Многофакторная реверсивная количественная торговая стратегия
ChaoZhang
Обзор
Эта стратегия объединяет 123 стратегии обратного отклонения и психологическую линию, чтобы сформировать многофакторную количественную торговую стратегию. Эта стратегия, которая учитывает несколько измерений, таких как технические формы, психология рынка и т. Д., позволяет принимать более точные решения при определении движения рынка.
Принципы
123 Стратегия переворота
123 стратегия обратного отсчета оценивает, что цена закрытия дня по сравнению с предыдущим днем, если она повысится, и медленный K-линия ниже 50, сделает больше; если она снизится, и быстрый K-линия выше 50, сделает пустоту. Эта стратегия использует характеристики краткосрочного обратного отсчета для получения прибыли.
Стратегия психологической линии
Психологическая линия стратегии измеряет количество падений в течение определенного периода, если рост превышает 50%, это означает, что рынок контролируется множественными лицами; если рост меньше 50%, это означает, что рынок контролируется пустыми лицами. По количеству падений можно судить о психологической стороне рынка.
Эта стратегия является комбинацией обоих вышеперечисленных стратегий: открытие позиции при одновременном сигнале, а устранение позиции при другом сигнале.
Преимущества
Эта стратегия объединяет множество факторов, которые позволяют более точно оценивать рыночные тенденции и избегать ошибочных суждений, вызванных одним техническим показателем. Вместе с психологическими факторами рынка, стратегия также делает ее более устойчивой и способной реагировать на более сложные ситуации.
Риски и решения
Установка параметров различных факторов в этой стратегии оказывает большое влияние на эффективность стратегии. Неразумная комбинация параметров может значительно снизить эффективность стратегии. Кроме того, если ситуация резко меняется, это может привести к неэффективности стратегии.
Направление оптимизации
Мы можем продолжать добавлять к существующей базе другие факторы суждения, такие как показатели волатильности, количества сделок, чтобы сформировать более трехмерную стратегическую логику; или добавить алгоритмы машинного обучения, чтобы реализовать оптимизацию самостоятельной адаптации параметров стратегии. Это будет направлением дальнейшей оптимизации этой стратегии.
Подвести итог
Эта стратегия учитывает множество факторов, включая технологические формы и рыночную психологию, чтобы гарантировать эффективность сигналов путем проверки между различными факторами. При этом остается много места для оптимизации, и ожидается лучшая производительность. Это оптимизированная стратегия, которую стоит долгое время отслеживать, накапливать и оптимизировать.
/*backtest
start: 2022-12-20 00:00:00
end: 2023-12-26 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 30/04/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Psychological line (PSY), as an indicator, is the ratio of the number of
// rising periods over the total number of periods. It reflects the buying
// power in relation to the selling power.
// If PSY is above 50%, it indicates that buyers are in control. Likewise,
// if it is below 50%, it indicates the sellers are in control. If the PSY
// moves along the 50% area, it indicates balance between the buyers and
// sellers and therefore there is no direction movement for the market.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
PLine(Length) =>
pos = 0.0
cof = close > close[1]? 1:0
xPSY = sum(cof,Length) / Length * 100
pos:= iff(xPSY > 50, 1,
iff(xPSY < 50, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Psychological line", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Psychological line ----")
LengthPLine = input(20, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posPLine = PLine(LengthPLine)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posPLine == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posPLine == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )