Стратегия торговли индикатором инерции

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-12-26 15:42:33
Тэги:

Обзор

Стратегия торговли с индикатором инерции - это алгоритмическая стратегия торговли, основанная на индексе относительной волатильности (RVI). Она измеряет динамику и тренд рынка, акций или валютных пар путем расчета RVI ценных бумаг. Она может определять направление долгосрочных тенденций и генерировать торговые сигналы.

Логика стратегии

Основным показателем этой стратегии являетсяИндикатор инерцииЕго значение варьируется от 0 до 100. Значение выше 50 означает положительную инерцию, а значение ниже 50 - отрицательную инерцию. Пока значение инерции остается выше 50, это указывает на тенденцию к росту.

Процесс расчета следующий:

Вычислить стандартное отклонение StdDev цены закрытия за данный период
Вычислить волатильность вверх u и волатильность вниз d на основе сравнения сегодняшних и вчерашних цен закрытия
Гладкое u и d для получения показателей nU и nD
Расчет индекса относительной волатильности nRVI = 100 * nU / (nU + nD)
Экспоненциально гладкий nRVI для получения конечного значения инерции nRes

Если nRes больше 50, он генерирует сигнал покупки. Если меньше 50, он генерирует сигнал продажи.

Анализ преимуществ

Самое большое преимущество этой стратегии заключается в том, что она может следовать тенденциям и избегать частых открытий во время консолидации рынка.

Анализ рисков

Наибольший риск заключается в том, что сам индикатор имеет задержку и не может захватить поворотные точки 100%. Это может привести к потере лучших возможностей открытия. Кроме того, параметры настройки индикатора также влияют на эффективность стратегии и нуждаются в большом обратном тестировании, чтобы найти оптимальные параметры.

Чтобы уменьшить риски, подумайте о сочетании с другими техническими или фундаментальными показателями для определения открытия с использованием большего количества факторов.

Руководство по оптимизации

Стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:

Оптимизация параметров. Измените настройки параметров цикла и параметров сглаживания, чтобы найти оптимальную комбинацию параметров.
Используйте с скользящими средними, RSI и другими показателями для более обоснованных решений.
Динамическое размещение позиций. Динамическое регулирование размеров позиций каждой сделки на основе рыночных условий и значений показателей.
Автоматический стоп-лосс. Установите позиции стоп-лосса, чтобы эффективно контролировать максимальную потерю на сделку.

Заключение

Стратегия торговли с инерционным индикатором - это относительно простая и надежная стратегия, следующая за трендом. Она определяет направление ценового тренда на основе индикатора инерции и следует за трендом для установления торговых позиций.

/*backtest
start: 2023-11-25 00:00:00
end: 2023-12-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 23/05/2017
// The inertia indicator measures the market, stock or currency pair momentum and 
// trend by measuring the security smoothed RVI (Relative Volatility Index). 
// The RVI is a technical indicator that estimates the general direction of the 
// volatility of an asset.
// The inertia indicator returns a value that is comprised between 0 and 100. 
// Positive inertia occurs when the indicator value is higher than 50. As long as 
// the inertia value is above 50, the long-term trend of the security is up. The inertia 
// is negative when its value is lower than 50, in this case the long-term trend is 
// down and should stay down if the inertia stays below 50.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Inertia Indicator", shorttitle="Inertia")
Period = input(10, minval=1)
Smooth = input(14, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(50, color=green, linestyle=line)
xPrice = close
StdDev = stdev(xPrice, Period)
d = iff(close > close[1], 0, StdDev)
u = iff(close > close[1], StdDev, 0)
nU = (13 * nz(nU[1],0) + u) / 14
nD = (13 * nz(nD[1],0) + d) / 14
nRVI = 100 * nU / (nU + nD)
nRes = ema(nRVI, Smooth)
pos = iff(nRes > 50, 1,
	     iff(nRes < 50, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue ) 
plot(nRes, color=red, title="Inertia")

Больше