Сочетание стратегии торговли Ichimoku Cloud и Bollinger Bands

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-12-27 16:21:28
Тэги:

Обзор

Эта стратегия объединяет японский индикатор Ichimoku Cloud с индикатором Bollinger Bands для генерации торговых сигналов для длинных и коротких позиций.

Принцип стратегии

Облако Ичимоку состоит из линии конверсии, базовой линии, отстающей линии и лидирующей линии. Линия конверсии представляет собой 9-дневную скользящую среднюю, а базовая линия - 26-дневную скользящую среднюю. Когда линия конверсии выше базовой линии, это бычий сигнал, и наоборот для медвежьего сигнала.
Отстающая линия - это отстающее движение цен. Когда отстающая линия находится выше, это указывает на бычью тенденцию. Ниже указывает на медвежий тренд.
Облачные полосы состоят из двух ведущих линий, которые являются 52-дневной скользящей средней и средней от 26-дневной скользящей средней.
Боллингерские полосы состоят из n-дневных скользящих средних и стандартных отклонений, представляющих переменные для цен.
Эта стратегия формирует правила торговли на основе сигналов, генерируемых из облака Ичимоку и прорывов полос Боллинджера. Например, когда линия конверсии имеет восходящий перекресток над базовой линией, отстающая линия находится выше, цена прорывается через облачные полосы, а также прорывается через верхнюю полосу полос Боллинджера, это вызывает длинный входный сигнал.

Преимущества стратегии

Облако Ичимоку четко определяет направление тренда, причем линии конверсии и отставания указывают на краткосрочные тенденции, а облачные полосы указывают на среднесрочное и долгосрочное направление тренда.
Болинджерские полосы определяют, являются ли цены перенапряженными, что может эффективно отфильтровать некоторые ненужные сделки.
Сочетание индикаторов делает торговые сигналы более ясными и надежными, избегая торговых рисков.

Риски и оптимизация

Неправильное настройка параметров для полос Боллинджера может привести к неточным торговым сигналам.
Размер позиции должен быть соответствующим образом скорректирован для контроля рисков.
Подумайте о включении стратегии стоп-лосса для остановки потерь, когда цены переходят определенный диапазон в неблагоприятном направлении.
Подумайте о тестировании большего количества индикаторов в сочетании с облаком Ичимоку, чтобы сформировать более надежные торговые стратегии.

Заключение

Эта стратегия эффективно использует облако Ичимоку для определения направления тренда и индикатор полос Боллинджера для фильтрации сигналов. Сигналы стратегии относительно ясны и надежны.

/*backtest
start: 2023-12-19 00:00:00
end: 2023-12-26 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Coinrule

//@version=5
strategy("Ichimoku Cloud and Bollinger Bands",
         overlay=true,
         initial_capital=1000,
         process_orders_on_close=true,
         default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
         default_qty_value=30,
         commission_type=strategy.commission.percent,
         commission_value=0.1)

showDate = input(defval=true, title='Show Date Range')
timePeriod = true
notInTrade = strategy.position_size <= 0


//Ichimoku Cloud
//Inputs
ts_bars = input.int(9, minval=1, title="Tenkan-Sen Bars")
ks_bars = input.int(26, minval=1, title="Kijun-Sen Bars")
ssb_bars = input.int(52, minval=1, title="Senkou-Span B Bars")
cs_offset = input.int(26, minval=1, title="Chikou-Span Offset")
ss_offset = input.int(26, minval=1, title="Senkou-Span Offset")
long_entry = input(true, title="Long Entry")
short_entry = input(true, title="Short Entry")

middle(len) => math.avg(ta.lowest(len), ta.highest(len))

// Components of Ichimoku Cloud
tenkan = middle(ts_bars)
kijun = middle(ks_bars)
senkouA = math.avg(tenkan, kijun)
senkouB = middle(ssb_bars)

// Plot Ichimoku Cloud
plot(tenkan, color=#0496ff, title="Tenkan-Sen")
plot(kijun, color=#991515, title="Kijun-Sen")
plot(close, offset=-cs_offset+1, color=#459915, title="Chikou-Span")
sa=plot(senkouA, offset=ss_offset-1, color=color.green, title="Senkou-Span A")
sb=plot(senkouB, offset=ss_offset-1, color=color.red, title="Senkou-Span B")
fill(sa, sb, color = senkouA > senkouB ? color.green : color.red, title="Cloud color")

ss_high = math.max(senkouA[ss_offset-1], senkouB[ss_offset-1])
ss_low = math.min(senkouA[ss_offset-1], senkouB[ss_offset-1])

// Entry/Exit Conditions
tk_cross_bull = tenkan > kijun
tk_cross_bear = tenkan < kijun
cs_cross_bull = ta.mom(close, cs_offset-1) > 0
cs_cross_bear = ta.mom(close, cs_offset-1) < 0
price_above_kumo = close > ss_high
price_below_kumo = close < ss_low


//Bollinger Bands Indicator
length = input.int(20, minval=1)
src = input(close, title="Source")
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
basis = ta.sma(src, length)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
offset = input.int(0, "Offset", minval = -500, maxval = 500)
plot(basis, "Basis", color=#FF6D00, offset = offset)
p1 = plot(upper, "Upper", color=#2962FF, offset = offset)
p2 = plot(lower, "Lower", color=#2962FF, offset = offset)
fill(p1, p2, title = "Background", color=color.rgb(33, 150, 243, 95))

bullish = tk_cross_bull and cs_cross_bull and price_above_kumo and ta.crossover(lower, close)
bearish = tk_cross_bear and cs_cross_bear and price_below_kumo and ta.crossover(close, lower)

strategy.entry('Long', strategy.long, when=bullish and long_entry and timePeriod)
strategy.close('Long', when=bearish and not short_entry)

strategy.entry('Short', strategy.short, when=bearish and short_entry and timePeriod)
strategy.close('Short', when=bullish and not long_entry)


//Works well on BTC 30m/1h (11.29%), ETH 2h (29.05%), MATIC 2h/30m (37.12%), AVAX 1h/2h (49.2%), SOL 45m (45.43%)

Больше