Количественная торговая стратегия, основанная на сравнении длинных и коротких позиций по цене закрытия K-линии и фильтрации EMA

Обзор стратегии

Эта стратегия называется количественной торговой стратегией, основанной на сравнении зазоров цен на закрытие K-линии с фильтрацией EMA. Эта стратегия используется для определения зазоров на закрытие K-линии в соответствии с периодом времени торговли, путем статистического определения количества зазоров K-линии и зазоров K-линии, образованных за закрытие K-линии в течение последнего определенного периода времени.

2. Принципы стратегии

Основная логика этой стратегии состоит в том, чтобы подсчитать количество K-линий, по которым в течение последнего цикла обзора наблюдается повышение закрытия (upCloseCount) и количество K-линий, по которым наблюдается понижение закрытия (downCloseCount), если количество повышенных закрытий больше, то рассматривается как многоголовый рынок, а если количество пониженных закрытий больше, то рассматривается как пустой рынок. Вместе с тем, в сочетании с индикатором EMA, чтобы определить ценовую тенденцию и в качестве фильтра, учитывается увеличение только тогда, когда цена выше EMA, и уменьшение только тогда, когда цена ниже EMA. Кроме того, стратегия также устанавливает торговые периоды 1 и 2 сессии, в которых торгуются только в течение этих двух периодов времени.

Логика заключается в следующем:

Условия запуска многоголового сигнала: inSession true (в течение периода времени торговли) и upCloseCount > downCloseCount (большее количество верхних закрытых K-линий) и close > ema (закрытая цена выше EMA) и currentSignal не является “long” (ныне нет позиций)

Условия запуска пустого сигнала: inSession истинно и downCloseCount > upCloseCount ((большое количество нижних закрытых K-линий) и close < ema ((закрытая цена ниже EMA) и currentSignal не является “short” ((в настоящее время нет позиций))

Третье, анализ стратегических преимуществ.

1. Популярные методы оценки ценовых тенденций и рыночной психологии, используемые для статистического сравнения цен на закрытие K-линии в течение определенного исторического периода, имеют определенный эффект отслеживания тенденций.
2. Фильтрация ценовых тенденций в сочетании с показателями EMA, чтобы избежать ошибочных сделок в условиях потрясений
3. Настройка конкретных торговых периодов, чтобы избежать торговли в шумных условиях не основных торговых периодов
4. Баланс между тенденциями и частотой сделок

Анализ стратегических рисков

1. При поперечной сверке цены на ликвидацию более свободны, что может привести к нежелательным убыткам
2. Неправильная настройка параметров EMA также может привести к плохому эффекту фильтрации
3. Неправильно настроенные торговые периоды могут привести к потере большого количества торговых возможностей или ошибочным сделкам.
4. В результате инцидента, произошедшего в Гап, не удалось эффективно отслеживать ситуацию.

Ответ:

1. Оптимизация параметров EMA в поисках оптимального баланса
2. Оптимизировать торговый период
3. Контроль убытков в сочетании с стратегией остановки

Пятое: оптимизация стратегии

1. Оптимизация торговых периодов для поиска оптимальных торговых периодов
2. Параметрическая оптимизация циклов EMA и плавности
3. Добавление ATR-основанного механизма убытков
4. Добавление модуля для распознавания внезапных событий, чтобы избежать риска “Gap”
5. Поиск лучших фильтров в сочетании с другими показателями
6. Тестирование различий в производительности различных сортов и корректировка параметров в соответствии с различиями

6. Заключение

Эта стратегия используется для идентификации трендовых сигналов в определенный торговый период, путем статистического определения количества многоголовых и пустых K-линий, образованных ценой закрытия K-линий в течение определенного исторического периода, в сочетании с эффектом фильтрации показателя EMA. Однако существует определенный риск ошибочной торговли, который требует улучшения методами оптимизации параметров, стратегии остановки убытков, фильтрации сигналов и т. Д.