Стратегия количественной торговли Triple Super Trend Ichimoku Cloud
ChaoZhang
Обзор
Эта стратегия является количественной торговой стратегией, которая сочетает в себе три гипертендерных индикатора, индикатор облака Ичимоку, индикатор средней реальной волной (ATR) и индикаторную движущуюся среднюю (EMA). Эта стратегия использует три гипертендерных индикатора для определения направления рыночной тенденции, облака Ичимоку для определения давления на поддержку, ATR для установки стоп-лора и EMA для подтверждения тенденции, чтобы создать более полную торговую систему.
Стратегический принцип
Основная логика этой стратегии основана на трехместном суждении о сверхтрендовых показателях. Сверхтрендовые показатели определяют направление тенденции, сравнивая величину отношений между ценой и средней реальной волной в течение определенного периода.
Кроме того, облачная толщина, данная показателем Ичимоку, определяет силы и слабость текущих тенденций, что позволяет устранить некоторые ложные сигналы. Показатель ATR используется для установления стоп-стоп. Показатель EMA используется для подтверждения средне- и долголиней тенденции.
В частности, когда цена выше верхней полосы трех групп сверх трендовых индикаторов, делать больше; когда цена ниже нижней полосы трех групп сверх трендовых индикаторов, делать пустоту. В то же время, требуя, чтобы цена была выше или ниже облака Ичимоку, фильтруйте неопределенные сигналы.
Стратегические преимущества
Тройные параметры индикатора сверхтренда настроены по-разному, что позволяет эффективно фильтровать рыночный шум и более точно определять направление тренда.
Ичимоку облачный индикатор оценивает тенденцию как сильную или слабую, чтобы избежать ложных прорывов.
Показатели EMA помогают определить направление тренда средней длинной линии, подтверждая друг друга с оценкой сверхтенденции, что еще больше повышает надежность сигнала.
В сочетании с различными показателями, различные показатели могут быть взаимно проверены, чтобы судить о тенденциях рынка, сигналы более надежны.
Стратегический риск
Хотя присоединение к Ичимоку может привести к риску прорыва облачной толщины в недействительную зону. В этом случае показатель ATR будет контролировать часть убытков в определенном диапазоне.
При резких колебаниях рынка, точка остановки, установленная ATR, может быть непосредственно вызвана, что увеличивает убыточность стратегии. В этом случае можно соответствующим образом скорректировать параметры ATR или увеличить степень остановки.
Если параметры индикатора тройной сверхтенденции установлены неправильно, может быть создано множество недействительных сигналов. Для этого необходимо найти оптимальную комбинацию параметров с помощью большого количества обратных откликов.
Направление оптимизации стратегии
Дополнительные показатели, такие как показатель колебаний, показатель Брин-полосы и т. д., могут быть добавлены для дополнительной фильтрации сигналов и повышения надежности.
В случае значительных колебаний можно динамически корректировать пределы остановки, чтобы снизить убытки путем улучшения метода расчета ATR.
Модели машинного обучения могут быть включены, чтобы снизить влияние на настройки параметров, повысить точность сигналов, путем обучения историческим данным для оценки сигналов купли-продажи.
Подвести итог
В этой стратегии используются четыре части: тройная сверхтенденция, облако Ичимоку, показатель ATR и показатель EMA. Посредством различных показателей сигналы взаимно проверяются, чтобы определить направление рыночной тенденции. Риск контроля остановки облака Ичимоку и ATR, EMA помогает подтвердить тенденцию средней длинной линии.
