Количественная стратегия «Золотой крест» с двойной скользящей средней

Обзор

Двойная Moving Average Golden Cross Quantitative Strategy - это стратегия количественного трейдинга с использованием технических показателей. Она определяет тенденцию и позволяет совершать сделки с низким риском, рассчитывая средние значения двух разных периодов.

Стратегический принцип

Двухлинейная золотая крестовая количественная стратегия основана на теории равновесия. Равновесие может эффективно фильтровать рыночный шум, указывая направление долгосрочного тренда. Когда короткий циклический средний проходит более длинную циклическую среднюю линию, это означает, что движение перевернулось вверх и вниз, и это является сигналом покупки; когда короткий средний проходит длинную среднюю, это означает, что движение перевернулось вверх и вниз, и это является сигналом продажи.

Основная логика этой стратегии состоит в следующем:

1. Вычислите 2-дневную, 3-дневную и 420-дневную средние линии
2. Определение 2-дневного и 3-дневного среднемесячных знаков
3. Использование фильтрации сигналов в среднем за 420 дней, чтобы избежать ложных прорывов
4. Появление сигналов покупки и продажи

В частности:

1. Вычислить ценовые показатели закрытия за последние 3 дня с 2-дневными простыми скользящими средними n2ma и 3-дневными простыми скользящими средними nma
2. Вычислите весомый скользящий средний rvwma за последние 420 дней закрытия цены
3. Покупательский сигнал при ношении на n2ma
4. Сигнал продажи при прохождении nma под n2ma
5. С помощью фильтра rvwma только n2ma под rvwma создает сигнал покупать, а n2ma над rvwma - сигнал продавать

С помощью двух равнолинейных скрещиваний определяется кратковременный трендовый поворот, параметрическая фильтрация позволяет избежать ошибочных сделок. Эта стратегия позволяет эффективно улавливать возможности для кратковременного трендового поворот после корректировки, при этом фактор прибыли выше.

Анализ преимуществ

Двойная равнолинейная стратегия количественного пересечения золота имеет следующие преимущества:

1. Простые и надежные: использование теории двойного равнолинейного пересечения для определения краткосрочных тенденций изменения цены, создание простых и четких сигналов.
2. Высокая чувствительностьПараметры 2-дневных и 3-дневных средних линий более чувствительны, что позволяет быстро улавливать краткосрочные изменения цен.
3. Фильтр шумаВведение индикатора ценового канала, эффективная фильтрация шума и предотвращение ошибочных сделок.
4. Высокая степень адаптации: Теория двойного равнолинейного скрещивания применима к разным сортам и различным циклам, легко реализуема.
5. Легко оптимизировать: изменение комбинации среднелинейных параметров, корректировка параметров фильтра, оптимизация стратегии.
6. Проверка на дискеПодобные стратегии свертывания двух равнолинейных линий были проверены в реальном мире и имеют стабильный эффект.

Анализ рисков

Также существуют риски, связанные с двунаправленной стратегией количественного пересечения золота:

1. Риск отклоненияВ результате, в течение нескольких недель, в течение нескольких месяцев, в течение нескольких месяцев, в течение нескольких месяцев, в течение нескольких месяцев, в течение нескольких месяцев.
2. Риск изменения трендаВ результате неожиданных событий долгосрочная тенденция рынка изменилась в сторону убытка.
3. Риски оптимизации параметровНеправильные параметры могут привести к нарушению эффективности стратегии.
4. Оптимизация рискаСлишком оптимизированные параметры могут привести к пересоответствию.
5. Риск отклонения реального дискаВ результате, по мнению экспертов, в результате выявлены некоторые ошибки, которые могут повлиять на результат.

Риски можно снизить следующими способами:

1. Установка разумного стоп-листа для контроля одиночных убытков
2. В сочетании с фундаментальным анализом, избегайте обратной торговли.
3. Выбор подходящего сорта и оптимизация подходящего цикла.
4. Проведите тест на чувствительность параметров.
5. Добавить элемент проверки на месте.

Направление оптимизации

Стратегия количественного пересечения золота с двумя равнолинейными линиями также может быть оптимизирована в следующих аспектах:

1. Параметры оптимизации: корректировка среднелинейных параметров, а также параметров показателей каналов, выбор оптимального сочетания параметров. Дополнительная оптимизация может быть выполнена с помощью таких инструментов, как генетические алгоритмы.

2. При выборе сорта: В зависимости от особенностей различных сортов, выбирайте наиболее подходящие средние параметры. Например, для интересующих сортов настройка более короткого среднего периода.

3. Оптимизация стратегии остановки убыткаНастройка динамического остановки float, отслеживание остановки и т. д.

4. Оптимизация однонаправленной работыВместе с трендовыми индикаторами, используйте трендовые синхронные операции, избегайте обратной торговли.

5. Компьютерное обучениеПрименение моделей глубокого обучения, таких как LSTM, RNN, помогает оценить качество сигнала и определить время поступления.

Подвести итог

Двухлинейная стратегия количественной оценки золотых крестов определяет краткосрочные тенденции цен с помощью простого принципа равнолинейной оценки. Установка канальных показателей эффективно фильтрует ошибочные сигналы. Логика стратегии проста в реализации, регулирование параметров гибко, эффективность проверки в реальном времени, это рекомендуемая стратегия количественной оценки.