Стратегия торговли индикатором инерции
ChaoZhang
Обзор
Инерционная индикаторная торговая стратегия - это алгоритмическая торговая стратегия, основанная на трендовых алгоритмах, основанных на относительно волатильных индексах (RVI). Эта стратегия измеряет динамику и тенденции рынка, акций или валютных пар, рассчитывая RVI для ценных бумаг. Она может определить направление долгосрочных тенденций и служить сигналом для создания торговой позиции.
Стратегический принцип
Основные показатели стратегии:Инерционные показатели(Inertia Indicator), диапазон значений которого составляет от 0 до 100. Индикатор больше 50 представляет собой положительную инерцию, меньше 50 - отрицательную инерцию. Если значение инерции непрерывно превышает 50, можно судить о долгосрочной тенденции вверх; наоборот, это тенденция вниз.
Процесс расчета показателя:
- Расчет стандартной разницы StdDev в цене закрытия акций за заданный период
- Вычислить движение вверх u и движение вниз d, основываясь на сравнении сегодняшнего и вчерашнего закрытия цены
- Вычислим и сгладим u и d, получим показатели nU и nD
- Вычислить индекс относительных колебаний nRVI = 100 * nU / (nU + nD)
- Проведение показателя движущегося среднего для nRVI дает окончательное значение инерции nRes
Если nRes больше 50 представляет положительную инерцию, то создается сигнал покупать; если меньше 50 представляет отрицательную инерцию, то создается сигнал продавать.
Анализ преимуществ
Основным преимуществом этой стратегии является то, что она позволяет оперативно отслеживать рыночные тенденции и избегать частого открытия позиций в условиях потрясений. Кроме того, сравнительно простой подсчет показателей, небольшие требования к вычислительным ресурсам, подходит для алгоритмической торговли.
Анализ рисков
Самый большой риск этой стратегии заключается в том, что сам индикатор задерживается и не может на 100% захватить переломный момент. Это может привести к тому, что вы пропустите оптимальный момент открытия позиции. Кроме того, параметры индикатора также влияют на эффективность стратегии.
Для снижения риска можно рассмотреть возможность использования в сочетании с другими техническими или фундаментальными показателями, чтобы использовать больше факторов для принятия решения о открытии позиции. При этом следует контролировать размер позиции для отдельных сделок.
Направление оптимизации
Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:
Оптимизация параметров. Изменение параметров цикла и параметров скольжения, чтобы найти оптимальную комбинацию параметров.
Использование в сочетании с другими показателями. Использование в сочетании с такими показателями, как скользящая средняя, RSI, чтобы использовать больше факторов для принятия решений.
Динамическое управление позициями. Размер позиции в каждой сделке динамически корректируется в зависимости от состояния рынка и значения показателя.
Автоматическая стратегия стоп-лосса. Установка стоп-лосса позволяет эффективно контролировать максимальные потери в одной сделке.
Подвести итог
Стратегия торговли с инерционными показателями в целом является более простой и надежной стратегией отслеживания тенденций. Она определяет направление ценового тренда на основе инерционных показателей и создает торговую позицию.
/*backtest
start: 2023-11-25 00:00:00
end: 2023-12-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 23/05/2017
// The inertia indicator measures the market, stock or currency pair momentum and
// trend by measuring the security smoothed RVI (Relative Volatility Index).
// The RVI is a technical indicator that estimates the general direction of the
// volatility of an asset.
// The inertia indicator returns a value that is comprised between 0 and 100.
// Positive inertia occurs when the indicator value is higher than 50. As long as
// the inertia value is above 50, the long-term trend of the security is up. The inertia
// is negative when its value is lower than 50, in this case the long-term trend is
// down and should stay down if the inertia stays below 50.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Inertia Indicator", shorttitle="Inertia")
Period = input(10, minval=1)
Smooth = input(14, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(50, color=green, linestyle=line)
xPrice = close
StdDev = stdev(xPrice, Period)
d = iff(close > close[1], 0, StdDev)
u = iff(close > close[1], StdDev, 0)
nU = (13 * nz(nU[1],0) + u) / 14
nD = (13 * nz(nD[1],0) + d) / 14
nRVI = 100 * nU / (nU + nD)
nRes = ema(nRVI, Smooth)
pos = iff(nRes > 50, 1,
iff(nRes < 50, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=red, title="Inertia")