Bollinger Bands Heiken Ashi Краткосрочная стратегия торговли

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-12-27 15:52:08
Тэги:

Обзор

Эта стратегия сочетает в себе индикатор полос Боллинджера и технику Хайкена Аши для выявления торговых возможностей путем обнаружения направления свечей Хайкена Аши и ширины полос Боллинджера.

Логика стратегии

В этой стратегии суждения основываются главным образом на следующих двух показателях:

Техника Хайкена Аши: определяет направление ценового тренда, рассчитывая цены открытия и закрытия свечей Хайкена Аши. Если есть N последовательных бычьих свечей Хайкена Аши, это считается бычьим сигналом. Если есть N последовательных медвежих свечей Хайкена Аши, это считается медвежьим сигналом.
Индикатор полос Боллинджера: измеряет волатильность и перегрев цен путем расчета диапазона стандартного отклонения.

Конкретная логика торговли:

Если есть последовательные N сигналы Хайкена Аши и ширина полос Боллинджера больше порога волатильности, вы должны пойти на длинный курс.
Если есть последовательные N медвежие сигналы Хайкена Аши, и ширина полос Боллинджера больше порога волатильности, выберите короткий.

Комбинируя индикаторы полос Боллинджера и Хайкена Аши, эта стратегия всесторонне оценивает волатильность рынка и направление ценового тренда, захватывая краткосрочные возможности получения прибыли в высокочастотных временных масштабах.

Преимущества

Эта стратегия имеет следующие преимущества:

Улучшенная точность сигналов путем сочетания нескольких индикаторов. Хайкен Аши определяет общую тенденцию, в то время как полосы Боллинджера измеряют волатильность.
Высокочастотная алгоритмическая торговля для получения краткосрочной прибыли. 10-секундные бары в сочетании с эффективными биржами, такими как Solana, позволяют высокочастотный вход и выход, подходящий для краткосрочного скальпирования.
Большая гибкость в регулируемых параметрах. Количество свечей Хайкена Аши, параметров полос Боллинджера и т. д. можно регулировать, чтобы адаптироваться к различным рыночным условиям.
Эта стратегия использует в основном базовые показатели с лаконичным кодом, что облегчает дальнейшее расширение функциональности.

Риски и решения

К основным рискам этой стратегии относятся:

Принять эффективные биржи, корректировать частоту торговли и другие способы избежать.
Неудача при сокращении полос Боллинджера.
Ложные сигналы от Хайкена Аши.
Большое влияние новостей в высокочастотные временные рамки.

Будущие улучшения

Эта стратегия может быть улучшена в следующих аспектах:

Использование глубокого обучения и т.д. для оценки надежности сигналов Хайкена Аши.
Добавить механизмы стоп-лосса для контроля рисков по сделкам.
Формировать портфельную торговлю с большим количеством индикаторов для повышения стабильности.
Настройка параметров для различных монет и создание портфелей кросс-монет.
Используйте высокочастотные данные для прогнозирования трендов и раннего выявления возможностей.

Заключение

Это типичная краткосрочная высокочастотная алгоритмическая стратегия торговли, сочетающая в себе Хайкена Аши и полосы Боллинджера. Она имеет такие преимущества, как относительно высокая точность сигнала и получение краткосрочной прибыли при высокой частоте. Она также имеет определенные риски, такие как скольжение и ложные сигналы. Методы оптимизации, такие как настройка параметров, механизмы контроля риска и комбинации индикаторов, могут помочь улучшить ее. В целом это очень расширяемая краткосрочная количественная стратегия.

/*backtest
start: 2022-12-20 00:00:00
end: 2023-12-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("ANCIENT TECHNOLOGY", overlay=true)

// Input for the number of consecutive candles
consecutiveCandles = input(1, title="Number of Consecutive Candles", minval=1, maxval=6)

// Bollinger Band parameters
lengthBB = input(4, title="Bollinger Band Length")
multBB = input(20, title="Bollinger Band Multiplier")
volatilityThreshold = input(0.2, title="Volatility Threshold")

// Calculate Bollinger Bands
basisBB = sma(close, lengthBB)
devBB = multBB * stdev(close, lengthBB)
upperBB = basisBB + devBB
lowerBB = basisBB - devBB
bandWidth = upperBB - lowerBB

// Initialize Heiken Ashi variables
var float haOpen = na
var float haClose = na

// Update Heiken Ashi calculations
if (na(haOpen))
    haOpen := (open + close) / 2
else
    haOpen := (haOpen + haClose) / 2
haClose := (open + high + low + close) / 4

// Function to check for consecutive green or red Heiken Ashi candles
f_consecutive(dir, len) =>
    count = 0
    for i = 0 to len - 1
        if (dir == "green" and haClose[i] > haOpen[i]) or (dir == "red" and haClose[i] < haOpen[i])
            count := count + 1
    count == len

// Trading conditions based on Heiken Ashi and Bollinger Band width
longCondition = f_consecutive("green", consecutiveCandles) and bandWidth > volatilityThreshold
shortCondition = f_consecutive("red", consecutiveCandles) and bandWidth > volatilityThreshold

// Trading logic
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

// Plot entry signals on the chart for visualization
plotshape(series=longCondition, title="Long Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(series=shortCondition, title="Short Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")

Больше