1. Обзор стратегии

Название данной стратегии — «Количественная торговая стратегия на основе сравнения бычьих и медвежьих свечей по ценам закрытия и фильтрации EMA». Стратегия подсчитывает количество бычьих и медвежьих свечей по ценам закрытия за определенный последний период, использует фильтрацию EMA и определяет сигналы на покупку или продажу в рамках заданных торговых сессий.

2. Принцип стратегии

Основная логика стратегии: за последний период lookback подсчитывается количество свечей с ростом цены закрытия (upCloseCount) и свечей с падением цены закрытия (downCloseCount). Если количество свечей с ростом больше, рынок считается бычьим; если с падением — медвежьим. Одновременно используется индикатор EMA для оценки тренда и фильтрации: длинная позиция рассматривается только при цене выше EMA, короткая — при цене ниже EMA. Кроме того, заданы торговые сессии session1 и session2, сделки совершаются только в эти периоды.

Конкретные условия:

Сигнал на покупку: inSession = true (в торговой сессии) И upCloseCount > downCloseCount (больше бычьих свечей) И close > ema (цена закрытия выше EMA) И currentSignal != "long" (нет открытой длинной позиции).

Сигнал на продажу: inSession = true И downCloseCount > upCloseCount (больше медвежьих свечей) И close < ema (цена закрытия ниже EMA) И currentSignal != "short" (нет открытой короткой позиции).

3. Преимущества стратегии

1. Сравнение бычьих и медвежьих свечей за исторический период позволяет оценить тренд и рыночную психологию, обеспечивая некоторое следование за трендом.
2. Фильтрация с помощью EMA помогает избежать ложных сделок в боковом рынке.
3. Ограничение торговли определенными сессиями снижает влияние шума в неосновное торговое время.
4. Баланс между следованием тренду и частотой сделок.

4. Риски стратегии

1. В условиях консолидации сравнение бычьих и медвежьих свечей может вводить в заблуждение, приводя к ненужным убыткам.
2. Неправильная настройка параметров EMA снижает эффективность фильтрации.
3. Неверный выбор торговых сессий может привести к потере множества возможностей или к ошибочным сделкам.
4. Невозможность эффективно отслеживать гэпы, вызванные внезапными событиями.

Меры противодействия:

1. Оптимизация параметров EMA для поиска наилучшего баланса.
2. Оптимизация торговых сессий.
3. Использование стоп-лоссов для контроля убытков по одной сделке.

5. Направления оптимизации стратегии

1. Оптимизация торговых сессий для поиска наилучшего времени.
2. Оптимизация периода и сглаживания EMA.
3. Добавление механизма стоп-лосса на основе ATR.
4. Внедрение модуля распознавания внезапных событий для снижения риска гэпов.
5. Рассмотрение комбинации с другими индикаторами для лучших условий входа.
6. Тестирование производительности на разных инструментах и корректировка параметров.

6. Заключение

Данная стратегия подсчитывает количество бычьих и медвежьих свечей по ценам закрытия за определенный исторический период, применяет фильтр EMA и определяет трендовые сигналы в заданные торговые сессии. Она обладает определенным эффектом следования за трендом, но также несет риск ложных сделок, который необходимо снижать с помощью оптимизации параметров, стоп-лоссов и фильтрации сигналов, проверяя эффективность на исторических данных.