/*backtest
start: 2022-12-20 00:00:00
end: 2023-12-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy(title="HyperTrend", shorttitle="HyperTrend", overlay=true )
//
float percent_of_portfo = input.int(2, title = "percent of portfo per order", minval = 0, maxval = 100) / 100
// ichimoku Cloud
conversionPeriods = input.int(9, minval=1, title="Conversion Line Length", group = "ichimoku")
basePeriods = input.int(26, minval=1, title="Base Line Length", group = "ichimoku")
laggingSpan2Periods = input.int(52, minval=1, title="Leading Span B Length", group = "ichimoku")
displacement = input.int(26, minval=1, title="Lagging Span", group = "ichimoku")
donchian(len) => math.avg(ta.lowest(len), ta.highest(len))
conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = math.avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)
p1 = plot(leadLine1, offset = displacement - 1, color=#A5D6A7,
title="Leading Span A", display = display.none)
p2 = plot(leadLine2, offset = displacement - 1, color=#ef9a9a,
title="Leading Span B", display = display.none)
plot(leadLine1 > leadLine2 ? leadLine1 : leadLine2, offset = displacement - 1, title = "Kumo Cloud Upper Line", display = display.none)
plot(leadLine1 < leadLine2 ? leadLine1 : leadLine2, offset = displacement - 1, title = "Kumo Cloud Lower Line", display = display.none)
fill(p1, p2, color = leadLine1 > leadLine2 ? color.rgb(67, 160, 72, 59) : color.rgb(244, 67, 54, 70))
// three supertrend
//1
atrPeriod1 = input(10, "ATR Length1", group="SuperTrend")
factor1 = input.float(1.0, "Factor1", step = 0.01, group="SuperTrend")
[supertrend1, direction1] = ta.supertrend(factor1, atrPeriod1)
supertrend1 := barstate.isfirst ? na : supertrend1
bodyMiddle1 = plot(barstate.isfirst ? na : (open + close) / 2, display = display.none)
upTrend1 = plot(direction1 < 0 ? supertrend1 : na, "Up Trend", color = color.green, style = plot.style_linebr)
downTrend1 = plot(direction1 < 0 ? na : supertrend1, "Down Trend", color = color.red, style = plot.style_linebr)
//2
atrPeriod2 = input(11, "ATR Length2", group="SuperTrend")
factor2 = input.float(2.0, "Factor2", step = 0.01, group="SuperTrend")
[supertrend2, direction2] = ta.supertrend(factor2, atrPeriod2)
supertrend2 := barstate.isfirst ? na : supertrend2
bodyMiddle2 = plot(barstate.isfirst ? na : (open + close) / 2, display = display.none)
upTrend2 = plot(direction2 < 0 ? supertrend2 : na, "Up Trend", color = color.green, style = plot.style_linebr)
downTrend2 = plot(direction2 < 0 ? na : supertrend2, "Down Trend", color = color.red, style = plot.style_linebr)
//3
atrPeriod3 = input(12, "ATR Length2", group="SuperTrend")
factor3 = input.float(3.0, "Factor2", step = 0.01, group="SuperTrend")
[supertrend3, direction3] = ta.supertrend(factor3, atrPeriod3)
supertrend3 := barstate.isfirst ? na : supertrend3
bodyMiddle3 = plot(barstate.isfirst ? na : (open + close) / 2, display = display.none)
upTrend3 = plot(direction3 < 0 ? supertrend3 : na, "Up Trend", color = color.green, style = plot.style_linebr)
downTrend3 = plot(direction3 < 0 ? na : supertrend3, "Down Trend", color = color.red, style = plot.style_linebr)
// ATR
lengthATR = input.int(title="Length (ATR)", defval=14, minval=1, group="ATR")
smoothingATR = input.string(title="Smoothing (ATR)", defval="RMA", options=["RMA", "SMA", "EMA", "WMA"], group="ATR")
ma_function(sourceATR, lengthATR) =>
switch smoothingATR
"RMA" => ta.rma(sourceATR, lengthATR)
"SMA" => ta.sma(sourceATR, lengthATR)
"EMA" => ta.ema(sourceATR, lengthATR)
=> ta.wma(sourceATR, lengthATR)
ATR = ma_function(ta.tr(true), lengthATR)
plot(ATR, title = "ATR", color=color.new(#B71C1C, 0), display = display.none)
// EMA
lenEMA = input.int(200, minval=1, title="Length of EMA", group="EMA")
srcEMA = input(close, title="Source of EMA", group="EMA")
offset = input.int(title="Offset (EMA)", defval=0, minval=-500, maxval=500, group="EMA")
outEMA = ta.ema(srcEMA, lenEMA)
plot(outEMA, title="EMA", color=color.blue, offset=offset, display = display.none)
ma(sourceEMA, lengthEMA, type) =>
switch type
"SMA" => ta.sma(sourceEMA, lengthEMA)
"EMA" => ta.ema(sourceEMA, lengthEMA)
"SMMA (RMA)" => ta.rma(sourceEMA, lengthEMA)
"WMA" => ta.wma(sourceEMA, lengthEMA)
"VWMA" => ta.vwma(sourceEMA, lengthEMA)
typeMA = input.string(title = "Method (EMA)", defval = "SMA", options=["SMA", "EMA", "SMMA (RMA)", "WMA", "VWMA"], group="EMA")
smoothingLengthEMA = input.int(title = "Smoothing Length (EMA)", defval = 5, minval = 1, maxval = 100, group="EMA")
smoothingLine = ma(outEMA, smoothingLengthEMA, typeMA)
plot(smoothingLine, title="Smoothing Line", color=#f37f20, offset=offset, display=display.none)
//logic
if (open + ATR > supertrend1) and (open + ATR > supertrend2) and (open + ATR > supertrend3)
strategy.entry("L", strategy.long)
else if (open < supertrend1 + ATR) and (open < supertrend2 + ATR) and (open < supertrend3 + ATR)
strategy.entry("S", strategy.short)
else
strategy.close_all("C")