Торговая стратегия, основанная на пересечении двойных скользящих средних
ChaoZhang
Обзор
Эта стратегия основана на золотом пересечении и мертвом пересечении движущихся средних для создания сигналов купли и продажи. В частности, стратегия одновременно использует 5-дневную скользящую среднюю ((EMA) и 34-дневную двойную скользящую среднюю ((DEMA). При пересечении краткосрочной 5-дневной ЭМА сверху длинной 34-дневной ЭМА снизу создается сигнал купли; при пересечении краткосрочной 5-дневной ЭМА сверху длинной 34-дневной ЭМА снизу создается сигнал продажи.
Стратегический принцип
- Вычислить 5-дневную ЭМА и 34-дневную ЭМА
- Когда краткосрочная 5-дневная EMA пересекает долгосрочную 34-дневную DEMA снизу, создается сигнал покупки
- Когда краткосрочная 5-дневная EMA пересекает долгосрочную 34-дневную DEMA сверху вниз, создается сигнал продажи
- Вы можете выбирать, чтобы торговать только в определенный период времени.
- Вы можете выбрать использование стоп-трафика или нет
Эта стратегия одновременно объединяет два фактора: слежение за трендом и пересечение средних линий, что дает стабильный эффект. Подвижная средняя, как индикатор слежения за трендом, позволяет эффективно идентифицировать рыночные тенденции. Сочетание EMA и DEMA позволяет эффективно сгладить данные о ценах для получения торговых сигналов.
Анализ преимуществ
- Стратегические идеи просты, понятны и легко реализуемы
- Комбинированное использование скользящих средних, учитывающих как тенденции, так и плавную обработку данных о ценах
- Пересечение краткосрочных и долгосрочных средних линий, позволяющее заранее подавать торговые сигналы в крупных рыночных переломах
- Можно оптимизировать параметры, чтобы скорректировать длину средней линии для различных сортов и периодов
- Интеграция двух факторов может повысить стратегическую стабильность
Анализ рисков
- При землетрясении может быть больше ложных сигналов
- Неправильная средняя длина линии может привести к задержке сигнала
- Неправильное время торговли и установка стоп-лосс могут повлиять на стратегическую прибыль
Эти риски могут быть снижены путем корректировки средней длины линии, оптимизации времени торговли и установки разумного стоп-лосса.
Направление оптимизации
- Настройка параметров средней длины для различных типов и периодов торгов
- Оптимизируйте параметры времени торговли, торгуйте в основное активное время
- Сравнение преимуществ и недостатков фиксированного и отслеживаемого стоп-проектов
- Испытание влияния различных методов ценообразования на стратегию
Подвести итог
Эта стратегия создает торговый сигнал с помощью двойной равномерной скрещивания, в то же время в сочетании с трендовым отслеживанием и сглаживанием данных, является простой практической стратегией отслеживания тренда. С помощью параметровой настройки и оптимизации правил, она может быть адаптирована к различным видам и торговым циклам, давать торговые сигналы заранее при больших изменениях в тренде, чтобы избежать ошибочных сигналов.
/*backtest
start: 2023-11-01 00:00:00
end: 2023-11-30 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
args: [["v_input_1",false]]
*/
//@version=2
strategy(title='[STRATEGY][RS]MicuRobert EMA cross V2', shorttitle='S', overlay=true)
USE_TRADESESSION = input(title='Use Trading Session?', type=bool, defval=true)
USE_TRAILINGSTOP = input(title='Use Trailing Stop?', type=bool, defval=true)
trade_session = input(title='Trade Session:', defval='0400-1500', confirm=false)
istradingsession = not USE_TRADESESSION ? false : not na(time('1', trade_session))
bgcolor(istradingsession?gray:na)
trade_size = input(title='Trade Size:', type=float, defval=1)
tp = input(title='Take profit in pips:', type=float, defval=55.0) * (syminfo.mintick*10)
sl = input(title='Stop loss in pips:', type=float, defval=22.0) * (syminfo.mintick*10)
ma_length00 = input(title='EMA length:', defval=5)
ma_length01 = input(title='DEMA length:', defval=34)
price = input(title='Price source:', defval=open)
// ||--- NO LAG EMA, Credit LazyBear: ---||
f_LB_zlema(_src, _length)=>
_ema1=ema(_src, _length)
_ema2=ema(_ema1, _length)
_d=_ema1-_ema2
_zlema=_ema1+_d
// ||-------------------------------------||
ma00 = f_LB_zlema(price, ma_length00)
ma01 = f_LB_zlema(price, ma_length01)
plot(title='M0', series=ma00, color=black)
plot(title='M1', series=ma01, color=black)
isnewbuy = change(strategy.position_size)>0 and change(strategy.opentrades)>0
isnewsel = change(strategy.position_size)<0 and change(strategy.opentrades)>0
buy_entry_price = isnewbuy ? price : buy_entry_price[1]
sel_entry_price = isnewsel ? price : sel_entry_price[1]
plot(title='BE', series=buy_entry_price, style=circles, color=strategy.position_size <= 0 ? na : aqua)
plot(title='SE', series=sel_entry_price, style=circles, color=strategy.position_size >= 0 ? na : aqua)
buy_appex = na(buy_appex[1]) ? price : isnewbuy ? high : high >= buy_appex[1] ? high : buy_appex[1]
sel_appex = na(sel_appex[1]) ? price : isnewsel ? low : low <= sel_appex[1] ? low : sel_appex[1]
plot(title='BA', series=buy_appex, style=circles, color=strategy.position_size <= 0 ? na : teal)
plot(title='SA', series=sel_appex, style=circles, color=strategy.position_size >= 0 ? na : teal)
buy_ts = buy_appex - sl
sel_ts = sel_appex + sl
plot(title='Bts', series=buy_ts, style=circles, color=strategy.position_size <= 0 ? na : red)
plot(title='Sts', series=sel_ts, style=circles, color=strategy.position_size >= 0 ? na : red)
buy_cond1 = crossover(ma00, ma01) and (USE_TRADESESSION ? istradingsession : true)
buy_cond0 = crossover(price, ma00) and ma00 > ma01 and (USE_TRADESESSION ? istradingsession : true)
buy_entry = buy_cond1 or buy_cond0
buy_close = (not USE_TRAILINGSTOP ? low <= buy_entry_price - sl: low <= buy_ts) or high>=buy_entry_price+tp//high>=last_traded_price + tp or low<=last_traded_price - sl //high >= hh or
sel_cond1 = crossunder(ma00, ma01) and (USE_TRADESESSION ? istradingsession : true)
sel_cond0 = crossunder(price, ma00) and ma00 < ma01 and (USE_TRADESESSION ? istradingsession : true)
sel_entry = sel_cond1 or sel_cond0
sel_close = (not USE_TRAILINGSTOP ? high >= sel_entry_price + sl : high >= sel_ts) or low<=sel_entry_price-tp//low<=last_traded_price - tp or high>=last_traded_price + sl //low <= ll or
strategy.entry('buy', long=strategy.long, qty=trade_size, comment='buy', when=buy_entry)
strategy.close('buy', when=buy_close)
strategy.entry('sell', long=strategy.short, qty=trade_size, comment='sell', when=sel_entry)
strategy.close('sell', when=sel_close)