Тенденционная стратегия торговли Darvas Box Quantitative

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-12-27 14:45:41
Тэги:

Обзор

Стратегия Trending Darvas Box - это краткосрочная торговая стратегия, которая использует канал Darvas Box для улавливания рыночных тенденций. Основной механизм основан на индикаторе Darvas Box для определения импульса рынка и определения торговых возможностей.

Логика стратегии

Используйте параметр длины, чтобы установить размер ящика Darvas, который по умолчанию в этой стратегии составляет 5 бар.
Определить направление тренда на основе высоких/низких прорывов и занять соответствующие длинные/короткие позиции.
Когда цена проходит выше верхней точки, на ней изображается зеленая линия TopBox.
Когда цена проходит ниже нижнего уровня, на ней изображается красная линия.
Используйте систему скользящих средних в качестве вспомогательного индикатора.
Используйте RVI для определения зоны перекупления/перепродажи. RVI выше линии сигнала означает перекупление; RVI ниже означает перепродажу.

Записи принимаются, когда все вышеперечисленные показатели дают согласие. Стоп-лосс устанавливается на противоположной полосе шкалы Дарваса. Выходы управляются с направленностью RVI.

Анализ преимуществ

Канал Дарваса эффективно отслеживает тенденции рынка, уменьшая упущенные возможности.
Частые сигналы прорыва из ящика, хорошая частота входов.
Разумная коробка останавливает установку потерь.
Вспомогательные индикаторы повышают точность.

Анализ рисков

Широкий диапазон стоп-лосса, больший риск на одну сделку.
Долгие сделки могут быть остановлены во время незначительных отступлений.
Направление коробки не всегда правильное, потенциальные плохие сигналы.
Необходима тонкая настройка, чтобы вспомогательные индикаторы соответствовали коробке.

Помощные параметры также нуждаются в оптимизации, чтобы эффективно отображать сигналы.

Руководство по оптимизации

Испытайте длины ящика, чтобы найти оптимальный размер.
Оптимизируйте вспомогательные параметры, чтобы они лучше всего соответствовали коробке.
Попробуйте другие вспомогательные индикаторы для дальнейшей проверки сигнала, например, KDJ, MACD.
Проверьте параметры остановки потери и получения прибыли для повышения стабильности.

Заключение

В целом, стратегия Trending Darvas Box - это агрессивная торговая стратегия, ориентированная на краткосрочные тенденции. Она быстро улавливает изменения тренда с помощью канала Darvas box, в то время как вспомогательные индикаторы помогают улучшить точность.

/*backtest
start: 2023-11-26 00:00:00
end: 2023-12-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © xxy_theone
// https://www.youtube.com/watch?v=YYxlnFOX9sQ
// This strategy script has been made to backtest the strategy explained in the video above


//@version=5
strategy(shorttitle = "Darvas Box Test", title="TradeIQ Darvas Box Test", overlay=true, pyramiding=0, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, initial_capital=100, currency=currency.USD)

// === INPUT BACKTEST RANGE ===
var GRP1 = "Backtest Range"
fromDate = input(timestamp("7 Mar 2022 00:00 +0000"), "From", group=GRP1)
toDate = input(timestamp("19 Mar 2022 23:59 +0000"), "To", group=GRP1)
window() =>  true


var GRP3 = "Darvas Box"
boxp=input(5, "Box Length", group=GRP3)

LL = ta.lowest(low,boxp)
k1=ta.highest(high,boxp)
k2=ta.highest(high,boxp-1)
k3=ta.highest(high,boxp-2)

NH =  ta.valuewhen(high>k1[1],high,0)
box1 =k3<k2
TopBox = ta.valuewhen(ta.barssince(high>k1[1])==boxp-2 and box1, NH, 0)
BottomBox = ta.valuewhen(ta.barssince(high>k1[1])==boxp-2 and box1, LL, 0)


plot(TopBox, linewidth=3, color=color.green, title="TBbox") 
plot(BottomBox, linewidth=3, color=color.red, title="BBbox")


var GRP4 = "MavilimW"

fmal=input(3,"First Moving Average length", group=GRP4)
smal=input(5,"Second Moving Average length", group=GRP4)
tmal=fmal+smal
Fmal=smal+tmal
Ftmal=tmal+Fmal
Smal=Fmal+Ftmal

M1= ta.wma(close, fmal)
M2= ta.wma(M1, smal)
M3= ta.wma(M2, tmal)
M4= ta.wma(M3, Fmal)
M5= ta.wma(M4, Ftmal)
MAVW= ta.wma(M5, Smal)
col1= MAVW>MAVW[1]
col3= MAVW<MAVW[1]
colorM = col1 ? color.blue : col3 ? color.red : color.yellow

plot(MAVW, color=colorM, linewidth=2, title="MAVW")


var GRP5 = "Relative Vigor Index"
len = input.int(10, title="Length", minval=1, group=GRP5)
rvi = math.sum(ta.swma(close-open), len)/math.sum(ta.swma(high-low),len)
sig = ta.swma(rvi)
offset = input.int(0, "Offset", minval = -500, maxval = 500, group=GRP5)
//plot(rvi, color=#008000, title="RVGI", offset = offset)
//plot(sig, color=#FF0000, title="Signal", offset = offset)


var longStopSet = false

long = ta.crossover(close,TopBox) and close > MAVW ? true : false
longClose = strategy.opentrades.profit(strategy.opentrades-1)>0 and ta.crossunder(rvi,sig) ? true : false
strategy.entry("Long Position", strategy.long, when = long and window() and strategy.position_size==0 and strategy.closedtrades<100)
if(longStopSet==false and strategy.position_size > 0)
    strategy.exit("exit", "Long Position", stop=BottomBox)
    longStopSet := true
if(strategy.position_size==0)
    longStopSet := false
strategy.close("Long Position", when = longClose)

var shortStopSet = false

short = ta.crossunder(close,BottomBox) and close < MAVW ? true : false
shortClose = strategy.opentrades.profit(strategy.opentrades-1)>0 and ta.crossover(rvi,sig) ? true : false
strategy.entry("Short Position", strategy.short, when = short and window() and strategy.position_size==0 and strategy.closedtrades<100)
if(shortStopSet==false and strategy.position_size < 0)
    strategy.exit("exit", "Short Position", stop=TopBox)
    shortStopSet := true
if(strategy.position_size==0)
    shortStopSet := false
strategy.close("Short Position", when = shortClose)

Больше