Многовременная количественная стратегия торговли на основе PSAR, MACD и RSI

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-12-27 16:12:57
Тэги:

Обзор

Эта стратегия сочетает в себе индикаторы Parabolic SAR, MACD и RSI для реализации автоматизированной длинной и короткой торговли в нескольких временных рамках.

Принцип стратегии

Индикатор PSAR используется для определения направления цены и точек обратного тренда.
Индикатор MACD оценивает динамику цен. Пересечение линии MACD выше линии SIGNAL вверх является бычьим сигналом, а пересечение вниз является медвежьим.
Показатель RSI оценивает условия перекупа и перепродажи.
Объедините сигналы из трех вышеперечисленных показателей, чтобы сформировать окончательное решение о длинном/коротком периоде.
Адаптивно используйте индикатор Chop Index, чтобы отфильтровать консолидирующие рынки, чтобы избежать сбоев.
Использовать перевернутую пирамиду размеров позиций для динамического управления целями риска и прибыли.

Преимущества

Комбинация нескольких индикаторов, оценивающих тенденцию, импульс и осцилляторы, повышает точность.
Приспосабливаясь к рыночным условиям, фильтруя консолидирующие рынки, чтобы не попасть в ловушку.
Динамическое управление рисками и прибылью с помощью размещения позиций с обратной пирамидой с адаптивными остановками и лимитами.
Очень настраиваемая с настраиваемыми параметрами для различных продуктов и рыночных условий.
Поддержка нескольких временных рамок, гибкая для краткосрочных внутридневных или средне- и долгосрочных позиционных сделок.

Анализ рисков

Длинные/короткие решения зависят от настроек параметров, которые могут вызывать ошибки, если они не соответствуют.
Возможность ложных сигналов, которые приводят к принятию решений, противоречащих тренду.
Неправильные параметры стоп-лосса и прибыли могут увеличивать убытки или уменьшать прибыль.
Требует частого мониторинга и корректировки параметров, что приводит к высоким затратам на человеческое вмешательство.

Руководство по оптимизации

Добавить модуль проверки модели для оценки параметров и эффективности сигнала.
Увеличить модуль машинного обучения для автоматической оптимизации параметров и моделей.
Поглотите больше источников данных, чтобы обогатить пространство функций и улучшить решения.
Разработка автоматизированных систем мониторинга и обслуживания для сокращения вмешательства человека.
Добавьте оценку обратного тестирования и моделирования для проверки эффективности стратегии.

Заключение

Эта стратегия реализует автоматизированную количественную торговлю путем объединения нескольких технических индикаторов на основе системы правил.

/*backtest
start: 2022-12-20 00:00:00
end: 2023-12-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © vikris

//@version=4
strategy("[VJ]Phoenix Force of PSAR +MACD +RSI", overlay=true, calc_on_every_tick = false,pyramiding=0)

// ********** Strategy inputs - Start **********

// Used for intraday handling
// Session value should be from market start to the time you want to square-off 
// your intraday strategy
// Important: The end time should be at least 2 minutes before the intraday
// square-off time set by your broker
var i_marketSession = input(title="Market session", type=input.session, 
     defval="0915-1455", confirm=true)

// Make inputs that set the take profit % (optional)
longProfitPerc = input(title="Long Take Profit (%)",
     type=input.float, minval=0.0, step=0.1, defval=3) * 0.01

shortProfitPerc = input(title="Short Take Profit (%)",
     type=input.float, minval=0.0, step=0.1, defval=3) * 0.01
     
// Set stop loss level with input options (optional)
longLossPerc = input(title="Long Stop Loss (%)",
     type=input.float, minval=0.0, step=0.1, defval=3) * 0.01

shortLossPerc = input(title="Short Stop Loss (%)",
     type=input.float, minval=0.0, step=0.1, defval=3) * 0.01    


// ********** Strategy inputs - End **********


// ********** Supporting functions - Start **********

// A function to check whether the bar or period is in intraday session
barInSession(sess) => time(timeframe.period, sess) != 0



// Figure out take profit price
longExitPrice  = strategy.position_avg_price * (1 + longProfitPerc)
shortExitPrice = strategy.position_avg_price * (1 - shortProfitPerc)

// Determine stop loss price
longStopPrice  = strategy.position_avg_price * (1 - longLossPerc)
shortStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 + shortLossPerc)


// ********** Supporting functions - End **********


// ********** Strategy - Start **********
// See if intraday session is active
bool intradaySession = barInSession(i_marketSession)

// Trade only if intraday session is active

//=================Strategy logic goes in here===========================
 
psar = sar(0.02,0.02,0.2)
c1a = close > psar
c1v = close < psar

malen = input(50, title="MA Length")
mm200 = sma(close, malen)
c2a = close > mm200
c2v = close < mm200

fast = input(12, title="MACD Fast EMA Length")
slow = input(26, title="MACD Slow EMA Length")
[macd,signal,hist] = macd(close, fast,slow, 9)
c3a = macd >= 0
c3v = macd <= 0

rsilen = input(7, title="RSI Length")
th = input(50, title="RSI Threshold")
rsi14 = rsi(close, rsilen)
c4a = rsi14 >= th
c4v = rsi14 <= th

chopi = input(7, title="Chop Index lenght")
ci = 100 * log10(sum(atr(1), chopi) / (highest(chopi) - lowest(chopi))) / log10(chopi)

buy = c1a and c2a and c3a and c4a ? 1 : 0
sell = c1v and c2v and c3v and c4v ? -1 : 0


//Final Long/Short Condition
longCondition = buy==1 and ci <50
shortCondition = sell==-1 and ci <50 
 
//Long Strategy - buy condition and exits with Take profit and SL
if (longCondition and intradaySession)
    stop_level = longStopPrice
    profit_level = longExitPrice
    strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)
    strategy.exit("TP/SL", "My Long Entry Id", stop=stop_level, limit=profit_level)


//Short Strategy - sell condition and exits with Take profit and SL
if (shortCondition and intradaySession)
    stop_level = shortStopPrice
    profit_level = shortExitPrice
    strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)
    strategy.exit("TP/SL", "My Short Entry Id", stop=stop_level, limit=profit_level)
 
 
// Square-off position (when session is over and position is open)
squareOff = (not intradaySession) and (strategy.position_size != 0)
strategy.close_all(when = squareOff, comment = "Square-off")

// ********** Strategy - End **********

Больше