количество просмотров:
1015
ChaoZhang
1
Подписаться
1621
Подписчики
Обзор
Эта стратегия объединяет линию буринга с относительно слабым индикатором ((RSI) и требует соответствующего прорыва вверх-вниз линии буринга, в то время как индикатор RSI перекупает и перепродает, что делает торговый сигнал этой стратегии более строгим и надежным.
Стратегический принцип
- Используя линию Бринга, вычисляются средняя, верхняя и нижняя линии по цене закрытия за n дней до начала периода.
- Рассчитайте RSI, чтобы определить, был ли рынок чрезмерно оптимистичным или пассивным.
- Провести двойную торговлю можно только в том случае, если RSI показывает перекуп (<=>, <=>, <=>, <=>, <=>, <=>, <=>, <=>, <=>, <=>, <=>, <=>, <=>, <=>, <=>, <=>, <=>, <=>, <=>, <=>, <=>, <=>, <=>, <=>, <=>, <=>, <=>, <=>, <=>, <=>, <=>, <=>, <=>, <=>, <=>, <=>, <=>, <=>, <=>, <=>, <=>, <=>, <=>, <=>, <=>, <=>, <=>, <=>, <=>, <=>, <=>, <=>, <=>, <=>, <=>, <=>, <=>
- Проводить многосторонние сделки можно только тогда, когда RSI показывает перепродажу (< rsi_oversold) и цена пробивает нижнюю линию Блинна.
Таким образом, стратегия одновременно использует канальные характеристики буринской линии и сигналы опережения RSI, чтобы избежать ошибок в одном показателе, что делает ее более надежной.
Стратегические преимущества
- В этом случае, используйте преимущества Brinline и RSI, чтобы быть более точным и избежать ошибок.
- Брин-линия устанавливает динамические каналы, позволяющие понять закономерности рыночных колебаний.
- RSI оценивает ситуацию сверхпокупок и сверхпродаж, чтобы избежать преследования.
Стратегический риск
- При неправильной установке параметров булинговой линии, вверх и вниз по рельсам не может быть эффективно охвачено цены.
- Если RSI параметры установлены неправильно, то невозможно эффективно оценить истинную ситуацию сверхпокупа и сверхпродажи.
- Стратегия сама по себе не позволяет определить направление тенденции, поэтому ее необходимо использовать в сочетании с другими показателями.
В связи с вышеуказанными рисками следует оптимизировать параметры, тщательно тестировать модели и оценивать тенденции с помощью других показателей.
Направление оптимизации стратегии
- Тестирование буринной линии с различными периодическими параметрами, чтобы найти оптимальный периодический параметр.
- Тестирование различных параметров RSI для определения наиболее предпочтительных параметров.
- Другие показатели, такие как скользящая средняя, могут быть добавлены для определения общей тенденции.
Подвести итог
Эта стратегия успешно объединяет преимущества буринга и RSI, выпуская торговые указания при появлении обоих сигналов одновременно, что позволяет эффективно избежать ошибок в суждении одного показателя, что делает торговлю более надежной. В то же время, также необходимо оптимизировать параметры, строго тестировать, а также дополнительно использовать другие показатели для суждения о больших тенденциях, что еще больше повышает стабильность и доходность стратегии.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2023-11-25 00:00:00
end: 2023-12-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("Bollinger + RSI, Double Strategy (by ChartArt) v1.1", shorttitle="CA_-_RSI_Bol_Strat_1.1", overlay=true)
// ChartArt's RSI + Bollinger Bands, Double Strategy - Update
//
// Version 1.1
// Idea by ChartArt on January 18, 2015.
//
// This strategy uses the RSI indicator
// together with the Bollinger Bands
// to sell when the price is above the
// upper Bollinger Band (and to buy when
// this value is below the lower band).
//
// This simple strategy only triggers when
// both the RSI and the Bollinger Bands
// indicators are at the same time in
// a overbought or oversold condition.
//
// In this version 1.1 the strategy was
// both simplified for the user and
// made more successful in backtesting.
//
// List of my work:
// https://www.tradingview.com/u/ChartArt/
//
// __ __ ___ __ ___
// / ` |__| /\ |__) | /\ |__) |
// \__, | | /~~\ | \ | /~~\ | \ |
//
//
///////////// RSI
RSIlength = input(6,title="RSI Period Length")
RSIoverSold = 50
RSIoverBought = 50
price = close
vrsi = rsi(price, RSIlength)
///////////// Bollinger Bands
BBlength = input(200, minval=1,title="Bollinger Period Length")
BBmult = 2 // input(2.0, minval=0.001, maxval=50,title="Bollinger Bands Standard Deviation")
BBbasis = sma(price, BBlength)
BBdev = BBmult * stdev(price, BBlength)
BBupper = BBbasis + BBdev
BBlower = BBbasis - BBdev
source = close
buyEntry = crossover(source, BBlower)
sellEntry = crossunder(source, BBupper)
plot(BBbasis, color=aqua,title="Bollinger Bands SMA Basis Line")
p1 = plot(BBupper, color=silver,title="Bollinger Bands Upper Line")
p2 = plot(BBlower, color=silver,title="Bollinger Bands Lower Line")
fill(p1, p2)
///////////// Colors
switch1=input(true, title="Enable Bar Color?")
switch2=input(true, title="Enable Background Color?")
TrendColor = RSIoverBought and (price[1] > BBupper and price < BBupper) and BBbasis < BBbasis[1] ? red : RSIoverSold and (price[1] < BBlower and price > BBlower) and BBbasis > BBbasis[1] ? green : na
barcolor(switch1?TrendColor:na)
bgcolor(switch2?TrendColor:na,transp=50)
///////////// RSI + Bollinger Bands Strategy
if (not na(vrsi))
if (crossover(vrsi, RSIoverSold) and crossover(source, BBlower))
strategy.entry("RSI_BB_L", strategy.long, stop=BBlower, comment="RSI_BB_L")
else
strategy.cancel(id="RSI_BB_L")
if (crossunder(vrsi, RSIoverBought) and crossunder(source, BBupper))
strategy.entry("RSI_BB_S", strategy.short, stop=BBupper, comment="RSI_BB_S")
else
strategy.cancel(id="RSI_BB_S")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)