Стратегия коррекции прорыва канала Кельтнера
ChaoZhang
Обзор
Эта стратегия основана на показателях Keltner Channel, которая использует стратегию обратного вывода. Эта стратегия сравнивает отношения цены к восходящим и нисходящим колебаниям Keltner Channel, чтобы определить, когда цены могут измениться, и предпринять соответствующие операции по увеличению и уменьшению.
Стратегический принцип
Эта стратегия использует показатель Keltner channel для определения ценовой тенденции. Keltner channel состоит из средней линии и средней реальной амплитуды (ATR). Верхняя линия канала равна N-кратному выражению ATR плюс средняя линия; Нижняя линия равна N-кратному выражению ATR минус средняя линия.
Кроме того, эта стратегия основывается на том, что цена снова касается или прорывает границу канала. Например, после того, как цена поднимается, она прорывается вниз, а затем снова падает, не касаясь рельсов. Это возможность сделать несколько выводов.
Анализ преимуществ
Это стратегия торговли, которая использует свойства ценовой обратной тяги. Ее преимущества заключаются в следующем:
- Использование Keltner channel для определения направления ценовых тенденций может эффективно отфильтровать шум.
- Применение стратегии вытягивания, которая позволяет войти в поле перед тем, как повернуть назад, чтобы поймать большую ситуацию.
Анализ рисков
Основные риски этой стратегии заключаются в следующем:
- Если рынок долгое время будет двигаться в одностороннем направлении, возможно, не будет много шансов на выигрыш.
- Неточные оценки сигналов отбора могут привести к убыткам.
Ответ:
- Оптимизация параметров, адаптация ширины канала к рыночной среде.
- Увеличение управления позициями и снижение убытков.
Направление оптимизации
Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:
- Фильтрация прорывов на основе объемов сделок, чтобы избежать ложных прорывов.
- Размер позиции корректируется в зависимости от волатильности.
- Обновление стоп-моделей, перемещение стоп-моделей, чтобы закрепить больше прибыли.
Подвести итог
Эта стратегия объединяет методы определения тенденций и вывода сделок и имеет уникальные преимущества в захвате обратных ситуаций. С помощью корректировки параметров и расширения функций можно еще больше повысить стабильность и прибыльность стратегии.
/*backtest
start: 2023-11-26 00:00:00
end: 2023-12-26 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("Keltner bounce from border. No repaint. (by Zelibobla)", shorttitle="Keltner border bounce", overlay=true)
price = close
// build Keltner
keltnerLength = input(defval=200, minval=1, title="Keltner EMA Period Length")
keltnerATRLength = input(defval=200, minval=1, title="Keltner ATR Period Length (the same as EMA length in classic Keltner Channels)")
keltnerDeviation = input(defval=8, minval=1, maxval=15, title="Keltner band width (in ATRs)")
closeOnEMATouch = input(type=bool, defval=false, title="Close trade on EMA touch? (less drawdown, but less profit and higher commissions impact)")
enterOnBorderTouchFromInside = input(type=bool, defval=false, title="Enter on border touch from inside? (by default from outside, which is less risky but less profitable)")
SL = input(defval=50, minval=0, maxval=10000, title="Stop loss in ticks (leave zero to skip)")
EMA = sma(price, keltnerLength)
ATR = atr(keltnerATRLength)
top = EMA + ATR * keltnerDeviation
bottom = EMA - ATR * keltnerDeviation
buyEntry = crossover(price, bottom)
sellEntry = crossunder(price, top)
plot(EMA, color=aqua,title="EMA")
p1 = plot(top, color=silver,title="Keltner top")
p2 = plot(bottom, color=silver,title="Keltner bottom")
fill(p1, p2)
tradeSize = input(defval=1, minval=1, title="Trade size")
if ( enterOnBorderTouchFromInside and crossunder(price, bottom) )
strategy.entry("BUY", strategy.long, qty=tradeSize, comment="BUY")
else
if( crossover(price, bottom) )
strategy.entry("BUY", strategy.long, qty=tradeSize, comment="BUY")
if( crossover(price,EMA) and closeOnEMATouch )
strategy.close("BUY")
if( 0 != SL )
strategy.exit("EXIT BUY", "BUY", qty=tradeSize, loss=SL)
strategy.exit("EXIT SELL", "SELL", qty=tradeSize, loss=SL)
if( enterOnBorderTouchFromInside and crossover(price, bottom) )
strategy.entry("SELL", strategy.long, qty=tradeSize, comment="SELL")
else
if ( crossunder(price, top) )
strategy.entry("SELL", strategy.short, qty=tradeSize, comment="SELL")
if( crossunder(price, EMA) and closeOnEMATouch )
strategy.close("SELL")